L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 974
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https://www.kdnuggets.com/2018/05/poll-tools-analytics-data-science-machine-learning-results.html
Il semble que si l'on cherche un logiciel de recherche, le choix se porterait sur Python, qui est le plus évolué.
Mon logiciel n'est même pas au sous-sol de la liste). Mais les tâches suivantes, il est évident qu'il ne peut plus les gérer.
Il en existe une autre qui se développe rapidement -RapidMiner. Je vais devoir voir quel genre d'outil c'est.
Mais aujourd'hui, ils ont enfin fait ce qu'ils avaient promis en 2017 : des paiements basés sur la réputation. La fenêtre glissante pour les 20 derniers tournois donne un point pour chaque live<0.693. Le nombre de points est réputé, max=20. Record actuel à mon avis = 9. Les participants dont la réputation est la plus élevée recevront un prix en argent, même sans cumul.
Oui, j'ai vu une lettre de leur part ; je me souviens que c'était 0,1 RMN par tour (vivant<0,693) si je ne me trompe pas...
Il semble que si l'on cherche un logiciel de recherche, le choix se porterait sur Python, qui est le plus évolué.
Mon logiciel n'est même pas au sous-sol de la liste). Mais il ne peut évidemment pas gérer les tâches suivantes.
Il en existe un autre qui se développe rapidement -RapidMiner. Je vais devoir voir quel genre de bug c'est.
RapidMiner n'est pas non plus une application gratuite.
RapidMiner est une application et je ne pense pas qu'elle soit gratuite.
Oui, j'ai déjà vérifié. C'est comme LabView ou VisSim de NI. Payant - la configuration minimale est de 10 tonnes de vert par an.
Je me demande pourquoi cela peut se produire ?
Utilisation de DNN Darch, backpropagation, dropout.
Époque : 16 sur 100
Erreur de classification sur le jeu d'entraînement : 41.69% (2668/6400)
Epoque : 17 sur 100
Erreur de classification sur le jeu d'entraînement : 31.87% (2040/6400)
Epoque : 18 sur 100
Erreur de classification sur le jeu d'entraînement : 32.09% (2054/6400)
Epoque : 19 sur 100
Erreur de classification sur le jeu d'entraînement : 39.55% (2531/6400)
Epoque : 20 sur 100
Erreur de classification sur le jeu d'entraînement : 38.02% (2433/6400)
Epoque : 21 sur 100
Erreur de classification sur le jeu d'entraînement : 49.89% (3193/6400)
Epoque : 22 sur 100
Erreur de classification sur le jeu d'entraînement : 50.56% (3236/6400)
Epoque : 23 sur 100
Erreur de classification sur le jeu d'entraînement : 45.56% (2916/6400)
Il prend donc un réseau bien entraîné à l'étape 17 et le dégrade à l'étape 21.
Je l'ai.
N'a pas fonctionné :dropout met un nouveau masque sur chaque époque, je vais passer à chaque miniBatch - devrait s'améliorer
Erreur de classification sur le jeu de train : 45.11% (2887/6400)
Epoque : 10 sur 100
Erreur de classification sur l'ensemble du train : 34.92% (2235/6400)
Epoque : 11 sur 100
Erreur de classification sur le jeu d'entraînement : 30.16% (1930/6400)
Epoque : 12 sur 100
Erreur de classification sur le Train set : 45.28% (2898/6400)
Epoque : 13 sur 100
Erreur de classification sur le jeu d'entraînement : 39.56% (2532/6400)
SanSanych Fomenko:
Contrairement au classement R, il y a quelques nuances à comprendre dans le classement Python :
La situation avec Python 2.7 est la même qu'avec MQL4. Ainsi, pour un nouveau projet, il n'y a pas de choix de version - vous prenez Python 3.
Jython, Pypy, Iron-python, etc. - sont des interprètes de Python pour d'autres langages de programmation, et non des versions de Python lui-même. C'est grâce à ces interpréteurs que Python est maintenant poussé partout.
