L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1143
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Écoutez, Wikipédia ne remplace pas l'OT, Wikipédia ne prend pas en compte toute la gamme de ce qui se passe dans la pratique, que les longueurs d'équité peuvent être n'importe quelle longueur, et Wikipédia implique que vous ne mesurez que sur une année et aucune autre façon où un nombre clair de rapatriés quotidiens.
Ici http://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html par exemple lire.
En fait, toute personne qui a fait un laboratoire au moins une fois devrait connaître le rationnement de la RS.
L'argument de cet utilisateur peut être vu dans la vidéo ici à 4 min 30 sec - https://ru.coursera.org/lecture/portfelnyye-investitsii/vidieo-6-schitaiem-koeffitsiient-sharpa-v-eksielie-WjPm0.
C'est bien que tu saches comment utiliser un moteur de recherche. https://smart-lab.ru/blog/267416.php
J'étais juste assis et je regardais le forex, impressionné par les messages ci-dessus. En particulier sur le ratio de Sharpe supérieur à 3.
Oui, il est certainement possible de créer une stratégie HFT et j'ai montré sa rentabilité quelque part dans l'un des fils de discussion...
MAIS
Dès que la propagation apparaît, tout part en lambeaux.
D'autre part, lorsque vous réduisez le nombre de transactions, cela s'avère également une bonne stratégie, mais encore une fois, MAIS...
Oh, ces dérapages de tendance forex, c'est-à-dire que les joueurs qui ont ouvert correctement sont tués par le ratio de Sharpe à nouveau ...
De toute façon, je ne sais même pas comment on peut obtenir un coefficient aussi élevé...
En fait, sur le sujet de la relation entre le HFT et l'indice de Sharpe, j'ai trouvé cet ancien article http://www.long-short.pro/post/rajiv-sethi-risk-i-voznagrazhdenie-v-vysokochastotnoy-torgovle-73.
Sur plus de 30 000 comptes, selon l'article, seuls 31 correspondent à cette description. Mais ces traders dominent le marché, représentant 47% du volume total des transactions et apparaissant dans l'un ou les deux côtés de la négociation dans près de 75% des contrats vendus/achetés. Et ils le font avec une action directionnelle minimale : le portefeuille quotidien moyen ne représente que 2 % du volume des transactions, et le portefeuille de nuit du trader HFT moyen est toujours nul.
...
Les traders HFT obtiennent des rendements supérieurs à la moyenne par rapport à la proportion de risque qu'ils prennent. Ceci est vrai en général et pour tout type de commerçant. En général, le ratio de Sharpe moyen pour le HFT, converti en année, est de 9,2. Pour les sous-catégories : les traders HFT agressifs (8,46) affichent les rendements ajustés au risque les plus faibles, tandis que les traders HFT passifs font légèrement mieux (8,56) et les entreprises mixtes obtiennent les meilleurs résultats (10,46). L'écart est important, avec une latitude interquartile de 2,23 à 13,89 pour tous les traders HFT. Néanmoins, même le rendement/risque inférieur du HFT est sept fois supérieur au ratio de Sharpe du S&P 500 (0,31).
le rééchantillonnage - comme un moyen clair de falsifier l'algorithme SR
Changeons rapidement l'algorithme avant que quelqu'un ne le remarque)))).
IMHO - ce qui est plus bon pour un portefeuille peut être moins bon pour un TS individuel. En général, le TS a des moments clairement définis de "conclusion de l'affaire", par lesquels le Sharpe est calculé. Dans les portefeuilles et les actifs, il n'y a pas de points aussi clairs, de sorte qu'ils peuvent être choisis arbitrairement et ne pas souffrir de cet arbitraire.
Vous pouvez voir ce que cet utilisateur pointe du doigt dans la vidéo ici à 4 min 30 sec - https://ru.coursera.org/lecture/portfelnyye-investitsii/vidieo-6-schitaiem-koeffitsiient-sharpa-v-eksielie-WjPm0.
Pantural a donc raison, il faut multiplier le rapport entre le bénéfice et l'écart-type par la racine du nombre de jours dans l'année.
https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement
https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-calculated
https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl
Pantural a donc raison, il faut multiplier le rapport entre le bénéfice et l'écart type par la racine du nombre de jours dans l'année.
https://www.quantstart.com/articles/Sharpe-Ratio-for-Algorithmic-Trading-Performance-Measurement
https://www.quora.com/How-should-a-Sharpe-ratio-be-calculated
https://quant.stackexchange.com/questions/9476/how-do-i-calculate-sharpe-ratio-from-pl
Ce dont vous parlez est plus précisément appelé "Sharpe annualisé" et "ratio de Sharpe" compte exactement comme il le fait maintenant dans MT.
