L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1632
![MQL5 - Langage des stratégies de trading intégré au terminal client MetaTrader 5](https://c.mql5.com/i/registerlandings/logo-2.png)
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Wow, tu es bon, tu es hilarant))))
Mec, tu rajeunis maintenant..... Je sais, alors écoutez bien, je vous le dis pour la pénultième fois (la dernière fois sera une vidéo). C'est grâce à des gens comme vous que je veux faire une vidéo, pour ne pas avoir à expliquer à chaque fois l'essence de l'existence. Il existe un modèle causal de formation des prix. Pas temporelle, mais de cause à effet. La raison du changement de prix est donc due aux facteurs suivants.
Tout d'abord, les optionnistes forment les attentes du marché en déformant le sourire de la volatilité. Puis selon cette attente ou internet (les opticiens peuvent se tromper) il y a un volume de transaction avec un delta. Le volume indique le nombre de participants ; le delta indique la direction du volume négocié + l'intérêt ouvert. Ce n'est qu'alors que le prix change en fonction du volume négocié, et ce n'est qu'alors que les indicateurs changeront les valeurs que vous essayez TOUS d'utiliser pour la prédiction des prix. C'est-à-dire que vous essayez de prédire la cause. Eh bien, qui parmi nous n'est pas dans le savoir ????
Vous avez toutes ces données pour le SI, mais les avez-vous pour le bitcoin ? Alors ne pi...di.... Tu me tapes sur les nerfs. Apprenez les bases, messieurs..... C'est pourquoi mon approche fonctionne, contrairement à la vôtre. Le vôtre peut également être réalisable, mais s'il n'est pas basé sur le modèle susmentionné, la probabilité que votre travail soit aléatoire est élevée. Des questions ?
pas de questions à poser ;))
pas de questions à poser ;))
Eh bien, construisez sur cette base et vous serez heureux. Et ce que Max nous a montré sur l'économétrie est également un thème, lorsque vous opérez avec les bonnes données dès le début.
C'est ici, pensez-y maintenant que j'ai collecté CI. C'est-à-dire qu'au final, le TS sera OI+Volumes+Delta. Tout ce qui manque, c'est un sourire. Mais l'astuce du sourire ne réside pas dans le sourire lui-même, mais dans son changement. Le sourire n'est pas possible d'obtenir automatiquement dans le TC et c'est pourquoi je veux obtenir un emploi officiellement dans un fonds d'investissement, donc avec l'aide des programmeurs locaux (qui sont certainement dans les fonds) pour commencer à obtenir des données supplémentaires, pas seulement un sourire, et peut-être quelque chose d'autre, alors je vais vivre...... Je vais m'acheter une vache qui donnera du lait :-)
Et puis j'en ai eu assez de tuer le temps sur des tâches simples pour lesquelles le proger habituel passe 5 minutes, et j'en suis à quelques semaines. Sad......
Mec, tu rajeunis maintenant..... Je sais, alors écoutez bien, je vous le dis pour la pénultième fois (la dernière fois sera une vidéo). C'est grâce à des gens comme vous que je veux faire une vidéo, pour ne pas avoir à expliquer à chaque fois l'essence de l'existence. Il existe un modèle causal de formation des prix. Pas temporelle, mais de cause à effet. La raison du changement de prix est donc due aux facteurs suivants.
Tout d'abord, les optionnistes forment les attentes du marché en déformant le sourire de la volatilité. Puis selon cette attente ou internet (les opticiens peuvent se tromper) il y a un volume de transaction avec un delta. Le volume indique le nombre de participants ; le delta indique la direction du volume négocié + l'intérêt ouvert. Ce n'est qu'alors que le prix change en fonction du volume négocié, et ce n'est qu'alors que les indicateurs changeront les valeurs que vous essayez TOUS d'utiliser pour la prédiction des prix. C'est-à-dire que vous essayez de prédire la cause. Alors, qui d'entre nous n'est pas au courant ? ? ???
Vous avez toutes ces données sur le SI, mais les avez-vous sur le bitcoin ? Alors ne pi...di... .... Tu me tapes sur les nerfs. Apprenez les bases, messieurs..... C'est pourquoi mon approche fonctionne, contrairement à la vôtre. Le vôtre peut également être réalisable, mais s'il n'est pas basé sur le modèle susmentionné, la probabilité que votre travail soit aléatoire est élevée. Des questions ?
Dites-moi comment des volumes insignifiants d'options peuvent influencer quoi que ce soit sur notre marché ?
Dites-moi, comment des volumes d'options insignifiants peuvent-ils influencer quoi que ce soit sur notre marché ?
Ils façonnent par nature les attentes du marché. Les options du SI façonnent les attentes du marché pour cet instrument particulier. C'est ce que les négociateurs d'options pensent du prix futur de l'actif sous-jacent. On ne sait pas s'ils pensent correctement ou non, mais leurs attentes sont connues par la courbe du sourire et les positions de l'option. Ensuite, le volume de la position est négocié en fonction de cette attente ou non. Personne n'a dit que c'était aussi simple. Il suffit d'utiliser ces données et de regarder le marché de ce point de vue, vous entrez dans un groupe de professionnels qui se trompent également les uns les autres et essaient de tricher, mais si vous n'utilisez pas ces informations, vous ne faites que jouer à la roulette. IMHO bien sûr.
Voici un conseil. Suivez dans la journée cette planche, même si c'est à la livre, même avec un délai de 15 minutes pour les utilisateurs libres et à la dextérité vous serez extrêmement surpris car il s'avère que tout est simple.
Cet écran est pour l'option livre sur le CME, si je ne me trompe pas. La ligne noire représente la grève actuelle. Flèches pour le chage de la barre. C'est-à-dire que les variations de la valeur des options
Ils façonnent les attentes du marché dès le départ. Les options du SI façonnent les attentes du marché pour cet instrument particulier. C'est-à-dire ce que les opérateurs d'options pensent du prix futur de l'actif sous-jacent. On ne sait pas s'ils pensent correctement ou non, mais leurs attentes sont connues par la courbe du sourire et les positions de l'option. Ensuite, ils négocient un volume en fonction de leurs attentes ou non. Personne n'a dit que c'était aussi simple. Il suffit d'utiliser ces données et de regarder le marché de ce point de vue, vous entrez dans un groupe de professionnels qui se trompent également les uns les autres et essaient de tricher, mais si vous n'utilisez pas ces informations, vous ne faites que jouer à la roulette. IMHO bien sûr.
Voici un conseil. Suivez pendant la journée cette planche même dans la fourrière, même avec un délai de 15 minutes pour les utilisateurs libres et à la dextérité vous serez extrêmement surpris car il s'avère que tout est simple.
Cet écran concerne l'option GBP sur le CME, si je ne me trompe pas.
Je veux utiliser les données des options moi-même. Peut-être que cela fonctionne parce qu'ils le disent - la psychologie, pas la logique.
Vous pouvez obtenir des informations sur les options via Quick, j'aimerais y donner des ordres de commerce également, mais cela coûte de l'argent - aucune envie de faire équipe ?