L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1317
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Je peux vous donner une tâche, une vraie tâche, une tâche nécessaire. Mais vous ne le résoudrez pas. Ou vous le ferez quand tous les autres l'auront fait pour vous et sans vous. C'est là le problème.
Et personne n'a besoin d'un leader qui ne connaît pas le sujet.
:))) D'accord, grand-père, va dormir. Bien sûr, je ne sais pas comment faire quoi que ce soit.
Les tâches sont résolues conjointement par l'interprétation actuelle. C'est juste pour dire.
Cependant, ceux qui comprennent qu'ils peuvent tirer quelque chose d'utile de ce "quelque chose", cuisinent dans leur propre porridge.
Mais il y a ceux qui promettent de payer le programmeur avec une sortie ou de le remercier avec autre chose d'une super stratégie, qui lui apporte prétendument un revenu incroyable.
N'est-ce pas une absurdité ?
:))) D'accord, grand-père - va dormir. Bien sûr, je ne peux rien faire.
Bien sûr, tu ne peux pas, même pas apprendre. La technologie est perdue. Et tout le sujet de TP est à ce sujet.
Je suis d'accord. TViMS ne peut pas dominer complètement le marché. La ligne fine au-delà de laquelle cela ne fonctionne pas est la présence de mouvements non aléatoires dans le processus. Comment les définir mathématiquement ? Je me suis déjà creusé les méninges.
C'est donc ce que j'aimerais voir dans la branche du MoD - un travail d'équipe cohérent sur ce problème. Pas sur le Graal, mais sur une tâche spécifique - l'attribution de périodes non aléatoires dans BP.
Au moins 2 personnes doivent travailler dans le même environnement, opérer avec les mêmes conditions.
Exemple : Une tâche est définie - voici une sinusoïde avec un bruit blanc superposé, un réseau neuronal peut-il prédire une telle chose ? Et ainsi de suite.
Merde, mais ça n'existe pas. Mec, vous n'êtes pas fatigués d'essayer de faire ça tout seul ? Ugh...
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C'est exact, c'est l'approche scientifique, personne ne construit même un immeuble entier en une seule fois, je ne parle pas d'un vaisseau spatial ou d'un collisionneur de hadrons, tout est décomposé en tâches qui se composent de tâches plus petites, etc. jusqu'à ce que l'arithmétique de base reste dans les "feuilles". Avant d'essayer de battre le Forex, qui est combattu par des hommes disposant de trillions de dollars et des meilleurs esprits de la planète, il faut "s'entraîner sur des chats", en général pour comprendre ce que l'algorithme peut gérer et ce qu'il ne peut pas, et ainsi de suite. Mais parmi les abonnés aux signaux et les amoureux de la martingale, l'approche est opposée, et les fanatiques (probablement des CA cosaques) la défendent de manière très agressive et éloquente, "l'échange est facile", "l'article dit tout", "achetez le graal pour 100 $", "perdu - la moyenne ! C'est impossible et il n'y a aucune raison de discuter avec de telles personnes.
En ce qui concerne la collectivisation et le leadership, chez les quants tout est bien triste, même pour les gros sous, dès que vous avez créé quelque chose qui fonctionne à la fois une fondation préférée (banque, propcompany ....Le commerce lui-même est assez antisocial dans sa nature, et l'algo-trading est encore plus antisocial parce qu'ils peuvent stupidement glisser "tout ce pour quoi ils ont travaillé dur" sur une clé USB (par bluetooth, par courrier, ftp, websocket, etc.).), ils disent qu'ils peuvent être punis pour cela (rappelez-vous Aliosha), comme dans les années 90, mais vous voulez qu'ils le fassent par pure bonté d'âme ...
Moi aussi, mais à intervalles courts. Je soupçonne que les longues sont à long terme,
sont peu susceptibles d'exister ou sont facilement détruits par des facteurs externes.
PS A titre d'exemple, vous avez trouvé un modèle de 24 heures, ce qui est génial !... et vous avez effectué une transaction sur ce modèle. Combien d'événements extérieurs, etc., peuvent se produire en une journée, de sorte qu'il ne reste aucune trace de votre modèle ? Et en formation, vous n'apprendrez rien sur ces schémas brisés, seulement plus tard, lorsque vous serez dans le jeu réel. Au moins à cause de la multitude de résultats possibles.
L'avenir est incertain, des régularités apparaissent et disparaissent, c'est normal, mais il est douteux qu'elles soient éphémères. Je ne dispose pas d'un très grand échantillon en raison de la stratégie de tendance et je pense donc qu'il n'est pas raisonnable de le réduire encore davantage.
Cependant, j'ai décidé de mener une expérience sur l'efficacité de la formation sur différentes proportions de l'échantillon de formation et de validation impliqué dans la formation. Le pas sera de 10%, c'est-à-dire qu'au début l'échantillon d'entraînement sera de 90% et l'échantillon de test de 10%, puis l'échantillon de test sera progressivement augmenté de 10%. Chaque échantillon contiendra 200 modèles - voyons ce qui se passe. Autre question, comment comparer au mieux ces combinaisons, la moyenne ou le critère absolu - les idées sont acceptées.