Pour mesurer la performance d'une stratégie, en tant que norme industrielle, le "ratio de Sharpe" est généralement cité comme "Sharpe annualisé", qui est calculé sur la base de la période de négociation pour laquelle les rendements sont mesurés.
IMHO - ce qui est plus bon pour le portefeuille peut être moins bon pour le TS individuel. En général, un TS a des moments de "deal close" clairement définis, qui sont utilisés pour calculer le Sharpe. Les portefeuilles et les actifs n'ont pas de points aussi clairs, ils peuvent donc être choisis de manière arbitraire et ne pas souffrir de cet arbitraire.
Quel est le portefeuille que vous calculez ici ? Est-il basé sur des prix de marché spéculatifs ? Il faut réfléchir pour une fois aux déclarations des émetteurs et comparer le rapport entre l'actif net et le nombre d'actions (valeur comptable) avec la valeur spéculative du marché. Lors du calcul de toutes sortes de ratios, personne, pour une raison ou une autre, ne prend en compte la valeur comptable de l'action, alors qu'il s'agit d'une base de calcul des risques - si un prix spéculatif est négocié autour de la valeur comptable, il existe un potentiel de croissance. Si elles sont surévaluées, ces actions doivent être décotées, mais là encore, nous nous penchons sur la dynamique des rapports. Si l'émetteur gagne de l'argent grâce à des activités ordinaires, et non grâce à des activités financières, tant pis pour lui, cette action peut être conservée pendant un certain temps. Vous devez prendre le prix d'équilibre et le trouver sur le graphique d'un instrument de négociation - y placer une ligne horizontale et décider du potentiel de croissance / baisse des prix spéculatifs de l'action. Vous creusez dans les ordures (dans l'histoire des cotations spéculatives, et même ajustées pour vous par votre courtier) et voulez faire un graal de "g". Il y a six mois, Maxim a dit que tout cela était bidon - un conseiller pour éduquer sur l'histoire. Ils ont convenu que ces mêmes attentes de croissance ou de déclin ne peuvent être prédites que par une analyse fondamentale de la sensibilité des instruments commerciaux à certains indicateurs. Six mois se sont écoulés, et ils sont toujours en train de verser de l'eau sur des échafaudages et des prédicteurs, mais leurs visages continuent de changer, tandis que la charrette est toujours à l'envers dans la rivière, près de la rive, au détour d'un virage, avec les roues permutées ... là. Je suis déçu.
Un bon EA n'a qu'un seul indicateur : il a gagné ou perdu. S'il ne fait ni l'un ni l'autre, il s'agit d'un mauvais EA. Si vous ouvrez le graphique, vous voyez des déchets complets, et c'est ce que vous voulez enseigner à votre EA ? Je veux venir ici et utiliser les matraques de la police pour vous disperser tous))))).
Vous devriez avoir une tête pour chaque EA. L'optimisation n'est jamais redondante.
Ce à quoi vous faites référence est plus précisément appelé "Sharpe annualisé" et le "ratio de Sharpe" est exactement ce qu'il est maintenant dans MT.
Pour mesurer la performance d'une stratégie, en tant que norme industrielle, le "ratio de Sharpe" est généralement cité en tant que "Sharpe annualisé" qui est calculé sur la base de la période de négociation pour laquelle les rendements sont mesurés.
Je ne dirais pas "exactement comme ça", la formule est correcte, mais elle ne doit pas être calculée sur la base des transactions, mais sur les rendements quotidiens (horaires, etc.). Sinon, nous pouvons comparer les stratégies en fonction de leur performance selon la valeur de ce coefficient, si ce nombre est calculé avec l'utilisation de transactions et leur montant significativement différent, ce n'est pas important, par exemple une stratégie a 0,01 Sharpe et une autre a 5 Sharpe, il n'est pas clair, laquelle d'entre elles est meilleure ou pire, seul le signe (Sharpe supérieur ou inférieur à zéro) importe).
Bien que Pantural ne parle pas exactement du ratio de Sharpe classique, il a néanmoins soulevé une question importante à ce sujet. Mais je ne préfère pas utiliser le ratio de Sharpe, je préfère le ratio du profit par rapport au drawdown maximal, comme mesure de la performance de la stratégie.