L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1140
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Bonjour les cercles académiques proches sur l'IA dans le commerce))))
J'espère que vous avez uni vos forces pour mettre en œuvre le projet "Donnez-moi un rendement annuel de 100% avec une probabilité de 10 contre 1 ! !! " ? ??
Avez-vous déjà un prototype d'EA ? Ou quel est le nom correct pour une telle machine...))
Que puis-je vous dire, messieurs...
Ce sont les effets secondaires de l'utilisation des boîtes noires, des bibliothèques extraterrestres, etc.
Je ne peux que vous proposer de publier les fonds propres en CSV de vos recherches et je vous dirai quel est le bon ratio de Sharp de vos modèles, vous pouvez calculer le code vous-même ci-joint (python).
Si vous m'envoyez l'equity ou le PnL, je découvrirai quel est le problème, je peux deviner que si le PnL est utilisé "unloaded" c'est-à-dire avec des écarts entre les trades (ce qui n'est certainement pas correct), d'où le scaling, je parierais 100$ que c'est le problème.
Tout d'abord, les formules peuvent être trouvées dans l'article Les mathématiques dans le trading. Comment estimer les résultats du commerce.
Deuxièmement, cet article montre que le Sharpe est calculé sur les résultats des transactions (trades) et non sur les fluctuations des capitaux propres.
Tout d'abord, les formules d'estimation se trouvent dans l'article Les mathématiques dans le trading. Valorisation des résultats commerciaux.
Deuxièmement, l'article montre que le Sharp est calculé sur la base des résultats des transactions (trades), et non sur les fluctuations des actions.
J'ai complètement oublié cet article, je pense que certaines des informations peuvent être ajoutées à l'AIDE pour rendre plus clair comment le calcul est fait, pour le reproduire.
Il s'avère que le ratio de Sharpe dépend du dépôt initial, ce qui ne permet pas de comparer correctement le potentiel des différents TS. Il est alors nécessaire de déterminer la valeur requise du dépôt initial.
Il s'avère donc que le ratio de Sharpe dépend du dépôt initial et ne peut être utilisé pour comparer correctement le potentiel de différents TS.
Elle n'en dépend pas, puisqu'elle est calculée comme suit : Ki=solde_après_fixation_des_pertes_de_profit/solde_avant_fixation_du_résultat après fixation du résultat de la i-ième transaction.
La rangée Kn contient des valeurs autour de 1 :
Je propose une variante à la minute, et je joins le rapport d'activité du testeur.
Mais j'ai un peu amélioré les indicateurs.
Le ratio de Sharpe est maintenant de 0,29.
J'ai pris votre rapport, j'y ai copié des transactions et j'ai fait des calculs dans Excel sur cette base. Je joins le fichier
Comme vous pouvez le constater, le coefficient de Sharpe dans le rapport de test est correct.
ratio réel Sharp = ~3.79
L'erreur de ceux qui ont créé l'algorithme pour calculer vos chiffres est évidente. Ils ont stupidement oublié de mettre à l'échelle le rapport entre le nombre de retours et la variation par la racine carrée de la longueur de la série.
def SharpRatio(PnL) :
PnL = [x pour x dans PnL si abs(x) > 0]
ret = somme(PnL) / len(PnL)
var = ((sum([(x - ret) ** 2 for x in PnL]) / len(PnL)) ** 0.5
return len(PnL) ** 0.5 * ret / var
PS : SR=3.79 est plutôt optimiste, bien sûr, s'il ne s'agit pas d'une sueur (dans une certaine mesure) et testé correctement.
En général, il est souhaitable de comprendre la signification des paramètres avant de les prendre pour argent comptant. Après avoir reçu une telle valeur, vous auriez dû y réfléchir et commencer à chercher des erreurs dans vos calculs.
Un ratio de Sharpe supérieur à 3 indique que nous sommes face à une stratégie de gain à 100 %, et que la probabilité de réaliser un bénéfice sur celle-ci est supérieure à 99,99 %. Si la distribution PnL est normale, bien sûr.
Selon mes observations, le ratio de Sharpe n'a pas encore augmenté de plus de 1. Et je n'ai pas vu les comptes/graphiques d'autres personnes avec des valeurs plus élevées. Bien que je puisse me tromper.
Et ce n'est pas surprenant. Un est une très bonne valeur pour le ratio de Sharpe. En savoir plus sur ce sujet - Optimisation de la stratégie à l'aide du graphique d'équilibre et comparaison des résultats avec le critère "Equilibre + ratio de Sharpe max".
Pour une seule transaction, comment calculer le ratio de Sharpe ?
Comment calculer le ratio de Sharpe pour une seule transaction ?
Tu te moques de moi. Je suis en train d'écrire ici, je deviens tout rauque, et ils me disent : "Tout ça pour rien, parlons-en plus longuement".
Tu te moques de moi. J'écris ici, je deviens tout rauque, et ils me disent que tout ça ne sert à rien, qu'il faut continuer à parler.