Mais, le problème, c'est que tout le monde ici est comme ça - certains ont même faim et dorment dans une poubelle, mais ne font rien ensemble, ne font l'apprentissage de personne. C'est la paranormalité inhérente à ce forum. Si ce fait est banal pour vous, il me frappe au plus haut point.
Et qui dort près de la poubelle ici - n'êtes-vous pas délirant ?
La ressource la plus précieuse est le temps, donc donner son temps à un passionné n'est pas une chose très raisonnable à faire. J'ai déjà suggéré une alliance par idéologie pour développer conjointement des idées avec lesquelles la majorité de cette communauté est d'accord, mais cette option ne s'est pas avérée viable non plus.
C'est pourquoi j'ai investi mon temps dans le développement et la mise en œuvre de mes idées - je travaille 12 à 14 heures par jour, y compris les week-ends, il serait impossible de tout faire en occupant d'autres emplois.
Et qui dort près de la poubelle ici - n'es-tu pas délirant ?
Ne le prenez pas personnellement, Alexei. Savez-vous combien de professeurs il y a eu ici avant vous ? Les gens ont donné 10-15 ans au Ministère, mais à la fin - aucun résultat, désastre, pauvreté... Je ne plaisante pas - c'était comme ça. Et ce qui est remarquable, c'est que ces personnes ont choisi leur propre modèle et y travaillent depuis des années, sans écouter personne, mais au contraire en essayant de le vendre à tout le monde, malgré son inefficacité évidente. Je me souviens bien de ces histoires et, personnellement, je ne voudrais pas les répéter.
Si vous avez encore de la force, je vous en prie.
Ne le prenez pas personnellement, Alexei. Tu sais combien de professeurs différents il y a eu avant toi ? Les gens ont donné 10-15 ans au ministère de l'éducation, mais à la fin - aucun résultat, désastre, pauvreté... Je ne plaisante pas - c'était comme ça. Et ce qui est remarquable, c'est que ces personnes ont choisi leur propre modèle et y travaillent depuis des années, sans écouter personne, mais au contraire en essayant de le vendre à tout le monde, malgré son inefficacité évidente. Je me souviens bien de ces histoires et, personnellement, je ne voudrais pas les répéter.
Si vous avez encore la force, je vous en prie.
Permettez-moi, si j'enseigne à quelqu'un ici comment faire quelque chose, qu'est-ce que le terme "enseignant" a à voir avec cela ? La MO est autant une option que l'absence de MO - pourtant, les gens font tourner l'idée dans l'optimiseur et peaufinent l'histoire, et le résultat est déplorable. Personne n'a promis que vous pourriez vivre hors du marché. J'ai eu des hauts et des bas dans ma vie, tout est assez cyclique, le seul problème est que chaque nouvelle montée en puissance demande plus d'efforts - la vie limite notre développement dans le temps.
Voici à nouveau le défi lancé par le Doc
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
De la théorie à la pratique
Dr. Trader, 2018.05.08 12:02
Il y a deux fichiers de test dans l'archive atacha. Les deux contiennent des valeurs dans la distribution normale, les histogrammes sont les mêmes et presque symétriques par rapport à zéro.
Mais ces fichiers présentent une très grande différence : leur netteté.
Un fichier a de la mémoire (un processus non-markovien), vous pouvez essayer de prédire "la prochaine valeur est supérieure ou inférieure à zéro" en vous basant sur les valeurs passées. Vous pouvez appliquer la neuronique et d'autres techniques d'apprentissage automatique pour prédire.
L'autre fichier n'a pas de mémoire (processus de Markov), toute prédiction échouera. L'apprentissage automatique est impuissant, mais peut-être Alexander sera-t-il capable de prédire quelque chose avec la physique.
Celui qui apprendra à identifier le fichier qui a de la mémoire et celui qui n'en a pas, sera brillant, et l'application de la même méthode au forex prouvera enfin que le processus de formation des prix est bien markovien.
Il convient également de vérifier si la distribution normale est une condition suffisante pour la rentabilité du modèle. Créez un graphique cumulé() de marche aléatoire et essayez d'effectuer des transactions sur ce graphique.
Ici, il avait un modèle qui a bien fonctionné et a fait un profit sur l'une des séries artificielles jointes dans ce post. Si votre modèle ne peut pas le faire, alors il est peut-être trop tôt pour s'attaquer à de vrais BP ?
Il travaillait sur les premières différences - les incréments sur les BP réels dilués, et autre chose (il ne m'a pas tout dit, bien sûr). Son modèle a prédit le signe du prochain incrément et son signal était positif.
Alors pourquoi tout le monde ici crache sur l'expérience des traders qui ont réussi et réinvente tout ici, en faisant peur aux jeunes avec un certain herbier ! Je ne comprends pas. Je refuse de comprendre.