L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1142
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J'ai pris votre rapport, j'en ai copié les transactions et j'ai fait un calcul dans Excel sur cette base, rien de compliqué, regardez les formules et vous verrez par vous-même que les Dieux ne brûlent pas les pots. Je joins le fichier.
Comme vous pouvez le constater, dans le rapport de test, le ratio de Sharpe est considéré comme correct.
Je répète, votre algorithme n'est pas correct, c'est une erreur classique d'étudiant en première année d'économie d'oublier la racine de la longueur de l'échantillon lors du calcul de SR de différentes longueurs. La valeur d'un tel calcul sera significativement différente pour un nombre différent de transactions et il ne sera pas possible de comparer l'équité pour un mois et une année. Putain de merde, google le ou quelque chose... Je ne sais pas si je vais poster ces calculs sur elitrader et ce sera dommage, car ce n'est pas un logiciel personnalisé, mais un des principaux, et c'est un vrai fiasco...
PS SR >3 est une valeur SR tout à fait normale, à moins bien sûr qu'il s'agisse d'un tweak, avec les HFT, il peut être à deux chiffres :)
Montrez-le ici, sinon vous devrez être banni.
PS Le dépôt initial et la taille du lot pour le trading doivent être raisonnables, ni trop petits, ni trop grands. Et alors, il n'y aura pas de question à se poser sur la raison pour laquelle le profit moyen de 1 $ sur un dépôt de 100 $ présente un Sharpe plus mauvais que le profit moyen de 100 $ sur un dépôt de 1000 $.
Une fois de plus, votre algorithme est erroné, c'est une erreur classique d'étudiant en première année d'économie d'oublier la racine de la longueur de l'échantillon lors du calcul de SR de différentes longueurs, les valeurs de ce calcul seront significativement différentes pour différents nombres de transactions, il sera impossible de comparer l'équité pour un mois et un an. Putain de merde, google le ou quelque chose... Vous devrez peut-être poster ces calculs sur elitrader et ce sera une honte, car ce n'est pas un logiciel personnalisé, mais un des logiciels dominants...
Vous avez un peu de mal : d'abord, vous inventez une formule et vous nous l'attribuez, puis vous essayez de trouver des défauts à cette formule. Вспомните/почитайте википедию , например https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0
Vous pouvez également trouver l'écart-type sur le même lien.
Ce n'est qu'un début, si nous rééchantillonnons (par exemple, en doublant le montant des fonds propres), leur formule sera très différente, bien que le rapport bénéfice/risque n'ait pas beaucoup changé)))).
Ce n'est qu'un début, avec un tel algorithme, si nous rééchantillonnons (par exemple, en doublant le montant des fonds propres), leur formule sera très différente, bien que le rapport bénéfice/risque n'ait pas beaucoup changé)))).
Pas besoin de se couvrir de mots intelligents. Le ré-échantillonnage se réfère à un autre sujet, ici nous prenons seulement un échantillon de PnL sans aucune ligne de temps et nous calculons le ratio de Sharpe sur celui-ci.
Vous avez un peu de mal : d'abord, vous inventez une formule et vous nous l'attribuez, puis vous essayez de trouver une erreur dans cette formule. Вспомните/почитайте википедию , например https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0
Vous pouvez également trouver l'écart-type en cliquant sur ce lien.
Ecoutez, Wikipedia n'est pas un substitut à QE, Wikipedia ne prend pas en compte toute la gamme de ce qui se passe dans la pratique, que les longueurs d'actions peuvent être de n'importe quelle longueur, et Wikipedia implique que vous ne mesurez qu'une année et rien d'autre où un nombre clair de retours quotidiens.
Ici http://economic-definition.com/Other_branches_of_mathematics/Koefficient_Sharpa_Sharpe_Ratio__eto.html par exemple lire.
En fait, toute personne qui a fait un laboratoire au moins une fois devrait connaître le rationnement de la RS.
Écart-type de la rentabilité. Notre vieil ami : nous pensions l'avoir réduit en miettes, mais non, il est là, il renaît de ses cendres pour participer en tant que composante du risque au calcul des rendements corrigés du risque. Notez qu'il est extrêmement important d'exprimer cette valeur statistique pour la période de temps pertinente - idéalement, comme mentionné ci-dessus, pour un an. En raison de la nature de ce calcul (où ce chiffre varie en fonction de la racine carrée du nombre d'observations), il nécessite soit une multiplication, soit une division de la racine carrée du nombre d'observations. Par exemple, supposons que vous disposiez de données quotidiennes pendant un an, ce qui définit un écart-type quotidien de, disons, 10 000 $, ou 1 % (supposons que le montant du capital soit de 1 million de dollars). Pour trouver l'écart-type annualisé, il faut multiplier ce chiffre par la racine carrée du nombre de jours de fonctionnement dans l'année. Si vous rayez les week-ends et les jours fériés du calendrier, vous obtenez environ 250 jours plus ou moins un ou deux jours, et la racine carrée de ce nombre est d'environ 15,9. Par conséquent, si l'écart type quotidien est de 10 000 $, soit 1 %, l'écart type pour l'année est d'environ 159 000 $, soit 15,9 %.
Dans la formule de calcul du ratio de Sharpe, cette normalisation à travers les intervalles de temps doit être effectuée pour que les résultats aient un sens. Notez que cette formule permet d'ajuster des facteurs tels que le fait que l'ensemble de données peut ne pas être complet (par exemple, six mois de données) et que les périodes de temps ne seront pas nécessairement égales à un jour. Toutefois, dans mes explications de ces phénomènes déroutants, je m'appuierai sur l'avis de mes amis statisticiens.
À ce stade, vous êtes peut-être en train de calculer votre ratio de Sharpe, et vous vous demandez si vous devez avoir honte ou être fier du résultat. En suivant une règle simple, je pense que vous devriez presque toujours chercher à ce que le ratio de Sharpe calculé à l'aide de la méthode ci-dessus soit supérieur ou égal à un. Par exemple, dans l'hypothèse d'un taux d'intérêt sans risque de 5 % et d'un écart-type de rendement annualisé de 15 %, un tel portefeuille aurait besoin d'un rendement d'au moins 20 % pour atteindre ce seuil :
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Il n'est pas nécessaire de se cacher derrière des mots intelligents. Ici, nous prenons uniquement l'échantillon PnL sans aucune ligne de temps et l'utilisons pour calculer le ratio de Sharpe.
le rééchantillonnage - comme un moyen clair de falsifier l'algorithme SR
Changez rapidement l'algorithme avant que quelqu'un ne remarque)))).
le rééchantillonnage - comme un moyen clair de falsifier l'algorithme SR
changer l'algorithme rapidement avant que quelqu'un ne remarque))))
Je l'ai, merci. A l'interdiction.
Je pense que vous avez trouvé une explication au fait que le calcul Sharpe augmente légèrement avec le dépôt initial. Et dans l'ensemble, plus le dépôt initial (base de calcul) est important, avec les mêmes variations absolues du solde/des fonds propres, moins la volatilité des fonds du compte en termes relatifs est importante.
PS SR >3 est une valeur SR tout à fait normale, à moins bien sûr qu'il s'agisse d'un ajustement, avec les HFT, elle peut être à deux chiffres :)
C'est bien que tu saches comment utiliser un moteur de recherche. https://smart-lab.ru/blog/267416.php