L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 948
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En général, cibler 3 classes n'est pas très bon. Il est préférable de diviser en deux classes cibles : (-1,0) et (0,1), puis de les combiner au moment de décider d'une position.
C'est moi qui ai demandé 3 classes. Il y a quelques pages, il y avait un dossier similaire avec seulement deux cibles. Je n'ai pas pu gérer deux ciblages (l'une des classes est fortement déséquilibrée en nombre, donc c'est difficile aussi), j'en essaie trois maintenant.
J'ai attendu randomForest, mais j'ai pris 10% du fichier original pour le fichier d'entraînement.
Voici le résultat :
Voici un graphique intéressant
Il montre que l'augmentation du nombre d'arbres jusqu'à environ 50 donne une diminution de l'erreur, mais qu'après cela, l'augmentation du nombre d'arbres au-delà de 100 est une perte de temps absolue.
Et voici le résultat sur les morceaux de validation et de test. J'en ai des grands, 45% chacun de l'original.
Très décent si rien ne se présente.
Le CT sur M1 n'est pas clair : nous allons prédire dans les limites de l'écart.
J'ai attendu randomForest, mais j'ai pris 10% du fichier original pour le fichier d'entraînement.
Voici les résultats :
Merci, à en juger par les résultats, les choses ne vont pas mal ?
Cependant, il semble que arr_Sell ait été utilisé comme prédicteur, à en juger par le tableau d'importance des prédicteurs ? Si c'est le cas, ce n'est pas correct.
Voici un graphique intéressant
Il montre que l'augmentation du nombre d'arbres jusqu'à environ 50 entraîne une diminution des erreurs, mais qu'au-delà, l'augmentation du nombre d'arbres au-delà de 100 est totalement inutile.
Il doit donc être logique que plus il y a de prédicteurs, plus il y a de solutions, ou est-ce que je me trompe ?
Très décent si rien ne se présente.
Je ne comprends pas le TS sur M1 : nous allons prédire dans les limites de l'écart.
Il s'agit d'une stratégie de tendance qui fonctionne sur le MOEX sur Si, c'est-à-dire que le spread n'y est pas important.
Afin de rendre un jugement définitif, il est nécessaire de :
Il existe une stratégie de tendance, et elle fonctionne sur le MOEX sur Si, c'est-à-dire que le spread n'y est pas important.
Quelle autre tendance dans le classement ? Les erreurs de prédiction déchireront la tendance - il ne restera rien de la tendance.
Cependant, arr_Sell semble avoir été utilisé comme prédicteur, à en juger par le tableau d'importance des prédicteurs ? Si c'est le cas, ce n'est pas correct.
Bien sûr que si, bordel de merde !
Lesquelles ?
Laissez-moi recalculer.