L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1825
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Bowfors sur les règles du hasard simple jusqu'à présent, n'ont pas trouvé de meilleures approches car il n'y a même pas de base théorique pour eux. Et il n'y a pas de RPM, sauf pour le décalage.
La théorie, s'il y en a une, n'est pas encore dans le domaine public). Au sein d'une série, les retards, selon la théorie autorégressive, ont une prédiction sur la période stationnaire et avec la perte de stationnarité, qui est définie plus tôt, ils perdent la prédiction. Cela ne fait aucune différence si un bruit blanc est apparu ou si la stationnarité est devenue différente.
Il s'avère qu'il faut déterminer la stationnarité en se basant sur le fait du résultat NS et en apprenant des résultats du nouveau tracé. Il faut quelque chose d'autre pour déterminer la stationnarité, plus explicite et plus court. Et les critères de perte de stationnarité.
Quel gâchis !
Vous êtes dépassé par les événements, sans vouloir vous offenser...
mais ce modèle en réalité, pas mauvais ?
Et c'est un modèle très basique, en deux actions, mais que se passe-t-il s'il y a 15 actions ?
Ainsi, en conclusion, ce sont les événements, leur séquence et leur prix qui comptent sur le marché.
Max, tu as bu ou quoi ? ))
Comment voyez-vous ce schéma lorsque vous soustrayez la tendance ? Tu ne penses même pas à ce que je dis ?
Vous pouvez soustraire la tendance et la laisser dans le deuxième graphique) Ou dans le deuxième graphique) Et tout sera encore plus visible).
Votre tête est en désordre, sans vouloir vous offenser...
Je ne comprends pas votre point de vue. Je ne comprends pas ce que tu essaies de dire.
Je voulais montrer que le marché n'est pas une série chronologique, et qu'il faut travailler avec lui différemment, en comprenant le processus... Comme il n'y a pas de solutions toutes faites, il faut tout inventer soi-même.
il n'y a pas de système robuste, mais il y a une direction robuste, au moins pour les bons points d'entrée.
Une vidange complète, que demander de plus ? Je ne comprends pas...
Allez au CS et faites mieux...
Je ne pense pas... Si vous enlevez la tendance et la laissez dans le deuxième graphique, elle sera encore plus visible...)
Comment voyez-vous la rupture de niveau si vous supprimez la tendance ?
Je voulais dire que le marché n'est pas une série chronologique et qu'il faut travailler avec lui différemment, en comprenant le processus... comme il n'y a pas de solutions toutes faites, il faut tout inventer soi-même.
il n'y a pas de système qui fonctionne, mais il y a une direction qui fonctionne, au moins pour les bons points d'entrée
c'est cool, les gens ont travaillé dur pour prouver que le marché est stochastique, mais la stochastique n'existe pas, alors il faut tout recommencer)))))).
Comment voir un breakout si on supprime la tendance ?
Vous ne le supprimez pas du tout, vous le mettez dans une autre table. Si vous supprimez la moyenne mobile, il y aura toujours du bruit. Le fait de séparer l'AG et le MO facilite les choses.
Ce n'est pas du tout comme ça qu'on l'enlève, on le met dans une autre table. Si vous supprimez la moyenne mobile, il y aura toujours du bruit. C'est juste plus facile pour GA et MO de se séparer.
Eh bien, enlever / soustraire - quelle différence cela fait-il de savoir comment vous l'appelez, comment pouvez-vous voir la percée si la tendance est soustraite ?
comment voyez-vous le breakout si vous regardez le graphique dans la fenêtre coulissante ? si le breakout peut être dans 5 bougies, ou dans 125 bougies
Comment voyez-vous la rupture si vous regardez un retracement ?
si vous regardez un revenant, est-ce qu'arima peut le voir ? ou Garchy ? ou neuronka dans la même fenêtre glissante ?