L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1787
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Je n'utilise pas d'incréments nus - seulement des indicateurs relatifs normalisés en substance.
Il est inutile de mélanger les prédicteurs de la performance du modèle et les prédicteurs permettant de déterminer l'opportunité d'appliquer un modèle particulier. Je pense qu'un modèle devrait déterminer la favorabilité et l'autre le CT lui-même. Reste alors la question du balisage pour la formation de ces conditions favorables, et pour cela il faut définir le seuil où le TS fonctionne efficacement. Il peut s'agir de certains indicateurs, par exemple le solde des erreurs et la croissance des bénéfices ou d'autres paramètres. Par conséquent, la classification doit être déterminée pour une semaine ou au moins pour un jour.
Bien sûr, nous devons utiliser des indicateurs relatifs. Dans l'échelle nue que nous devons considérer))) La relativité est plus correcte que la différence.))))
Les objectifs des caractéristiques significatives de la série et de la configuration du CT sont bien sûr différents et ne peuvent être confondus. Mais ils sont liés entre eux. Mauvais ou bons réglages du TC pour une série donnée. Cycle et hasard. Nous trouvons l'état nécessaire et le TS optimal. Mais cela ne signifie pas qu'il s'agisse de la meilleure combinaison. Et la recherche ultérieure d'une série optimale peut ne pas coïncider avec la précédente)))).
Il est préférable de faire la question des indicateurs en sens inverse. De la moyenne maximale et de la prune) En unités relatives. Nous ne recherchons pas un seuil d'efficacité, mais des zones de performance et de drainage.
La classification devrait être sur toutes les données. La notion de travail à la minute ou à l'heure est fausse par essence. Le travail en ce moment. Il s'agit d'une analyse à l'échelle de la minute ou de l'heure qui, à mon avis, est une erreur de prise de décision et une source d'erreurs.
Il n'y a pas de mystère ici.
1) Il est nécessaire de déterminer les périodes favorables pour le TC et les périodes défavorables, c'est-à-dire de créer la cible "Y" sous la même forme binaire habituelle Y = 0000111100000
2) Créer des variables, qui reflèteront les "caractéristiques du marché". équitable et impartiale. Le traitement numérique des signaux, en particulier l'analyse spectrale, sera utile à cet égard.
Nous savons, grâce au DSP, qu'un signal de n'importe quelle complexité peut être décrit par la somme d'ondes sinusoïdales. Une onde sinusoïdale ne possède que trois paramètres : l'amplitude, la fréquence et la phase ; cette somme d'ondes sinusoïdales ou plutôt leurs paramètres peuvent être considérés comme une caractéristique du marché, et elle sera objective.
Si c'est difficile pour vous, vous pouvez préparer les données pour moi, le prix et "Y" pour la classification, et je vais créer un code pour moi-même et vérifier si je peux distinguer des conditions favorables pour le trading.
Les périodes elles-mêmes ne nous donnent rien. Il est nécessaire de définir les caractéristiques significatives de ces périodes qui peuvent être utilisées pour les classer.
Il doit y avoir une logique dans les variables. S'il n'y en a pas, il n'y a aucun moyen de détecter une erreur. Sans logique, vous ne pouvez le faire que de manière empirique et la probabilité est certes présente, mais faible. Les sinusoïdes sont utiles quand on sait ce qu'elles signifient.
Pour ce qui est de l'apprentissage à partir des données actuelles, il devrait se faire par critère, les données pouvant être classées par historique ou non. Nous devons comparer les résultats de l'apprentissage des caractéristiques significatives de la série sur les données historiques et actuelles, si la combinaison est nouvelle, alors le risque d'erreurs augmente.
Les périodes elles-mêmes n'apportent rien. Nous devons identifier les caractéristiques significatives de ces périodes afin de les classer.
Il doit y avoir une logique dans les variables. S'il n'y a pas de logique, l'erreur ne peut pas être détectée. Sans logique, vous ne pouvez le faire que de manière empirique et la probabilité est certes présente, mais faible. Les sinusoïdes sont utiles quand on sait ce qu'elles signifient.
Pour ce qui est de l'apprentissage à partir des données actuelles, il devrait se faire par critère, les données pouvant être classées par historique ou non. Nous devons comparer les résultats de l'apprentissage des caractéristiques significatives des séries sur l'historique et les données actuelles, si la combinaison est nouvelle, alors le risque d'erreurs augmente.
