L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 1124
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et pourtant, quelle différence cela fait-il que l'attaquant soit derrière le stagiaire ? Si les échantillons ne se chevauchent pas. Il ne s'agit que d'ensembles de points, qui ne sont reliés d'aucune manière (peut-être même reliés à une petite profondeur en raison du décalage des prédicteurs).
vous pouvez lui demander :)@fxsaber ou comment faire une invitation iciL'invitation par @ n'a pas fonctionné. Je ne comprends pas de quoi il s'agit. On a l'impression que les messages ont été supprimés.
L'invitation via @ n'a pas fonctionné. Je ne comprends pas de quoi il s'agit. On a l'impression que les messages ont été supprimés.
Consacrons la soirée à votre génie :)
J'ai reçu le message qu'il a écrit que l'on ne peut pas faire une passe avant derrière le plateau, comme sur votre capture d'écran... mais ensuite nous avons décidé que ce n'était pas raisonnable.
On a l'impression que les messages ont été supprimés.
Hélas, quelqu'un dans ce fil a adopté cette façon de rédiger les messages et tout le monde l'a reprise... a écrit, lu-ster-.... stupide mais c'est comme ça qu'on fait tous ))))
Il a écrit qu'on ne pouvait pas faire de forward derrière un plateau, comme sur votre capture d'écran... mais nous avons décidé que ce n'était pas raisonnable.
Peut-être un peu hors-sujet dans la dernière conversation, je suis avec mon propre étron ;))
Voici le processus :
Processus de retour
Est-il possible de travailler avec un tel processus ?
PS : j'ai décidé d'ajouter :
Caractéristiques et distribution des statistiques :
)))))) Vous avez raison à propos de la plupart des taureaux et des ours, ainsi que de ceux qui optimisent l'erreur uniquement sur la lerne et qui montrent encore leur petit... Je veux dire à reculons comme un argument. Je vous souhaite le "trading profitable" dont vous parlez. Avez-vous un PAMM par hasard ? Ou un cours de "trading réussi" suivi dans une salle d'exposition de voitures de location ?
Une fois de plus, le backtest est présenté comme un argument qui prouve que votre affirmation sur le caractère aléatoire du conseiller expert est fausse, car même un écolier morveux sait qu'il est impossible de résoudre de manière aléatoire un problème, comme la négociation rentable d'un conseiller expert dans un testeur.
Si vous voulez défendre vos arguments, au lieu de vous contenter de troller, fournissez des preuves et des exemples.
Et la notion de "réussite commerciale" semble être un casse-tête professionnel pour l'algotrader.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisé et les tests de stratégies de trading
Apprentissage automatique en trading : théorie et pratique (trading et au-delà)
2018.10.20 11:39
Eh bien, je communique personnellement avec des personnes spécifiques, pour mon propre bénéfice ou pour m'amuser en ce moment, mais je ne vais pas enseigner à des concurrents potentiels en masse, donc j'essuie après moi, qui d'autre ne sait pas ou ne suppose pas pourquoi.
Aaaahhhhhhh))))))) Exactement, même un écolier morveux peut voir que même dans SB, il est ELEMENTAIRE de correspondre à l'échantillon d'entraînement, donc ce n'est PAS du tout un ARGUMENT, mais un IDIOTISME.
Il n'est pas du tout nécessaire d'ajuster l'échantillon de formation, normalement l'échantillon est divisé en stagiaire, validation et test. Nous l'apprenons dans le train MAIS optimiser l'erreur dans la validation, comme pleine crue pour optimiser l'erreur dans LEURS DONNÉES, il... à moins que ce ne soit pour des expériences académiques, et alors tout est exécuté sur TEST pour obtenir le résultat.
Je suis choqué que... Ce ne sont même pas des écoliers mais des imbéciles, optimisant une sorte de mashup sur un échantillon et montrant ensuite le "résultat" comme un argument, c'est une honte.
Quel est le but de tout cela ? Je ne parle même pas de la taille de l'échantillon, c'est probablement pour cela que notre faiseur de marché proche ne montre pas l'avant... que puis-je dire))) Rire et pécher
J'espère que vous ne voulez pas dire que je parle du gars ???? du marché proche parce que je m'entraîne aussi sur 4 semaines, mais je fais du trading robot depuis longtemps et vous ne pouvez pas me traiter d'aussi impudent. Je suis un praticien.
Eh bien vous n'avez pas un site web avec des grails et des entraînements pour la perte de poids et vous ne discutez pas avec des boules de courbes en arrière, non il ne s'agit pas de vous.
Ouf... C'est un soulagement. Aujourd'hui, je me suis à nouveau souvenu de la vidéo promise pour les excuses en graalepichardie. Quand j'ai un atout indiscutable en main, je pense que je vais y arriver... :-)
Aaaahhhhhhh))))))) Exactement, même un écolier morveux peut voir que même dans SB, il est ELEMENTAIRE de correspondre à l'échantillon d'entraînement, donc ce n'est PAS du tout un ARGUMENT, mais un IDIOTISME.
Il n'est pas du tout nécessaire d'ajuster l'échantillon de formation, normalement l'échantillon est divisé en stagiaire, validation et test. Nous l'apprenons dans un test, mais optimisons l'erreur dans la validation, comme la crudité totale pour optimiser l'erreur dans le même ensemble de données, il... à moins que ce ne soit pour des expériences académiques, et alors tout est exécuté sur TEST pour obtenir le résultat.
Je suis choqué que... Ce ne sont même pas des écoliers mais des imbéciles, optimisant une sorte de mashup sur un échantillon et montrant ensuite le "résultat" comme un argument, c'est une honte.
Quel est le but de tout cela ? Je ne parle même pas de la taille de l'échantillon pour une semaine, c'est probablement la raison pour laquelle notre teneur de marché ne montre pas le forward... que puis-je dire))) Rire et pécher
Vous avez une fois de plus écrit une fausse déclaration - le test avant que j'ai montré en premier lieu et je ne truque pas mes posts, contrairement à certains.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1120#comment_9071338
J'ai également donné le mot de passe du compte invest et voici une nouvelle capture d'écran :
étrangement, mais les profits continuent à augmenter et si vous n'avez rien pour l'expliquer alors vous feriez mieux de ne pas poster du tout, je retire la question que j'ai posée, faire rire les autres.