L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1828
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synthétiser des règles qui tiennent strictement compte de tout événement particulier dans une séquence particulière, ainsi que du prix auquel ces événements se sont produits.
Voici un modèle
cette tendance des prix
Voici le même modèle
le problème ici est la similarité sans corrélation. C'est là que la métrique de l'économie a commencé) Les rangs sont similaires, mais il n'y a pas de corrélation entre eux. J'aime l'idée, c'est plutôt la création d'une bibliothèque d'états, mais les décalages purement incrémentaux ne suffisent pas, il faut aussi des prédicteurs, si tant est qu'il y en ait. Personne n'interdit de trouver des combinaisons récurrentes, si ces combinaisons sont réparties sur de grands intervalles de manière plus ou moins égale, alors il y a une chance.
le problème ici est la similarité sans corrélation. C'est là que les métriques économiques ont commencé) Les lignes sont similaires, mais il n'y a pas de corrélation entre elles. J'aime l'idée, c'est plutôt la création d'une bibliothèque d'états, mais les décalages incrémentaux purs ne suffisent pas, il faut aussi des prédicteurs, si tant est qu'il y en ait. Personne n'interdit de trouver des combinaisons récurrentes, si ces combinaisons sont réparties plus ou moins uniformément sur de grands intervalles, alors il y a une chance.
Quels lags... vous allez tuer le prix !
Une condition est une règle, elle peut être n'importe quoi - une combinaison de chandeliers, un dépassement de niveau, le niveau lui-même, un dépassement de volatilité, etc.
Les états dans le bon ordre créent un motif de n'importe quelle taille.
Aucun algorithme de prévision BP n'est capable de rechercher de tels modèles.
Quels lags... vous allez tuer le prix !
Une condition est une règle, elle peut être n'importe quoi - une combinaison de chandeliers, un dépassement de niveau, le niveau lui-même, un dépassement de volatilité, peu importe.
les états dans le bon ordre créent un modèle
Tout )))) en général une combinaison de chandeliers, un breakout, un retour à la moyenne, un changement de tendance ou un extremum, une éjection, un changement de niveau de volatilité. Rien d'autre ne me vient à l'esprit qui puisse être décrit mathématiquement.
L'ajout d'une TF majeure et mineure ou de plusieurs TF serait probablement nécessaire. L'idée est claire au sommet, mais les séquences stationnaires n'ont pas encore été trouvées. Bien qu'en général, on recherche les maxima sur la cible et les minima.
Aucun algorithme de prédiction de BP ne sait comment rechercher de tels modèles.
C'est ainsi que vous définissez la tâche de reconnaissance. La prédiction de BP et la reconnaissance d'images à partir de données incomplètes sont des tâches différentes.
C'est ainsi que vous définissez la tâche de reconnaissance. La prédiction de BP et la reconnaissance d'images à partir de données incomplètes sont des tâches différentes.
Le marché n'est pas BP
le marché n'est pas BP
Cool) et puis quoi encore. Les valeurs à un moment donné constituent une série.
Je ne sais pas...
Je ne sais pas. On peut tout imaginer comme une série chronologique, il y a toujours du temps.
Mais si aucun algorithme de prédiction de BP ne peut prédire le prix de quelque manière que ce soit, la réponse n'est-elle pas évidente ?
Je ne sais pas...
Vous pouvez imaginer n'importe quoi comme une série chronologique, il y a toujours du temps.
Mais si aucun algorithme de prédiction de BP ne peut prédire le prix de quelque manière que ce soit, la réponse n'est-elle pas évidente ?
Le temps peut être remplacé par un nombre.
Qu'est-ce que ça va faire ? Rien.
Au moins la direction ou la portée est bonne. Nous pouvons faire une prévision dans la gamme de stationnarité. La question est de définir les limites de stationnarité uniquement par l'histoire, c'est une tâche sans une prévision à 100% mais pas sans zéro non plus.
tout fonctionne avec BP à nouveau, ça ne fonctionnera pas.