L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1572
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Puis-je obtenir d'autres citations de Wikipedia ? Pendant que je suis assis sur les toilettes.
О ! Tu sais ce que tu pourrais faire ? Vous pouvez aussi imaginer une "marche aléatoire avec une fonction de distribution normale" !
Si la fonction de Laplace fonctionne, pourquoi pas...
Ce serait une bombe.
La probabilité d'obtenir un OOOOOOOOOOO est la même que la probabilité d'obtenir un OOOOOOOOOOOOOOO ou un OOOOOOOOOOOOOOO.
La probabilité de OOOOOOOOOOOOOOOOO est la même que la probabilité de OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.
Déclaration intéressante. et qu'est-ce que vous pouvez dire exactement par exemple pour OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
s.s. Je vais essayer de vous faire changer d'avis, ou vous essayez de changer le mien)
Déclaration intéressante. A qui pouvez-vous dire par exemple pour oooh, oooh, oooh
Je vais essayer de vous faire changer d'avis ou vous allez essayer de faire changer le mien)
https://www.matburo.ru/tvart_sub.php?p=art_moneta
Je vais juste le laisser ici
http://www.turingfinance.com/hacking-the-random-walk-hypothesis/#hacking
Je vais juste le laisser ici
http://www.turingfinance.com/hacking-the-random-walk-hypothesis/#hacking
L'article dit que les cotations des marchés financiers ne sont PAS une marche aléatoire et sont donc prévisibles.
Et vous, avant d'être emporté dans les toilettes, avez écrit que les citations sont BEAUCOUP plus difficiles que les marches aléatoires et que, par conséquent, vous avez autant de chances de prédire une marche que de vous asseoir dans les toilettes.
L'article dit que les cotations des marchés financiers ne sont PAS une marche aléatoire et sont donc prévisibles.
Et vous, avant le push-pull, vous avez écrit que les citations sont TRES PETITES par rapport à une marche aléatoire et que, par conséquent, vous pouvez prédire qu'une marche revient à s'asseoir dans un push-pull.
L'article dit aussi que les gsci sont pseudo-aléatoires.
ma photo montre que les citations sont plus aléatoires que mon gcj. c'est ce que j'ai écrit.L'article indique également que le GCF est pseudo-aléatoire.
ma photo montre que les citations sont plus aléatoires que ma gsx, c'est ce que j'ai écrit.1) Il n'existe pas de PRNG. Il existe des PRNG.
2. Dans votre image, SB peut avoir une fonction de distribution de Laplace - ce n'est PAS SB, en fait.
L'article indique également que le rcf est pseudo-aléatoire.
ma photo montre que les citations sont plus aléatoires que mon gcj. c'est exactement ce que j'ai écrit.Je vais juste le laisser ici
http://www.turingfinance.com/hacking-the-random-walk-hypothesis/#hacking
L'article n'est pas mauvais. Le principal problème de cette approche est que la petitesse de la valeur p pour une statistique abstraite ne signifie pas sa petitesse pour le profit. En fait, mon article sur les lacunes porte sur ce sujet.
https://www.matburo.ru/tvart_sub.php?p=art_moneta
Charité) Alors c'est une question - y a-t-il une stratégie du plus dans les jeux :
1. avec une pièce de monnaie. la mise est constante
2. avec un adversaire. le choix de la mise est alternatif. la mise est constante.
3,4 Identique à 1,2 mais la mise à chaque coup peut augmenter d'un montant arbitraire, pas moins que l'original.