L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1584
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Pas vraiment. Igor soulève un très bon point. J'ai réalisé il y a longtemps que vous devez séparer votre stratégie de trading en plusieurs parties. Pour le dire simplement.
Primaire - c'est ainsi que nous définissons la situation quand il faut entrer et quand il faut sortir.
Secondaire - c'est la façon dont nous entrons et sortons, ... moyenne, fractionnement, clôture partielle, maintien en bref.
La première - un minimum de paramètres et une simplicité maximale pour la stabilité, nous l'utilisons pour inclure toute notre compréhension du marché et tous les types d'analyse et d'expérience.
Secondaire - le marché n'a essentiellement rien à voir ici, il s'agit d'une pure théorie des jeux sur la maximisation de son profit. L'essentiel est de ne pas modifier les paramètres du primaire.
Les primaires et secondaires doivent être ajustés et optimisés, et analysés séparément.
Et le "tertiaire" .... est le principal problème non résolu ..... déterminer quand la stratégie a cessé de fonctionner, et du mot a cessé de fonctionner tout court - dans cette direction, je ne vois que l'option de former des statistiques de trading en ligne sur le principe du rapport du testeur de stratégie, pour que tout fonctionne avec la première transaction du test, il faut prendre une partie des transactions du testeur, puis il sera possible de désactiver EA.... en cas de déviation significative par rapport au rapport du testeur en somme, j'ai beaucoup de travail à faire ((
puits et "tertiaire" .... le principal problème non résolu .... déterminer quand la stratégie a cessé de fonctionner, et à partir du mot absolument cessé de fonctionner - dans cette direction, je ne vois que l'option de générer des statistiques de trading en ligne sur le principe du rapport du testeur de stratégie, pour que tout fonctionne à partir de la première transaction du test pour prendre une partie des transactions du testeur, alors il sera possible à un écart important par rapport au rapport du testeur de désactiver EA..... en somme, il y a encore beaucoup de travail à écrire et à étudier ((
Exactement, d'ailleurs, je divise le secondaire en 3-7 sous-stratégies maintenant. Si beaucoup n'ont pas compris, je répondais exactement à cette question - comment déterminer si le système ne fonctionne pas correctement.
https://www.mql5.com/ru/forum/329200
Pas vraiment. Igor soulève un très bon point. J'ai réalisé il y a longtemps que vous devez séparer votre stratégie de trading en plusieurs parties. Pour le dire simplement.
Primaire - c'est ainsi que nous définissons la situation quand il faut entrer et quand il faut sortir.
Secondaire - c'est la façon dont nous entrons et sortons, ... moyenne, fractionnement, clôture partielle, maintien en bref.
La première - un minimum de paramètres et une simplicité maximale pour la stabilité, nous l'utilisons pour inclure toute notre compréhension du marché et tous les types d'analyse et d'expérience.
Secondaire - le marché n'a essentiellement rien à voir ici, il s'agit d'une pure théorie des jeux sur la maximisation de son profit. L'essentiel est de ne pas modifier les paramètres du primaire.
Primaire et secondaire pour ajuster et optimiser et analyser séparément, j'espère avoir expliqué l'idée clairement.
Ou la troisième façon est de deviner les extrêmes et d'ouvrir une position sur eux qui sera toujours sur le marché. Alors nous n'avons pas besoin de les diviser en parties primaires et secondaires !
Ou la troisième façon est de deviner les extrema et d'ouvrir une position sur eux, c'est-à-dire d'être toujours sur le marché, puis de les diviser en parties primaires et secondaires, vous n'en avez pas besoin !
Si vous pouvez deviner, s'il vous plaît. Le prélèvement de chaque opération doit être nul. Bonne chance ! ;) mais ici, nous parlons de choses réelles.
Eh bien, si vous pouvez deviner, s'il vous plaît. Ouvert sur le tick de pic le plus élevé pour l'ensemble du cutoff, le drawdown de chaque trade doit être nul. Bonne chance ! ;) et là, nous parlons de choses réelles.
Je n'interviendrai pas ...)), ok, parlez plus fort, je n'interviendrai pas ...
Désolé pour l'intrusion
Pas vraiment. Igor soulève un très bon point. J'ai réalisé il y a longtemps que vous devez séparer votre stratégie de trading en plusieurs parties. Pour le dire simplement.
