L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1499
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J'ai une idée mais je ne sais pas comment la mettre en oeuvre...
1) Nous avons un segment avec des données de marché (ODS)
2) Nous avons certains paramètres du marché comme la largeur, la hauteur, la vitesse, etc.
3) Nous avons un indicateur, disons deux moyennes mobiles.
4) Il existe une équité idéale basée sur (ORD), ces "accords idéaux" ont été conclus, sur la base desquels l'"équité idéale" a été construite.
5) il y a des affaires qui se font à l'intersection des moyennes (classique)
L'objectif est de trouver une transaction de sorte que les actions construites ressemblent au maximum aux actions idéales de l'étape 4), par exemple, pour mesurer la corrélation entre elles.
L'essence de l'algorithme est que lesparamètres du marché de l'étape 2) doivent être utilisés pour corriger les périodes des moyennes sur chaque chandelier afin d'obtenir le trade le plus proche de l'équité idéale.
Je m'excuse pour mes déclarations pas très claires, j'ai toujours un problème avec ça,
En termes simples :
Sur chaque chandelier, en fonction des paramètres du marché (point 2), nous recherchons de telles périodes de moyennes (point 3, 5) afin de se rapprocher au maximum de l'équité idéale dans toute la zone de trading (point 4).
Qui a une idée de la manière dont elle devrait être mise en œuvre ?
Vous avez déjà parlé de quelque chose comme ça ou de la même chose ...
Les "transactions idéales" sont celles qui utilisent des vagues dont la moyenne est à la fois à gauche et à droite (futur), les vagues conventionnelles (côté gauche) sont toujours à la traîne, leur "rentabilité" est fonction non pas de la fenêtre (période) mais de la condition du marché (tendance/flit), et la fenêtre n'affecte que le nombre de transactions, mais pas leur rentabilité. Cela n'a donc aucun sens de chercher des périodes (fenêtres), cela ne donne rien, nous devons chercher des moyens de distinguer les états du marché.
Cela a déjà été dit à propos de quelque chose de similaire ou de la même...
"Les trades idéaux sont ceux qui utilisent des baguettes qui font la moyenne à gauche et à droite (futur), les baguettes conventionnelles (gauchères) sont toujours à la traîne, leur "rentabilité" n'est pas fonction de la fenêtre (période), mais des conditions du marché (tendance/flit), et la fenêtre n'affecte que le nombre de trades, mais pas leur rentabilité. Il est donc inutile de chercher des périodes (fenêtres), cela ne nous donne rien, nous devons chercher des moyens de distinguer les états du marché.
C'est Trump qui vous a dit cette merde ?
C'est Trump qui t'a dit ces conneries ou quoi ?
Je ne te comprends pas...
Qui est ce putain de Trump ? Il a pris un autre coup de poitrine au milieu de la semaine en plein jour ?Je ne te comprends pas...
Qui est ce putain de Trump ?:))) C'est celle-là. C'est manifestement ton père. Sinon, d'où viennent ces textes ? Je ne comprends pas... Je suis désolé.
:))) C'est celle-là. C'est manifestement ton père. Sinon, d'où viennent ces textes ? Je ne comprends pas. Je suis désolé.
Ok, pas de questions, les gars... attention à l'aubépine ou à l'eau de Cologne)))
Cela a déjà été dit à propos de quelque chose de similaire ou de la même...
"Les trades idéaux sont ceux qui utilisent des baguettes qui font la moyenne à gauche et à droite (futur), les baguettes conventionnelles (gauchères) sont toujours à la traîne, leur "rentabilité" n'est pas fonction de la fenêtre (période), mais des conditions du marché (tendance/flit), et la fenêtre n'affecte que le nombre de trades, mais pas leur rentabilité. Cela n'a donc aucun sens de chercher des périodes (fenêtres), cela ne donne rien, nous devons chercher des moyens de distinguer les états du marché.
Vous buvez là-bas ou quoi ?
Roger, pas de questions, tu es là... attention à l'aubépine ou à l'eau de Cologne)))
:))) Allez, allez, mon pote. Continuez à colporter l'abîme de stupidité à ceux qui souffrent.
L'essence de l'algorithme consiste à utiliserles paramètres du marché du point 2) sur chaque bougie pour ajuster les périodes de moyennes afin de se rapprocher le plus possible du trade idéal sur les actions.
Vous n'avez pas besoin d'ajuster quoi que ce soit.
Vous devez trouver ces périodes. Calculez-les en faisant des recherches. Une fois que vous les avez trouvées, ne les changez jamais, même si c'est difficile. Ces périodes existent et forment la structure temporelle du marché.
Seuls les experts en la matière ne le comprennent pas. Eh bien, et vous - shhhh, ne leur dites jamais ça.
J'ai une idée mais je ne sais pas comment la mettre en oeuvre...
1) Nous avons un segment avec des données de marché (ODS)
2) Nous avons certains paramètres du marché comme la largeur, la hauteur, la vitesse, etc.
3) Nous avons un indicateur, disons deux moyennes mobiles.
4) Il existe une équité idéale basée sur (ORD), ces "accords idéaux" ont été conclus, sur la base desquels l'"équité idéale" a été construite.
5) il y a des affaires qui se font à l'intersection des moyennes (classique)
L'objectif est de trouver une transaction de sorte que les actions construites ressemblent au maximum aux actions idéales de l'étape 4), par exemple, pour mesurer la corrélation entre elles.
L'essence de l'algorithme est que lesparamètres du marché de l'étape 2) doivent être utilisés pour corriger les périodes des moyennes sur chaque chandelier afin d'obtenir le trade le plus proche de l'équité idéale.
Je m'excuse pour mes déclarations pas très claires, j'ai toujours un problème avec ça,
En termes simples :
Sur chaque chandelier, en fonction des paramètres du marché (point 2), nous recherchons de telles périodes de moyennes (point 3, 5) afin de se rapprocher au maximum de l'équité idéale dans toute la zone de trading (point 4).
Qui a une idée de la manière dont elle devrait être mise en œuvre ?
Beaucoup de choses ne sont pas formalisées, " les paramètres du marché : largeur, hauteur, vitesse ", " les transactions idéales ", etc. De plus, les moyennes fonctionnent généralement dans une large gamme de paramètres lorsqu'elles fonctionnent.