L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 970
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À mon avis, il s'agit d'une perversion - de Python ou Java à R, et de là à MT.
C'est parce que vous ne faites pas la bonne proposition. En fait, nous exécutons Python, Java et d'autres dans R, tandis que R et MT sont de bons amis depuis longtemps (pas de perversion !).
Bonne chance
J'ai quitté le forex il y a longtemps, et je vous conseille de faire de même.
Je teste actuellement une stratégie avec un volume minimal sur les contrats à terme de bitcoin.
Je suis de retour dans le numéraire -https://numer.ai/dr_tr
Pouvez-vous faire 0.691616 et 83.33% en python ?
C'est tout sur du pur R standard, même le commerce sur le marché des crypto-monnaies.
Je n'ai vu que votre signal de démonstration, que vous avez supprimé, mais au moins vous avez encore une capture d'écran -https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707.
S'il vous plaît rendre le signal 424027 public à nouveau, je veux vraiment voir comment votre "il ya de meilleures mises à jour, comme la capture d'écran ci-dessus. La semaine prochaine, j'en téléchargerai déjà un nouveau".
Je ne sais pas si vous y pensez et si vous êtes prêt à échanger avec eux. J'ai gagné plus en un jour.
J'ai besoin d'une bonne cigarette stable
Je vais le faire, ce n'est pas encore fini.
Ne confondez-vous pas le graphique des actions avec le tableau des 4 transactions ?
Il n'y a pas de transactions et l'équité n'est pas là, le montant est le montant du profit pour la journée.
0,0001 btc.
C'est en dollars au taux de change actuel. Je changeais le nmr à trois fois le taux de change actuel, donc multipliez par trois. Et demandez-vous, pourquoi vous n'êtes pas encore dans le concours ? L'argent est littéralement distribué par piles, prenez-en autant que vous le pouvez.
Je vais le faire, ce n'est pas encore fini.
Rendez-le public. Sinon, je connais de tels faiseurs - vous négociez une vingtaine de signaux cachés avec de simples essuie-glaces, l'un d'entre eux fera du profit gratuitement, le rendra public et commencera à le diffuser pour Python.
On a déjà vu ça, soyons sérieux maintenant.
C'est parce que vous ne faites pas la bonne phrase. De manière réaliste, nous exécutons Python, Java et d'autres dans R, et R entretient une longue et solide amitié avec MT (pas de perversion !).
Bonne chance
Je ne connais pas de java, mais directement de Python à MT un adaptateur ne semble pas difficile. Tout de même, ce méli-mélo Python-R-MT ne semble pas être une bonne solution, ni même justifiée.
Il n'y a pas de transactions ni d'équité, le montant est le montant du profit pour la journée.
C'est en dollars au taux de change actuel. Je changeais de nmr à un rythme trois fois supérieur au rythme actuel, donc multipliez ce chiffre par trois. Et demandez-vous pourquoi vous ne faites pas déjà partie du concours. L'argent est littéralement distribué par piles, prenez-en autant que vous pouvez.
Allez-y, faites-le publiquement. Je connais de tels revendeurs - vous négociez quelques douzaines de signaux cachés avec de simples mashkas, l'un d'entre eux se transforme en profit gratuitement, vous le rendez public et commencez à le diffuser pour Python.
On a déjà vu ça, soyons sérieux maintenant.
Oh bien cool alors, mais j'ai demandé l'équité (de tout le monde) et aussi des stratégies normales pas des dithyrambes R . 1500 bitcoins ? Tu es riche.
ouais, je fais exprès d'échanger des mashcams maintenant, pour que je puisse commencer à diffuser pour python plus tard.
Python et Java sont la norme pour l'enseignement de la programmation dans les écoles américaines.
R est terrible pour la syntaxe. Beaucoup de choses y ont été collées comme des béquilles. Par exemple, le travail avec data.frame est syntaxiquement différent des types standard.
https://matplotlib.org/ est beaucoup plus facile à créer des graphiques et possède beaucoup plus de fonctionnalités que son homologue déroutant dans R.
Python et Java sont les standards de l'enseignement de la programmation dans les écoles américaines.
Voici ma question : quel langage de programmation les citoyens encore assis sur des pots apprennent-ils ?
R est le langage des STATISTIQUES. Une personne qui n'est pas familière avec les statistiques n'a PAS besoin de ce langage, et en tant que tel, R est le langage des professionnels de la statistique. Si l'on considère la place qu'occupent les statistiques dans le trading, dans le trading réel, professionnel, aujourd'hui NE PAS connaître R remet en question le professionnalisme d'un trader.
À mon avis, c'est cette circonstance, le fait d'ignorer les statistiques, le manque de volonté ou d'habileté à utiliser les statistiques dans le commerce qui me surprend au départ et explique mon aversion pour R.
J'ai décidé de poster du matériel intermédiaire.
Un système de trading basé sur le classement.
Guru = incréments de fermeture.
Le système est un système de test : je compte les incréments des prix de clôture sur l'historique. Les incréments obtenus sur l'historique je commence à envoyer comme signal à un simple Expert Advisor, qui ne fait que placer des ordres ; je forme des ordres obtenus sur les incréments : ACHAT - VENTE, c'est-à-dire que le système est réversible.
C'est-à-dire que le système de trading regarde TOUJOURS en avant, dans le futur. En termes de classification, cette approche donne une prédiction de 100%, je l'ai vérifié, car le résultat chez le testeur est complètement différent.
Voici le résultat du testeur
Ce qui frappe, c'est la ligne d'équilibre - pas très lisse.
Mais des valeurs absolument étonnantes de trades rentables et perdants = 64,51% par 35,49%.
Et voici l'image d'une position longue perdante suivie d'une position courte :
Voilà pour l'enseignant évident si largement annoncé ici !
PS. Je dois noter que la perte de la position longue affichée ne peut pas être expliquée par le seul écart.
J'ai décidé de poster du matériel intermédiaire.
Un système de trading basé sur le classement.
Guru = incréments de fermeture.
Le système est un système de test : je compte les incréments des prix de clôture sur l'historique. Les incréments obtenus sur l'historique, je commence à les envoyer comme signal à un simple Expert Advisor, qui ne fait que placer des ordres ; je forme des ordres obtenus sur les incréments : ACHAT - VENTE, c'est-à-dire que le système est réversible.
C'est-à-dire que le système de trading regarde TOUJOURS en avant, dans le futur. En termes de classification, cette approche donne une prédiction de 100%, je l'ai vérifié, car le résultat chez le testeur est complètement différent.
Voici le résultat du testeur
Ce qui frappe, c'est la ligne d'équilibre - pas très lisse.
Mais des valeurs absolument étonnantes de trades rentables et perdants = 64,51% par 35,49%.
Et voici l'image d'une position longue perdante et de la position courte suivante :
Voilà pour l'enseignant évident si largement annoncé ici !
PS. Je note que seul le spread ne peut expliquer la perte de la position longue indiquée.
Mais des valeurs absolument étonnantes de trades rentables et perdants = 64,51% par 35,49%.
Il me semble qu'il n'y a aucun sens à utiliser tous les ticks si le NS ne peut être formé que sur les barres. L'épreuve du prix ouvert sera plus rapide.