L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 1094
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dites-moi si et pourquoi la tendance doit être retirée du prix
Oh, vous avez une grande bouche...
Si cela ne tenait qu'à moi, je vous bannirais définitivement pour que vous ne ruiniez pas l'image d'un forum décent.
Si vous attendez encore quelques minutes et commencez à nettoyer vos postes comme d'habitude, vous retrouverez votre état normal.
c'est hilarant de voir avec quelle précision il peut te caractériser, pas un seul mot, juste l'essentiel
Tu devrais être sur un forum de femmes au foyer, pas sur un gars normal.
Je ne suis pas un professeur, je ne me connais pas moi-même))) Les économétriciens décomposent, etc., et prédisent la tendance et le bruit, etc.
J'ai montré au doc comment on peut prévoir la vola mieux que l'arima au moyen du mo, il suffit de faire un tas de caractéristiques)))
A partir de 1 VP on peut en faire plusieurs milliers, certains d'entre eux donneront un avantage sur l'ar... Si vous mettez
dans les hochets - il est souhaitable de normaliser, mais pas dans tout... Vous pouvez généralement aller sur un autre site
espace de fonctionnalité, etc... En bref, tout ce qui donne le meilleur résultat est bon. Si vous avez une hypothèse
- il suffit de la vérifier et c'est tout... et se foutent d'écouter ou de demander à quelqu'un. Je n'ai aucune tendance, aucun transitoire
, aucun en-tête du tout... Juste le timing du modèle. Vous pouvez prendre du code que j'ai posté
1 merde de plusieurs alloués de VR, et essayer de le prévoir ou quoi que vous fassiez.
N'appelle pas un hochet...
Eh bien, les économétriciens l'auraient supprimé de toute façon, et si vous faites des prédicteurs, vous devriez probablement le faire aussi, mais ici j'ai un cas légèrement différent...
Lorsque j'ai entendu le mot "corrélation" il y a plusieurs années, j'ai eu une idée fixe et je me suis dit : "Et si je cherchais dans l'histoire des modèles similaires à la situation actuelle et que je voyais comment ils se terminaient dans le passé ? L'idée est intéressante, et surtout sans paramètres au sens classique, la similitude a décidé de la rechercher par la corrélation de Pearson, et bien elle était verte en général)))).
D'ailleurs, cela m'a stimulé pour apprendre la programmation, je croyais tellement à cette idée... (Progragrammed, trashed probablement plus d'un an cette idée de différentes manières et réalisé que ne fonctionne pas nigra)))) puis il s'est avéré que ici sur le forum quelques personnes ont déjà fait ainsi aussi et a obtenu les mêmes résultats, puis il s'est avéré qu'il ya une méthode entière a été inventé depuis longtemps par les scientifiques appelés "LA" (approximation locale) , Ivakhnenko "MGUA" a également quelque chose de similaire "méthode complexage analogues ", érotique tous été pensé avant nous))))
Donc le résultat est que ça ne marche pas sur le marché, mais il me semble que j'ai réussi à faire fonctionner cette méthode, c'est juste que tous les auteurs et moi avons fait une erreur fondamentale, je le vérifierai lundi sur le marché réel et ensuite je partagerai des informations plus structurées....
J'ai été distrait, donc si vous voulez lire la méthode de "l'approximation locale", c'est à la fin de ce livret, mais il n'y a pas grand chose... Et dites-moi votre opinion s'il est nécessaire de supprimer la tendance dans cette approche.
lire la page 103 20 Prévision des séries chronologiques d' origine naturelle
Une chose que vous devez comprendre est qu'une tendance est supprimée afin qu'il n'y ait pas de biais dans le modèle lorsqu'une autre tendance commence et que vous avez été formé sur une autre. Si vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait pas de parti pris, vous n'avez pas à le supprimer.
tôt ou tard, ils vont se manifester, car les marchés changent. La question est de trouver l'équilibre pour que quelque chose fonctionne pendant un certain temps.
Un bon cycle pour le TS est de 3 mois, c'est-à-dire un contrat. La moitié est la formation et l'autre moitié est le commerce. Cela provient des résultats de la formation et des tests. Il s'agit de contrats à terme sur le marché des changes. Sur d'autres instruments, cela peut être différent.
pour d'autres instruments peut être différent. A la fin de ce livret, j'ai jeté ((approximation locale)), je comprends ce que vous dites mais cela peut ne pas fonctionner dans cette approche particulière.
Je veux juste entendre d'autres opinions et argumentsà la fin du livret j'ai jeté ((approximation locale)), je comprends ce que vous dites mais cela peut ne pas fonctionner dans cette approche
il y a un indicateur qui se trouve dans le codebase, par Vladimir je pense. Approximation locale par la méthode du plus proche voisin (ou quelque chose de similaire), également dans l'historique est la recherche de sites similaires. Ça ne marche pas, je pense.
https://www.mql5.com/ru/code/133Dans la base de code, il y avait un indicateur qui traînait, par Vladimir je pense. Approximation locale par la méthode du plus proche voisin, recherche également des zones similaires dans l'historique. Ça n'a pas l'air de fonctionner.
https://www.mql5.com/ru/code/133Oui, ça ne marche pas, mais il est trop tôt pour le dire.....
La question est de savoir si la tendance doit être suppriméeÇa ne marche pas, ça ne marche pas, mais.... il est trop tôt pour le dire.
La question est de savoir si la tendance doit être suppriméedans ce cas oui, parce que la recherche de Pearson sur les données instables est comme s... contre ou sous le vent, et vous avez besoin du pot au noir
dans ce cas, oui, car la recherche de Pearson sur des données non stationnaires est comme s... contre ou dans le vent
Ok, il y a une opinion... Mais il y a un tas de ces distances, il y a la corrélation de rang de Kandel et un tas d'autres, il y a la distance euclidienne, il y a 10 sous-espèces de celle-ci aussi, à la fin il y a le même algorithme dtw.
OK, c'est une opinion... Mais il y a un tas de ces distances, il y a la corrélation de rang de Kandel, il y a la distance euclidienne, il y a 10 sous-espèces différentes là aussi, à la fin il y a cet algorithme dtw...
ce n'est pas une opinion mais une évidence :) la corrélation des rangs ne sauvera pas, qu'en est-il de la distance euclidienne, je ne sais pas.
Ce n'est pas une opinion mais une évidence :) la corrélation des rangs ne sauvera pas, qu'est-ce que la distance euclidienne a à voir avec cela ?
En fait, la proximité/la similarité peut être mesurée de bien plus qu'une corrélation, il y a plus de 20 autres façons de le faire.
SZ
Ivakhnenko écrit également qu'il est nécessaire de supprimer la tendance, mais il dit que ce n'est pas nécessaire
citation :