La polyvalence est un atout considérable car elle n'est pas spécifique à un domaine.
La situation avec Python 2.7 est la même qu'avec MQL4. Ainsi, pour un nouveau projet, il n'y a pas de choix de version - prenez Python 3.
Jython, Pypy, Iron-python, etc. - sont des interprètes de Python pour d'autres langages de programmation, et non des versions de Python lui-même. C'est grâce à ces interpréteurs que Python est maintenant poussé partout.
L'universalité est un gros avantage car vous ne devez pas dépendre de la région.
J'ai fait mon choix consciemment, car je considère Python comme un outsider par rapport à R.
Mais je ne suis pas contre Python - si quelqu'un veut le faire, qu'il le fasse ; de plus, je soutiens un tel désir de s'engager dans Python, parce que Python est nécessaire pour implémenter les blocs de prise de décision dans les Expert Advisors, qui (blocs) sont difficiles/compliqués/impossibles à implémenter dans µl. Mais je suis très intéressé par la promotion d'une telle communauté, surtout s'ils me montrent vraiment au moins des tests d'EAs qui utilisent Python. Ce n'est pas un problème avec R.
Réaliser des objectifs de contre-tendance, c'est-à-dire voir s'il y aura un profit à l'ouverture au-dessus/au-dessous de la MA lorsque le prix touche la MA.
Résultats en dehors de l'échantillon de formation.
Eh bien, 30% des tendances semblent être confirmées, donc il n'est pas clair comment faire du profit.
Surtout si les tests réels des EAs qui utilisent Python sont montrés ici. Avec R, ce problème n'existe pas.
J'ai montré des tests de ce type de TS à plusieurs reprises. Pas dans Python, mais dans d'autres logiciels. Avec Python, s'il y a un TS, il n'y aura pas non plus de problèmes.
Pas de problèmes avec R non plus - j'ai créé TC en R et l'ai testé. Mais R lui-même ne m'a pas accroché, il m'a semblé plus pratique avec d'autres logiciels - SciLab (il n'est pas seulement dans Top, mais aussi au sous-sol)).
Je pense que vous dramatisez la situation, en la réduisant à l'irremplaçabilité de R. Au fait, je n'ai rien contre R non plus, et je l'utilise même à l'occasion.
J'ai fait mon choix, et tout à fait consciemment, parce que je considère que Python est un sous-développement par rapport à R.
Mais je ne suis pas contre Python - ceux qui veulent l'apprendre, qu'ils le fassent, d'ailleurs je soutiens un tel désir d'apprendre Python, parce que Python est nécessaire pour implémenter des blocs de décision dans les EA, qui (blocs) sont difficiles/compliqués/impossibles à implémenter en µl. Mais je suis très intéressé par l'expansion d'une telle communauté, surtout s'ils montrent vraiment au moins des tests d'EAs qui utilisent Python. Avec R, ce problème n'existe pas.
Un langage de programmation n'est qu'un outil permettant de résoudre des problèmes. Un programmeur ne doit pas être lié à un certain langage. Les outils changent, évoluent et disparaissent en permanence.
Pour moi, l'apprentissage d'une nouvelle langue au niveau d'entrée consiste à télécharger le "langage de référence" ou la "spécification du langage" (les langues normales disposent de cette documentation sur le site officiel) et à réaliser une tâche simple dans la langue apprise. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez évaluer la syntaxe et les possibilités du langage de programmation.
Les raccourcis Python+MQL5 sont présents en abondance sur Github. Je vais peut-être créer mon propre...
Le langage de programmation de départ de nombreuses personnes était le PHP. Quand on ne connaît qu'une seule langue, on a l'impression d'être bien. Pendant longtemps, je n'ai pas compris pourquoi les programmeurs professionnels n'aimaient pas PHP, jusqu'à ce que j'apprenne C# et Java. Maintenant, je peux définitivement affirmer que le PHP est terrible en matière de syntaxe et de bibliothèque.
Pour l'instant, Python est meilleur que R. Si R est amélioré demain, j'y retournerai, mais pas encore...