Primaire - c'est ainsi que nous définissons la situation quand il faut entrer et quand il faut sortir.
Secondaire - c'est la façon dont nous entrons et sortons, ... moyenne, fractionnement, clôture partielle, maintien en bref.
La première - un minimum de paramètres et une simplicité maximale pour la stabilité, nous l'utilisons pour inclure toute notre compréhension du marché et tous les types d'analyse et d'expérience.
Secondaire - le marché n'a essentiellement rien à voir ici, il s'agit d'une pure théorie des jeux sur la maximisation de son profit. L'essentiel est de ne pas modifier les paramètres du primaire.
Les primaires et secondaires doivent être ajustés, optimisés et analysés séparément. J'espère avoir expliqué l'idée clairement.
Oui, une sorte de satanisme a recommencé, on communiquait normalement.
Je suis en train d'écrire sur la recherche de modèles, mais il me propose des trucs du genre martingale sans aucune explication.
L'élément principal de la prédiction BP est le modèle (lire : des événements atomiques répétitifs qui peuvent être prédits). Si vous avez quelque chose à dire sur le sujet, je vous écouterai et ferai même semblant de compatir.
la conversation a commencé par ça, puis il a commencé à parler de drogue pour une raison quelconque. Une sorte de diarrhée verbale.Je lui parle depuis un moment maintenant.
J'écris sur la recherche de modèles, il lance une sorte de moulage sous forme de martingale, sans explication.
N'entrons pas dans tout ce fatras, l'essentiel dans la prédiction de la BP, ce sont les schémas (lire : les événements atomiques récurrents qui peuvent être prédits). Si vous avez quelque chose à dire sur le sujet, j'écouterai et ferai même semblant de compatir.
Max, laisse-moi te poser une question... Comment allez-vous résoudre le problème de la fractalité du marché ? Nous savons tous que le marché semble avoir des régularités! Aujourd'hui, la "tête et les épaules (par exemple)" se sont formées en 15 minutes et hier, il nous a fallu 6 heures.
Alors comment enseigner l'algorithme MO en utilisant des données qui ne se répètent pas dans le futur) et comment trader des modèles qui ne se répéteront pas dans le futur) ?
la différenciation n'aidera pas))
Max, laisse-moi te poser une question... Comment allez-vous résoudre le problème de la fractalité du marché ? Nous savons tous que le marché semble avoir certaines régularités ! Aujourd'hui, la "tête et les épaules (par exemple)" se sont formées en 15 minutes et hier, il nous a fallu 6 heures.
Alors comment enseigner l'algorithme MO en utilisant des données qui ne se répètent pas dans le futur) et comment négocier des modèles qui ne se répéteront pas dans le futur ?
La différenciation n'aidera pas))
Fractal ne signifie pas prévisible (voir Mandelbrot), littéralement fractus est le latin pour fractionnel, en retrait.
Il n'y a pas de martingale là, pas du tout, il y a un simple placement d'ordres, et des moyennes et des contre-ordres, il y a des réouvertures d'ordres avec des mouvements le long des trajectoires, pour résumer - c'est une recherche d'une grille d'ordres avec un nombre variable d'ordres autorisés, mais GA lui-même déplace les ordres selon son propre principe connu, enfin presque )))). Mais ce n'est pas l'objectif principal de la recherche d'un TS efficace, il s'agit juste de découvrir les possibilités du testeur de stratégie GA et d'analyser les options de travail avec les ordres.
Je ne suis pas un médium, alors écrivez un article et ne vous creusez pas la tête.
fractal ne signifie pas prévisible (voir Mandelbrot), littéralement fractus est le latin pour fractionnel, déchiqueté.
Bien sûr, ce n'est pas ce que je veux dire.....
En gros, il y a un modèle, un graphique, du prix... Il se répète(fractalité), mais toujours avec des paramètres différents, en parlant le langage du DSP, le modèle a toujours une amplitude et une fréquence différentes, donc il s'avère que ce modèle ne se répète jamais )))) si vous analysez le marché avec une fenêtre glissante et des indicateurs avec des paramètres fixes (non adaptatifs).
C'est un problème, il doit être résolu avant de résoudre tous les autres.