L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1844
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Comment va Maximeka ? Vous avez lu quelque chose ? Des coupures ?
Une approche un peu meilleure, de meilleurs résultats aussi... Tous les apports ont montré + :))
Mais il y a des problèmes...
1) il n'y a pas assez de signaux.
2) le modèle est en train de mourir à temps.
Mais je pense que j'ai commencé à comprendre quelque chose dans ce satané marché, alors je suis sûr que je vais bientôt faire une percée ;))
Maxim LENTY :-)
Moi aussi, pour être honnête. J'ai passé un contrat pour un article. Le sujet est le nôtre et il est intéressant. J'ai élaboré un plan de l'article et, sur cette base, je suis très intéressé. J'ai déjà écrit le premier paragraphe et ........ Je suis trop paresseux pour l'écrire :-( Mais je le ferai, car mon plan d'article m'intrigue vraiment :-) :-)
Michael, pourriez-vous me dire quelles généralisations s'appliquent au prix ?
J'aimerais comprendre le vecteur de la logique de la pensée.
Et une autre question.
Complétez-vous la technique avec des caractéristiques exogènes ?
Veuillez m'en donner des vignettes pour que je puisse comprendre.
Michael, pourriez-vous me dire quelles généralisations s'appliquent au prix ?
J'aimerais comprendre le vecteur de la logique de la pensée.
Et une autre question.
Complétez-vous la technique avec des caractéristiques exogènes ?
Veuillez me donner des vignettes de ces signes pour que je puisse les comprendre.
La seule généralisation pour le prix est de voir les tendances sur les TF plus élevés à partir du TF de travail. C'est le but de l'opération NS. S'il voit des tendances sur М15 et H1, ça marche. C'est d'ailleurs sa principale fonction.
Pour le reste, je prends des données sur le volume, le delta et je cherche des changements dans ces données à un certain moment du marché à un certain intervalle (individuellement pour chaque signal) je construis la composante stochastique, l'écart type et la simple différence dans les accumulations. Je sélectionne parmi 7500 données d'entrée jusqu'à 150 variables et les utilise pour former 50 exemples. En d'autres termes, le nombre de variables d'entrée devrait être environ trois fois supérieur à celui des exemples eux-mêmes. Dans ce cas, on obtient des modèles plutôt bons, même s'ils ne fonctionnent pas longtemps mais avec une grande qualité. Ce sont deux mots pour décrire....
La seule généralisation à faire est de voir les tendances dans les TF supérieures à partir de la TF de travail. C'est l'essence même du fonctionnement de la NS. S'il voit des tendances de H1 à M15, alors il fonctionne. C'est d'ailleurs sa principale fonction.
Pour le reste, je prends des données sur le volume, le delta et je cherche des changements dans ces données à un certain moment du marché à un certain intervalle (individuellement pour chaque signal) je construis la composante stochastique, l'écart type et la simple différence dans les accumulations. Je sélectionne parmi 7500 données d'entrée jusqu'à 150 variables et les utilise pour former 50 exemples. En d'autres termes, le nombre de variables d'entrée devrait être environ trois fois supérieur à celui des exemples eux-mêmes. Dans ce cas, on obtient d'assez bons modèles qui ne fonctionnent peut-être pas longtemps mais qui sont de grande qualité. Ce sont deux mots pour décrire....
Dans l'ensemble, je comprends le sens, merci.
Vous êtes lié à la direction du mouvement des prix.
Vous ne trouvez pas ? Il me semble que la généralisation du prix, qui ne lie que l'intervalle de temps, n'est pas juste.
Il me semble qu'il devrait y avoir d'autres variantes.
D'après ce que j'ai compris, vous n'utilisez que des données endogènes et ne tenez pas compte des données exogènes.
Je pensais que vous pourriez me dire quelque chose sur les fondations. Mais d'après ce que j'ai compris, vous ne construisez que des modèles basés sur des techniques.
Et autre chose, j'étudie actuellement le MO des américains et ils disent que les modèles NS sont lents en ce qui concerne la régression.
Qu'en pensez-vous, le cas échéant ?
Ou comme toujours, tout dépend du problème ?
J'ai une suggestion pour combiner les efforts. Comme vous l'avez vu mes entrées sont bonnes mais pas nombreuses, je dois trader tous les symboles en même temps, la sortie a besoin d'un robot. Comme les entrées sont souvent de 90% au minimum, je dois entrer rapidement pour garder des avantages, la sortie a besoin d'un robot.
Karoch. Il y a une proposition - de créer un ATS commun.
1) Je vais générer le CT dans mon R . TC sous la forme d'un fichier avec le journal. règles.
2) Vous créez un outil qui ouvre des transactions dans mt4 ou mt5 sur la base de ces règles.
Qu'en pensez-vous ?
J'ai une suggestion pour combiner les efforts... Comme vous l'avez vu, mes entrées sont bonnes mais pas nombreuses, je dois donc trader tous les instruments en même temps, la sortie nécessite un robot, puisque les entrées sont souvent de 90% au minimum, je dois entrer rapidement pour garder l'avantage, la sortie nécessite un robot.
Karoch. Il y a une proposition - de créer un ATS commun.
1) Je vais générer le CT dans mon R . TC sous la forme d'un fichier avec le journal. règles.
2) Vous créez un outil qui ouvrira des transactions dans mt4 ou mt5 sur ces règles.
Qu'en pensez-vous ?
Et surtout, tout à la fois, ici, pour une évaluation par des experts indépendants..... Nous allons certainement tirer le fil et ensuite prendre les coins. :-)
Max, et ta paresse ? Dites-moi comment vous l'avez conquise.
Je vois ce que vous voulez dire, merci.
Vous faites référence à la direction du mouvement des prix.
Tu ne crois pas ? Qu'une généralisation du prix, à lier uniquement à une période de temps, n'est pas tout à fait juste.
Il me semble qu'il devrait y avoir d'autres variantes.
D'après ce que j'ai compris, vous n'utilisez que des données endogènes et ne tenez pas compte des données exogènes.
Je pensais que vous pourriez me dire quelque chose sur les fondations. Mais d'après ce que j'ai compris, vous ne construisez que des modèles basés sur des techniques.
Et une dernière chose, j'étudie actuellement le MO des Américains, et ils disent que les modèles NS sont lents en ce qui concerne la régression.
Qu'en pensez-vous, le cas échéant ?
Ou comme toujours, tout dépend du problème ?