L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1471
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Eh bien, c'est en gros ce que j'essaie de faire. Je marque chaque barre 1 si le TP et 0 si le SL est déclenché. Je ne marque pas le bord droit, je regarde simplement 10 000 barres en avant - il est certain qu'un TP ou SL se déclenchera.
Et que (quel TS) est initialement échangé ? A quoi correspond le TP/SL ?
Je veux dire que nous avons essayé de prédire non pas les caractéristiques du TAC, mais différentes propriétés dérivées de stratégies basées sur l'hypothèse de leur plus grande persistance que les caractéristiques de base du TAC, mais nous n'avons obtenu aucun résultat. La première chose qui vient à l'esprit est la prévision de la dynamique des actions par TS mais les actions ne sont pas aussi bonnes que la direction des prix ou la tendance/le changement de niveau.
Et au départ, qu'est-ce (quel TS) est échangé ? Qu'est-ce que le TP\SL en relation avec.
Je pense que la forêt/NS couvrira toutes les stratégies possibles. En idée, chaque feuille de l'arbre est une stratégie distincte avec ses propres paramètres.
La première chose qui vient à l'esprit sur ce sujet est de prédire la dynamique des actions de l'ES, mais les actions sont également nulles pour prédire la direction des prix ou la tendance/le changement de niveau.
Par rapport à chaque barre. Si vous ouvrez une transaction dessus.
Où ouvrir, comment prendre une décision ?
Donc les TOSL sont aussi secondaires, ils n'ont de sens que dans le cadre d'une stratégie particulière, par exemple, vous pouvez prendre une machine avec certains paramètres et apprendre à la forêt à régler les TOSL, en fonction, par exemple, des 50 dernières valeurs de la machine sélectionnée et de l'ATP, etc. la stratégie change les TOSL vont "s'envoler".
PS En général, il y a une opinion parmi les algotraders que le TP/CL est seulement pour l'improvisation manuelle, spécialement pour le TP, le MO dit que le marché haussier est dans les longs, le marché baissier - dans les shorts, le changement - flip, le TP/CL est quand il n'y a aucune possibilité de surveiller le marché et la position est ouverte quand nous ne savons pas quelle est la situation du marché, alors que le robot est toujours au courant, donc il n'y a aucun besoin de TP/CL.Un autre exemple de méta-balisage. Eh bien, ils font tout dans les règles, ce sont des copistes en somme.
Il y a un drôle de type qui a décidé de créer un fonds spéculatif de type ouvert par le livre )))) mais en 2018, tout a été bloqué.
https://www.quantopian.com/posts/meta-labeling-advances-in-financial-machine-learning-ch-3-pg-50
Où ouvrir, comment prendre une décision ?
Ainsi, les TOSL sont également secondaires, ils n'ont de sens que dans le cadre d'une stratégie particulière, par exemple, vous pouvez prendre une machine avec certains paramètres et apprendre à la forêt à régler les TOSL, en fonction, par exemple, des 50 dernières valeurs de la machine sélectionnée et de l'ATP, etc. la stratégie change, les TOSL "s'envolent".
PS En général, il y a une opinion parmi les algotraders que TP/STL est seulement pour l'improvisation manuelle, surtout pour TP, le MO dit que le marché haussier est dans les longs, le marché baissier - dans les shorts, changement - flip, TP/STL est quand il n'y a aucune possibilité de suivre le marché et d'ouvrir des positions quand il est déjà inconnu quelle est la situation du marché, et le robot sait toujours, donc TP/STL est inutile pour lui.Je forme deux modèles distincts.
1 pour acheter avec des paramètres TP/SL
2 pour vendre avec des paramètres TP/SL
Je pense que les modèles comportant 3 classes ou plus (où il y aura achat/attente/vente) seront moins efficaces.
J'essaie toujours de résoudre un problème simple - calculer le pourcentage de trades gagnants avec un TP/SL fixe à l'ouverture du trade. Suivre le marché et ouvrir des transactions est beaucoup plus compliqué et, là encore, secondaire, il faut d'abord trouver les bonnes entrées. Et le suivi peut être ajouté avec un suivi normal.
Et en général, les modèles aiment les solutions simples. Je suis en train de coacher sur 2017 et ça a été en hausse. Il y a des modèles qui disent qu'ils auraient dû acheter sur chaque barre toute l'année)). Avec des profits de plusieurs dizaines de milliers de pips pour l'année. Mais les pertes sont tout aussi importantes jusqu'à 2-3 mois.
Mais le problème est qu'ils ne savent pas quand la tendance mondiale prendra fin.
En général, je pense que nous devrions nous intéresser aux grandes TF et aux mouvements mondiaux. J'essayais d'enseigner le scalping sur M1, mais il y a 50% +-5%.
Ils construisent un premier modèle, qui regroupe les régimes/projets de marché mondial.
puis le second modèle est ajusté à des régimes spécifiques. Beaucoup d'agitation, mais c'est la seule option normale.
Je suis intéressé par ARIMA et d'autres caractéristiques similaires. Je convertis la citation d'une manière astucieuse pour qu'elle soit plus stationnaire mais sans perdre les niveaux, au-dessus de l'autorégression, en bleu - valeurs prédites au-dessus des valeurs réelles, à droite - prédiction pure. Jusqu'à présent, cette dernière hausse a prédit une situation normale, maintenant elle dit de vendre. Je veux l'utiliser sur le MoD pour voir ce qui se passe.
Est-il possible de supprimer la tendance ? Peut-on soustraire de la cotation le MA avec une période plus grande ? Et obtenir une stratégie de scalping ?
Eh bien, pas les MAs, mais peut-être quelque chose de plus sophistiqué...Un tel commerce purement scalper. Bien que sur H4 il dit qu'il va encore tomber. Les petites TF seront toujours un peu à court d'impulsions.
Je ne sais pas comment l'algorithmer correctement. Je ne sais pas si je peux l'algorithmer correctement.
J'ai passé une demi-journée à réécrire ma librairie rl pour le sur-échantillonnage, mais j'ai finalement réussi à le faire... la première fois (le sur-échantillonnage est automatique), alors qu'avant je devais choisir parmi une liste de modèles
Je n'ai rien pu obtenir de bon avec le balisage méta, c'est probablement encore de la merde de livre, ou ce sont mes mauvaises mains/réflexions...
Mais, bien sûr, ce type de formation aux belles courbes en un mois, puis quelques années à obtenir des profits effrénés, comme cela a été démontré ici récemment, n'a pas encore fonctionné