Cela n'a rien à voir avec les périodes, je l'ai dit ? Vous ne comprenez rien ! L'AFR (amplitude-fréquence response) est une caractéristique objective de la fonction, dans ce cas le marché.
Il n'y a pas de mystère ici.
1) Il est nécessaire de déterminer les périodes favorables pour le TC et les périodes défavorables, c'est-à-dire de créer la cible "Y" sous la même forme binaire habituelle Y = 0000111100000
2) Créer des variables, qui reflèteront les "caractéristiques du marché". équitable et impartiale. Le traitement numérique des signaux, en particulier l'analyse spectrale, sera utile à cet égard.
Grâce au DSP, nous savons qu'un signal, quelle que soit sa complexité, peut être décrit par la somme d'ondes sinusoïdales. Une onde sinusoïdale ne possède que trois paramètres : l'amplitude, la fréquence et la phase ; cette somme d'ondes sinusoïdales, ou plutôt leurs paramètres, peut être considérée comme une caractéristique du marché, et elle sera objective.
Si c'est difficile pour vous, vous pouvez préparer les données pour moi, le prix et "Y" pour la classification, et je vais créer un code pour moi-même et vérifier si je peux distinguer les conditions favorables pour le trading ou non, puisque ce sujet est intéressant pour moi aussi.
Merci d'avoir accepté de participer à la résolution de l'énigme !
Qu'en est-il de l'indicateur dont vous m'avez parlé plus tôt - avez-vous un mandat spécifique ? Tous les calculs peuvent être faits - j'ai donné des liens vers la bibliothèque.
Si je regarde la mise en œuvre de l'idée de classification des parcelles, je pense qu'il y aura une période fixe pendant laquelle la prévision sera donnée, c'est nécessaire pour qu'il n'y ait pas de recyclage et d'ajustement, car si nous faisons une prévision à chaque barre d'une minute, nous pouvons obtenir beaucoup de bruit inutile.
Quant au balisage, il n'est pas encore clair - nous devons comprendre le critère, ou plutôt expérimenter différents critères pour évaluer la qualité.
Je me suis noté de mettre en œuvre cette idée en termes de développement de l'ATC - va au numéro 17 :) Je ne suis donc pas sûr que nous résoudrons rapidement le problème - nous devons décider comment le résoudre et comment vérifier le résultat.
Peut-être faire un outil sur la base de DSP, que vous envisagez d'appliquer, sur MT5 et déjà ici pour voir ce qui en ressort ?
Qu'est-ce que les règles ont à voir avec ça, j'ai dit ça ? Vous ne comprenez rien, la réponse amplitude-fréquence ( AFR) est une caractéristique objective de la fonction, en l'occurrence le marché.
1) Vous devez identifier les périodes pour le TS, et non les périodes favorables, c'est-à-dire créer la cible "Y" sous la même forme binaire habituelle Y = 0000111100000
2) Créer des variables, qui reflèteront les "caractéristiques du marché". Le traitement numérique des signaux, en particulier l'analyse spectrale, sera utile à cet égard.
En général, je ne suis pas contre les séries AFC. S'il peut être associé à de bonnes et moins bonnes périodes. Le seul AFR n'est pas toujours une caractéristique objective d'une série par rapport à d'autres caractéristiques dont nous avons besoin. La décomposition n'est pas un problème, le problème est de trouver le lien.
Bien sûr, les chiffres relatifs doivent l'être. En termes nus, il faudra tenir compte de l'échelle.)) La relativité est plus vraie que la différence.))))
Les objectifs des caractéristiques significatives de la série et de la configuration du CT sont bien sûr différents et ne peuvent être confondus. Mais ils sont liés entre eux. Mauvais ou bons réglages du TC pour une série donnée. Cycle et hasard. Nous trouvons l'état nécessaire et le TS optimal. Mais cela ne signifie pas qu'il s'agisse de la meilleure combinaison. Et la recherche ultérieure d'une série optimale peut ne pas coïncider avec la précédente)))).
Il est préférable de faire la question des indicateurs en sens inverse. De la moyenne maximale et de la prune) En unités relatives. Nous ne recherchons pas un seuil d'efficacité, mais des zones de performance et de drainage.
