L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1583
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cela dit... Si vous envisagez le trading du point de vue de la théorie des jeux, il est très important de choisir les paramètres TS qui correspondront au jeu optimal.
Et si nous considérons le trading à partir de la position d'une certaine régularité trouvée dans l'histoire, alors c'est le trading en fonction de la prévision - comment la prévision est effectuée ici... Vous pouvez frapper sur le tambourin d'un chaman, ou vous pouvez sélectivement amincir les tics pour les adapter au même tambourin de chaman ;)))
L'ajustement des paramètres est le même, mais les résultats sont interprétés de manière plus défavorable.
De la même manière que je pense que le prix est corrigé à la "régularité" par des impulsions qui peuvent être pendant les nouvelles et autres événements, et entre les deux une accumulation/distribution chaotique.
il s'agit du même ajustement des paramètres, mais les résultats sont moins bien interprétés.
Je ne discute pas, tu as fait un test de 10 ans dans ton argumentation, n'est-ce pas ? - J'ai montré que ce n'est pas du tout un problème avec les outils.
et sur les projections.... imho il n'y a pas de corrélation dans les barres adjacentes ou les barres qui auront un décalage d'une période constante - je veux dire les indicateurs
Je pense qu'il y a une certaine illusion que l'histoire se répète, oui, mais pas l'histoire la plus proche, mais celle qui se trouve au plus profond de l'histoire, c'est-à-dire que c'est comme si certaines primitives graphiques pouvaient être utilisées comme une méthode de pronostic, tout le reste, indépendamment des statistiques ou de l'économétrie, ne sera ni meilleur ni pire que mon ajustement avec GA.
Je ne discute pas, n'aviez-vous pas un argument pour un test de 10 ans ? - J'ai montré que ce n'est pas un problème du tout si vous avez les outils.
et sur les projections.... imho il n'y a pas de corrélation dans les barres adjacentes ou les barres qui auront un décalage d'une période constante - je veux dire les indicateurs
il y a une certaine illusion sur le fait que l'histoire se répète, oui, mais pas l'histoire la plus proche, mais l'histoire profonde. c'est-à-dire qu'il est seulement possible d'utiliser certaines primitives graphiques comme méthode de prévision, tout le reste, que ce soit statistiquement ou économétriquement, sera un ajustement, ni meilleur ni pire que mon ajustement avec GA.
L'avenir jugera sur pièce) Je suis pour comprendre ce que le robot négocie exactement et pour réduire les paramètres TS. Je suppose que toutes les différences sont les mêmes.
Dans mes observations, c'est l'inverse. Dans le cadre du trading de paires ou pour plusieurs devises dans un marché calme, elles divergent puis souvent convergent. Mais après certaines nouvelles, les devises divergent si fortement qu'elles ne convergent souvent même pas. Soit dans quelques mois, ce que l'échange ne vous permettra pas de ne pas faire.
Intéressant - nous regardons la même chose et voyons des choses différentes, bien que je tire des conclusions lorsque je négocie en bourse et que je suis plus enclin à parler des mouvements intrajournaliers.
Intéressant - nous regardons la même chose et voyons des choses différentes, bien que je tire des conclusions lorsque je négocie à la bourse et que je suis plus enclin à parler des mouvements intrajournaliers.
Oui, je parle des 7 principales devises. Je ne suis pas arrivé au marché boursier.
Oui, je veux dire les sept principales devises. Je ne suis pas arrivé à l'échange.
Pourquoi 7 grandes monnaies et non 8 ?
Pourquoi 7 principaux et pas 8 ?
7 monnaies par rapport au dollar.
OK. La confusion semble être due au fait que le billet vert, comme les autres devises,
dans le panier monétaire ordinaire ne bénéficient d'aucun privilège particulier.
le même ajustement des paramètres, seuls les résultats sont moins bien interprétés
Pas vraiment. Igor soulève un très bon point. J'ai réalisé il y a longtemps que je devais séparer la stratégie de trading en plusieurs parties. Pour le dire simplement.
Primaire - c'est ainsi que nous définissons la situation quand il faut entrer et quand il faut sortir.
Secondaire - c'est la façon dont nous entrons et sortons, ... moyenne, fractionnement, clôture partielle, maintien en bref.
La première - un minimum de paramètres et une simplicité maximale pour la stabilité, nous l'utilisons pour inclure toute notre compréhension du marché et tous les types d'analyse et d'expérience.
Secondaire - le marché n'a essentiellement rien à voir ici, il s'agit d'une pure théorie des jeux sur la maximisation de ses gains. L'essentiel est de ne pas modifier les paramètres du primaire.
J'espère avoir expliqué l'idée clairement.