L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2009
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Où trouver ces "normaux" ? Si, au cours de la quantification, nous touchons la limite entre les quantiles, il se peut qu'au cours de la formation, la différence d'un seul quantile entraîne l'absence d'une entrée dans le réel. Je n'aime pas quand je ne peux pas reproduire la progression d'une journée fermée dans le testeur de stratégie ; c'est pourquoi j'ai détecté la raison et commencé à la supprimer.
Si nous prenons un hypothétique TS normal, il serait insensé de croire que le +-lag changerait quoi que ce soit.
Eh bien, comme c'est bête, disons qu'un retard (une valeur erronée obtenue) signifie le franchissement par le prix d'un niveau important - et statistiquement, il y a un franchissement, cela signifie un retournement de tendance imminent et il n'y a aucun sens à entrer dans la tendance à cette barre horaire, mais en fait il n'y a pas eu de franchissement, mais seulement un toucher (la barre n'est pas fermée), cela signifie qu'il y a encore un potentiel de mouvement supplémentaire à l'ouverture de la barre.
Et puis, comme je l'ai déjà dit, il est important pour le débogage et l'analyse de pouvoir reproduire les résultats dans le testeur.
Comme c'est bête, disons qu'un retard (une valeur incorrecte) signifie le franchissement d'un niveau important par le prix - et statistiquement il y a un franchissement, cela signifie un retournement de tendance imminent et il est inutile d'entrer dans la tendance sur cette barre horaire, mais en fait il n'y a pas eu de franchissement, mais seulement un toucher (la barre n'est pas fermée), donc il y a encore du potentiel pour un mouvement supplémentaire à l'ouverture de la barre.
Et puis, comme je l'ai déjà mentionné, il est important pour le débogage et l'analyse de pouvoir reproduire les résultats des sondages dans le testeur.
La marge d'erreur est insignifiante. S'il y a un décalage de 10 % de l'échantillon ou un changement de série, alors oui, mais un changement de moins d'un pour cent ne devrait pas modifier le résultat de plus d'un pour cent.
Vous pensez étrangement. S'il s'agit d'un arbre unique, le changement peut être critique lorsque l'erreur dépasse le seuil de division. S'il s'agit d'un échafaudage ou d'un renforcement, alors, pendant la durée de vie du modèle, l'erreur sera critique dans quelques "prédictions", ce qui n'est pas fatal. Cependant, il s'agit d'un seul prédicteur, mais s'il y a 30 % de ces prédicteurs, les résultats seront plus souvent différents.
J'utilise cette béquille sur
Il doit y avoir une bonne solution.
Quelle est la bonne façon de faire quelque chose une seule fois à l'ouverture de la barre dans OnTick() ?
J'utilise une telle béquille
il doit y avoir une bonne solution.
Classique)
Vous pensez bizarrement. S'il s'agit d'un arbre unique, le changement peut être critique lorsque l'erreur dépasse le seuil de division. S'il s'agit d'un échafaudage ou d'un boosting, sur la durée de vie du modèle, l'erreur sera critique dans quelques "prédicteurs", ce qui n'est pas fatal. Mais, il s'agit ici d'un seul prédicteur, mais si ces prédicteurs sont au nombre de 30 %, les résultats seront plus souvent différents.
C'est juste une question de quantité relative de données non corrigées. Bien sûr, il y a un seuil critique.
Eh bien, c'est juste une question de quantité relative de données incorrectes. Naturellement, il existe un seuil critique.
Il en sera de même si les données sont prises à différents moments et qu'elles sont interrogées en fonction de l'indice de barre de différents instruments, notamment.
Peut-on organiser un concours pour la formation à l'échantillonnage ?