L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1386
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
L'éclaircissement consiste à rejeter à nouveau la moitié des informations et à rendre le modèle plus grossier.
Si vous ne le faites pas, votre modèle sera plein de déchets, et son travail consistera à les nettoyer.
Encore une fois, il y a une substitution de concepts... il n'y a pas de déchets sur le marché, ce n'est pas une décharge )) chaque prix est important
tout comme il n'y a pas d'émissions sur le marché d'un point de vue classique. Les émissions sont encore plus importantes ici, elles contiennent beaucoup d'informations utiles, elles sont généralement génératrices d'informations.
si nous passons à des mesures de niveau, les "aberrations" disparaissent en tant qu'espèce.
Il n'y a pas d'ordures sur le marché, ce n'est pas une décharge)) chaque prix est important
C'est le domaine du mysticisme. Le battement d'aile d'un papillon déclenche un tsunami. C'est possible, mais c'est très rare. Et il est impossible de l'attraper.
Malheureusement, les citations sont la partie supérieure de l'iceberg, elles ne contiennent pas beaucoup d'informations sur les raisons des changements. Il y a des facteurs purement techniques, mais ce ne sont pas les prix.
donc si vous devez l'éclaircir, il ne reste plus grand chose, à mon avis.
Bien que, bien sûr, cela dépende de la façon dont vous l'éclaircissez... Je viens de l'ajouter au sujet des retours, que les importations se bouchent lorsque vous augmentez l'échantillon, et vous devez vérifier la corrélation...
Malheureusement, les citations ne sont que la partie émergée de l'iceberg, avec peu d'informations sur les causes du changement. Il existe des facteurs purement techniques, mais ce ne sont pas des facteurs de prix.
Donc, si vous l'éclaircissez également, il ne reste plus grand-chose, à mon avis.
Bien que, bien sûr, cela dépende de la façon dont vous l'éclaircissez... Je viens d'ajouter au thème du retour que les importations se bouchent lorsque vous augmentez l'échantillon, et que vous devez vérifier la corrélation...
J'ai découvert une sorte de modèle mathématique du marché et non, comme le prétend Automat, un modèle dynamique.
J'ai cherché pendant un certain temps une solution à cette formule très commerciale, mais les résultats n'étaient pas impressionnants. Je vais bientôt reprendre mes recherches, mais avec une vigueur renouvelée. On rate toujours une petite chose, il suffit maintenant de comprendre laquelle.
J'ai découvert une sorte de modèle mathématique du marché plutôt que, comme le prétend l'automate, un modèle dynamique.
J'ai cherché pendant un certain temps une solution à cette formule très marchande, mais le résultat n'a pas été impressionnant. Bientôt, je recommencerai à chercher, mais avec une vigueur renouvelée. Il me manque toujours une petite chose, la seule chose à faire est de comprendre laquelle.
Je m'en tiens au modèle généralement accepté d'un marché efficient.
et rechercher les inefficacités, qui apparaissent parfois, mais sont nivelées dans un marché concurrentiel
s'en tenir au modèle reconnu d'un marché efficace
et rechercher les inefficacités qui apparaissent parfois mais qui sont ensuite compensées dans un marché concurrentiel.
C'est vrai. Mais je ne pense pas que l'histoire "profonde" ait beaucoup d'impact sur le présent. Au moins sur les principes de cette même efficacité. En définitive, une analyse approfondie de l'histoire directement à l'œuvre n'a aucun sens. S'il y avait vraiment des régularités - des dépendances, elles seraient facilement détectées par des méthodes standard.
C'est vrai. Mais je ne pense pas que l'histoire "profonde" ait beaucoup d'impact sur le présent. Ne serait-ce que par souci d'efficacité. En définitive, une analyse approfondie de l'histoire directement à l'œuvre n'a aucun sens. S'il y avait vraiment des modèles, ils seraient facilement détectés dans l'histoire par des méthodes standard.
Ce n'est même pas l'histoire profonde, mais le fait que le prix n'est pas au même "niveau" qu'avant.
les modèles sur les rapatriés ne la prennent pas en compte
Ce n'est même pas l'histoire profonde, mais le fait que le prix n'est pas au même "niveau" qu'avant.
les modèles sur les rapatriés ne prennent pas cela en compte.
Je n'ai pas de retours. Les prix sont mis à l'échelle par rapport au nombre d'échantillons zéro. J'ai déjà écrit que, dans un marché stable, M(dC/C) = ~const, où C est le prix de l'instrument.
Avec une préparation des données différente, les mouvements dépendront du prix de l'instrument, c'est-à-dire que l'échelle flottera constamment d'un échantillon à l'autre, alors que la plupart des méthodes MoM sont très sensibles à l'échelle.
Je n'ai pas de retours. Il s'agit de prix échelonnés par rapport au nombre d'échantillons zéro. J'ai déjà écrit que, dans un marché stable, M(dC/C) = ~const, où C est le prix de l'instrument.
Avec une préparation des données différente, les mouvements dépendront du prix de l'instrument, c'est-à-dire que l'échelle flottera constamment d'un échantillon à l'autre, et la plupart des méthodes MO sont très sensibles à l'échelle.
c'est la dernière valeur de retour pour chaque décalage, peu importe comment vous l'appelez
vous n'avez pas un seul échantillon mais plusieurs, la séquence de ces échantillons pour chaque caractéristique sera une séquence d'incréments
Encore une fois, ce qui est bon pour le MO n'est pas nécessairement bon pour le marché. Ces méthodes n'ont pas été conçues pour le marché, c'est pourquoi je cherche des compromis.