L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1326

 
Aleksey Vyazmikin:

L'échantillon est stationnaire, la répartition pour la formation a changé, mais celle pour l'évaluation indépendante reste la même.

Veuillez développer votre point de vue.

il ne s'agit que d'un échantillon de l'évaluation pour une situation spécifique et des conditions spécifiques

c'est-à-dire un simple échantillonnage aléatoire d'options qui ne seront pas reproduites dans d'autres sous-échantillons.

voir les détails dans l'analyse statistique

 
Répétez l'opération avec une autre graine pour vérifier s'il s'agit d'un accident ou non.
 
Maxim Dmitrievsky:

il ne s'agit que d'une estimation par échantillonnage pour une situation spécifique et des conditions spécifiques

c'est-à-dire qu'il s'agit simplement d'un échantillon aléatoire d'options qui ne seront pas reproduites dans d'autres sous-échantillons.

voir l'analyse statistique pour plus de détails.

On peut dire cela de tout ce que nous faisons ici.

Que suggérez-vous de faire pour rendre les résultats plus valides ?

Peut-être utiliser un autre outil et regarder les résultats sur celui-ci ?

 
elibrarius:
Répétez avec une graine différente pour voir si c'est aléatoire ou non.

Maintenant, j'ai décidé d'inverser les échantillons - le lern devient une validation. Et puis j'essaierai de changer la graine.

 
Aleksey Vyazmikin:

Cela peut être dit de tout ce que nous faisons ici.

Que suggérez-vous de faire pour rendre les résultats plus valides ?

Peut-être prendre un outil différent et regarder les résultats sur celui-ci ?

Testez-le sur des échantillons indépendants, et si les résultats sont normaux, exécutez le modèle et allez fumer du bambou.

rendre le processus de sélection du modèle aussi peu chronophage que possible et détendre

 
Maxim Dmitrievsky:

test sur des échantillons indépendants, si le résultat est normal, alors exécutez le modèle et allez bambou fumée

Faites en sorte que le processus de sélection du modèle prenne le moins de temps possible et détendez-vous.

Qu'entendez-vous par échantillons indépendants dans ce contexte ?

 
Aleksey Vyazmikin:

Qu'entendez-vous par échantillons indépendants dans ce contexte ?

Eh bien, sur un échantillon de test, qui a déjà été défini, pardonnez la tautologie.

en bref, faites tout ce qui est écrit dans les livres.

pas besoin d'inventer des conneries. tout cela ne fonctionne pas
 
Maxim Dmitrievsky:

Eh bien, sur un échantillon de test, qui a déjà été défini, pardonnez la tautologie.

Je veux dire, c'est juste comme les livres le disent.

il n'est pas nécessaire d'inventer des jokers. tout cela ne fonctionne pas

Ah, je vois, quelqu'un ne lit pas attentivement :)

 
Aleksey Vyazmikin:

Ah, je vois, quelqu'un ne lit pas attentivement :)


Que dois-je faire ? Bruteforce les modèles -> choisir le meilleur -> échanger.

ou quelque chose de l'ordre de l'illumination existentielle devrait se produire...

 
Maxim Dmitrievsky:

Qu'est-ce que le cerveau doit faire ? mettre une force brute sur les modèles -> choisir le meilleur -> échanger

ou quelque chose du niveau de l'illumination existentielle devrait intervenir.

Je suis pour trouver la bonne méthode d'entraînement, les paramètres là, pour augmenter les moyennes, et ensuite les utiliser pour le trading. Je n'ai pas encore essayé toutes les variantes, il est trop tôt. Pour l'instant, l'herbier de la dernière année est commercialisé - les indicateurs causés par l'erreur dans les prédicteurs ont considérablement détérioré le modèle mais il est toujours rentable dans le test.