L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1785
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https://writings.stephenwolfram.com/2020/04/finally-we-may-have-a-path-to-the-fundamental-theory-of-physics-and-its-beautiful/
Bel article. Pour le commerce, c'est même là. Des règles simples donnent lieu à des comportements complexes et souvent sans possibilité de les prévoir, et il n'y a souvent pas non plus de retour en arrière. Le comportement d'un système ne permet souvent pas de modéliser les règles de son comportement.
merci
En voici un, par exemple.
L'algorithme de tendance habituel, sans paramètres, sans réglages, il n'y a qu'un seul balayage qui lisse une ligne de signal.
Je pense que ce robot n'a aucun paramètre et aucune optimisation, seulement de l'adaptabilité et de l'analyse spectrale. Vous ne pouvez pas faire cela avec des indicateurs ordinaires. 1700 points en 7 mois.
Si vous voulez mettre en œuvre un tel robot, vous devez écrire dans MT4 la méthode des composantes principales et le calcul du coefficient de corrélation de Pearson.
Je ne peux pas le faire dans R parce que j'ai déjà tout là-bas.
Si vous voulez résoudre un tel problème, vous devez comprendre ce que vous codez. Je ne sais pas comment calculer la "méthode des composantes principales", si vous le décrivez étape par étape, vous pouvez le faire étape par étape, mais même wikopedia ne m'aidera pas maintenant. Une autre solution peut consister à créer une branche distincte avec cette tâche, où des personnes peuvent vous aider à déchiffrer des phrases et des formules incompréhensibles, et le résultat sera ouvert.
Et en général, il y a tout ce qu'il faut pour MT4 etMT5.Pour résoudre un tel problème, vous devez comprendre ce que vous codez. Je ne sais pas comment calculer la "méthode des composantes principales", si vous décrivez tout étape par étape, vous pouvez le faire étape par étape, mais sinon même wikopedia ne m'aidera pas. Une autre solution peut consister à créer une branche distincte pour ce problème, où des personnes peuvent vous aider à déchiffrer des phrases et des formules incompréhensibles, et le résultat sera ouvert.
Et en général, il y a tout ce qu'il faut pour MT4 et MT5.Ce serait bien d'avoir une branche pour une discussion significative sur les méthodes de matstat/théoriciens. Je ne suis pas sûr que ce soit faisable.
Ce serait bien d'avoir un fil de discussion pour une discussion significative sur les méthodes de matstat/théoriciens. Je ne suis pas sûr que ce soit faisable.
Ce serait bien d'avoir un fil de discussion pour une discussion significative sur les méthodes de matstat/théoriciens. Je ne suis pas sûr que ce soit faisable.
Si des exemples concrets y sont traités et que le fil de discussion est animé par une personne chargée de répondre à toutes les questions au niveau du cours, cela pourrait être utile. Les questions difficiles seront déjà discutées séparément, avec les opinions de différents participants.
Il serait bon de lancer une telle branche avec des exemples de trading Forex ou IO, et de plus en plus de personnes suivront.
https://writings.stephenwolfram.com/2020/04/finally-we-may-have-a-path-to-the-fundamental-theory-of-physics-and-its-beautiful/
Bel article. Pour le commerce, c'est même là. Des règles simples donnent lieu à des comportements complexes et souvent sans possibilité de les prévoir, et il n'y a souvent pas non plus de retour en arrière. Le comportement d'un système ne permet souvent pas de modéliser les règles de son comportement.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://writings.stephenwolfram.com/2020/04/finally-we-may-have-a-path-to-the-fundamental-theory-of-physics-and-its-beautiful/
Bel article. Pour le commerce, c'est même là. Des règles simples donnent lieu à des comportements complexes et souvent sans possibilité de les prévoir, et il n'y a souvent pas non plus de retour en arrière. Par le comportement d'un système, il est souvent impossible de modéliser les règles de son comportement.