La classification devrait être sur toutes les données. La notion de travail à la minute ou à l'heure est fausse par essence. Le travail en ce moment. Il s'agit d'une analyse à l'échelle des minutes ou de l'heure, ce qui, à mon sens, est une erreur de décision et une source d'erreurs.
Vous pouvez également analyser une minute - je veux simplement que la prédiction porte sur une longue période, ou avant que l'événement/la situation ne se produise/ne change. Je ne veux pas attraper une micro-tendance à l'intérieur de celle-ci et accumuler des stops sur les renversements.
Mais comment compter Y ? Le point d'entrée est important... Après tout, le bénéfice est obtenu à partir d'un bon point d'entrée et non à partir de la fourchette entre l'entrée et la sortie.
Il s'avère donc que nous avons seulement besoin du point d'entrée du système et des paramètres du marché à ce moment ...
Il s'avère que l'AMO recevra un signal du TS pour entrer et décidera d'ouvrir une position ou non.
C'est effrayant à penser mais c'est ce que notre Micha a constamment tendance à faire)).
C'est la question - avons-nous besoin de points d'entrée ou s'agit-il d'une gamme... Je ne voudrais pas être lié à des points d'entrée, car tous les TS ne sont pas faciles à déterminer avec des points d'entrée, et des points de sortie peuvent être fixés - nous devons déterminer le TS pour les participants, en supposant qu'il est efficace sur toute la zone favorable.
Vous pouvez également analyser les minutes - je souhaite simplement que la prédiction porte sur une longue période, ou jusqu'à ce que l'événement/la situation change. Par exemple, si nous avons prédit qu'aujourd'hui sera probablement une journée plate, il est inutile de suivre une micro-tendance au sein de celle-ci et de collecter des stops sur les renversements.
L'analyse doit porter sur chaque tique. Vous ne pouvez tout simplement pas y arriver sans elle. Lacunes et autres bêtises. La prédiction ne peut se faire que sur des données historiques, elle est donc importante lorsque le système ne reconnaît pas la situation actuelle (en comparant les données historiques et les données reçues) et qu'il ne s'agit pas d'une situation entraînée, non mémorisée par le système.
C'est la question de savoir si vous avez besoin de points d'entrée ou encore d'une fourchette... Je ne voudrais pas être lié aux points d'entrée, parce que tous les TS ne sont pas faciles à déterminer avec les points d'entrée, et il peut y avoir beaucoup de points de sortie - nous devrions déterminer le TS sur les sites, en supposant qu'il est efficace dans toute la zone favorable.
Et la gamme et les points d'entrée. Séparément, l'espérance diminue. ))))
1) Il est nécessaire de définir des périodes favorables pour le TC et des périodes défavorables, c'est-à-dire créer une cible "Y" sous la même forme binaire habituelle Y = 0000111100000
2) Créer des variables, qui reflèteront les "caractéristiques du marché". équitable et impartiale. C'est là que le DSP, l'analyse spectrale en particulier, s'avère utile.
Ah bien, désolé pour ma mauvaise idée, je ne voulais pas dire les périodes d'oscillation ou quelque chose comme ça, mais juste les portions, leszones favorables devraient être
La réponse en fréquence n'est pas toujours une caractéristique objective.
En fait, ça l'est toujours.)
La décomposition n'est pas le problème, le problème est de trouver la connexion.
sans expérience c'est du lyrisme.
C'est là la question - si vous avez besoin des points d'entrée ou encore de la gamme... Je ne veux pas être lié aux points d'entrée, parce que tous les TS ne sont pas faciles à déterminer avec des points d'entrée, et il peut y avoir beaucoup de points de sortie - nous devrions déterminer le TS sur les sites, en supposant qu'il est efficace dans toutes les zones favorables.
Je ne sais pas, réfléchissez et essayez. Pour moi, le point d'entrée est plus simple et plus objectif.
Ahh oui, désolé pour mon erreur, je ne voulais pas dire périodes, je parlais juste des périodes, les périodes favorables étaient supposées être...
En fait, toujours)
Sans l'expérience, ce sont des paroles.
Il est facile de regarder, de sélectionner des sections et de voir la différence des caractéristiques amplitude-fréquence de ces sections à tous les points de temps et vous devez saisir les différences.