Cet article est une bombe, je n'ai rien compris, mais je l'ai lu la bouche ouverte.... Merci !
J'ai même eu une idée, si un grand nombre de règles aléatoires convergeront toujours vers une structure commune, juste de manière différente, alors je peux faire une analogie avec l'algorithme Random Forest, ses créateurs ont effectué de nombreux tests et il s'est avéré que la séquence de formation ou de décomposition des règles n'a pas d'importance, un simple hasard peut toujours obtenir des résultats similaires ...
Je pense donc que si nous prenons, par exemple, un graphique 5 min/semaine et le considérons comme un certain grand modèle - "BP", et à l'intérieur de celui-ci, nous générons un échantillon en utilisant différentes fenêtres coulissantes (normalisées à l'échelle, bien sûr).
Ensuite, entraînez un Forest sur cet échantillon, c 'est-à-dire générez un tas de règles aléatoires dans BP.
Ensuite, on met la BP à l'échelle de l'échantillon de mastab et on prédit la BP par ses règles internes qui ont été générées précédemment...
Tenir compte de la fractalité et vérifier si tout cet emboîtement mutuel fonctionne...
Intéressant...
))) vous savez comment distraire / divertir. Les règles simples qui motivent les actions des traders créent un système compliqué de comportement des prix)))) Je tourne en rond, la machine à mouvement perpétuel ne fonctionne pas encore ))))).
Je vous suggère de ne pas vous creuser les méninges et de penser à des systèmes qui ont fonctionné / fonctionnent actuellement. Basé sur de nombreuses années d'expérience de différents traders.
Par exemple : rupture de la volatilité, retour à la moyenne (quoi qu'il arrive), modèles (cycles), arbitrage.
Toutes ces TS sont événementielles, c'est-à-dire qu'elles sont déclenchées lorsqu'un événement se produit. Ils ne se rapprochent pas de tout, comme dans le MO.
Un MO qui n'a pas de règles de trading claires est un vrai mannequin.Je vous suggère de ne pas vous creuser la tête, mais de penser à des systèmes qui ont fonctionné/qui fonctionnent actuellement. Basé sur de nombreuses années d'expérience de différents traders.
Par exemple : rupture de la volatilité, retour à la moyenne (quoi qu'il arrive), modèles (cycles), arbitrage.
Toutes ces TS sont événementielles, c'est-à-dire qu'elles sont déclenchées lorsqu'un événement se produit. Ils ne se rapprochent pas de tout, comme dans le MO.
Un MO qui n'a pas de règles claires en matière de commerce est vraiment un imbécile.Je suis d'accord) L'expérience à long terme ne donne pas de réponses définitives.
Je suis d'accord, je n'aime pas l'arbitrage.
J'ajouterais les synergies surachat/survente aux événements, mais pas un fait.
J'ai rencontré une MOSHKA MA et comment j'ai commencé à la mUcher))))
Jusqu'à présent, je suis embourbé dans les caractéristiques de BP. Les événements sur la volatilité, le retour à la moyenne, les cycles ne fonctionnent que sur certaines caractéristiques de la série. Quand ils changent, ils s'arrêtent. Quelles sont ces caractéristiques, je ne sais pas. Je cherche la réponse. Une chose que je comprends est que les caractéristiques doivent être obtenues à partir de différentes échelles de la série par les mêmes méthodes simples. Aux limites des échelles, du mois et de la tique, il peut y avoir d'autres méthodes. Il devrait y avoir des niveaux logiques/événementiels de caractéristiques, pour comprendre l'état et ses changements. Mais dès que je prends des taux en dehors des incréments par exemple, je m'embrouille. Cela devient trop compliqué.
Bien sûr, je peux bêtement prendre différents TS simples, voir où ils cessent de fonctionner / commencent à fonctionner et comparer les caractéristiques, mais jusqu'à présent, tout est compliqué et il n'est pas évident de savoir ce qu'il faut regarder.