L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 840

[Maxim Dmitrievsky]

J'ai enfin trouvé une vidéo RL décente en russe :)

Eh bien, vous pouvez le dire à partir des visages sur l'écran d'accueil, mais il n'y a plus que quelques facepalm.

[Grigoriy Chaunin]

Alexander_K2:

Je ne laisserai pas cette branche tomber en dehors de l'échelon supérieur.

Messieurs du réseau neuronal - les gens du peuple attendent le Graal de votre part. Ne le gâchez pas.

Chacun fait son propre graal ici. Il s'agit d'un échange d'expériences, d'arguments et de trolls. Personne ne vous donnera un graal tout fait. Alors, impliquez-vous et étudiez le sujet.

[Alexander_K2]

Grigoriy Chaunin:
Ici, chacun fait son propre graal. Et ceci est un échange d'expériences, d'arguments et de trolls. Personne ne vous donnera un graal tout fait. Alors, impliquez-vous et étudiez le sujet.

Je n'ai pas besoin d'un graal tout fait - chacun a le droit à la vie privée dans de tels cas. Mais je ne refuserais pas un signal. Je lui aurais fait plus confiance qu'aux signaux d'un novice sans aucun appareil mathématique. Mais, hélas... Pas un seul des participants à ce fil de discussion n'a de signal de trading. Un paradoxe inexplicable !

Je sais pertinemment que le problème de la prédiction de la BP est soluble, lisez Kolmogorov. La seule chose qui reste à faire est de décider des prédicteurs. Je maintiens mon opinion - ce sont des retours dans un flux criblé.

J'attends une véritable percée ici, un grand signal, et je prépare mes poches. Après avoir lu sur le forum les maîtres du genre épistolaire, leurs rêves et rêveries d'argent, je suis devenu moi aussi un inconditionnel de l'argent.

PS J'ai la flemme d'étudier de nouvelles boîtes à outils, à part Vissim dont je suis le professionnel, je suis déjà vieux... Et je n'ai pas le module NeuralNet de Vissim et ne le trouve nulle part.

[Dr. Trader]

Alexander_K2:

sont des revenants dans un flux criblé.

Soutenu par

[Grigoriy Chaunin]

Alexander_K2:

Je n'ai pas besoin d'un Graal tout fait - tout le monde a droit au secret dans ce domaine. Mais je ne refuserais pas un signal. Il serait plus digne de confiance que les signaux de novices autodidactes sans aucun appareil mathématique. Mais, hélas... Pas un seul des participants à ce fil de discussion n'a de signal de trading. Un paradoxe inexplicable !

Je sais pertinemment que le problème de la prédiction de la BP est soluble, lisez Kolmogorov. La seule chose qui reste à faire est de décider des prédicteurs. Je maintiens mon opinion - ce sont des retours dans un flux criblé.

J'attends une véritable percée ici, un grand signal, et je prépare mes poches. Moi aussi j'ai lu sur des forums des maîtres du genre épistolaire, leurs rêves et rêveries d'argent et je suis devenu indifférent à l'argent sans retenue.

PS J'ai la flemme d'étudier de nouvelles boîtes à outils, à part Vissim, dont je suis l'expert, je suis déjà vieux... Et je n'ai pas le module NeuralNet de Vissim et je ne le trouve nulle part.

Je suis à la recherche d'un graal pour moi-même. Pourquoi devrais-je me tremper dans des signaux. C'est une responsabilité envers les gens. Et si je fuis ? Qu'est-ce que je vais dire aux gens. Oui, je sais ce qu'est la gestion des risques.

[Maxim Dmitrievsky]

Dr. Trader:

Soutien

Quel camp soutenez-vous et avec quoi ?

[Alexander_K2]

Dans le prolongement du post https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 je joins les BP tick déjà convertis en flux Erlang de différents ordres.

Les deux premiers chiffres du nom du fichier correspondent à l'ordre du flux Erlang.

Par exemple : 01 AUDCAD ... - simple flux, 30 AUDCAD ... - Flux Erlang de 30ème ordre

Données traitées du 02 au 06 avril 2018.

Il serait intéressant de savoir si la qualité de la prévision s'améliore lorsque l'ordre du flux augmente.

Si nécessaire, je peux continuer à transformer le flux jusqu'au 100ème ordre.

[Maxim Dmitrievsky]

Alexander_K2:

Dans le prolongement du post https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page836#comment_7062634 je joins les BP tick déjà convertis en flux Erlang de différents ordres.

Les deux premiers chiffres du nom du fichier correspondent à l'ordre du flux Erlang.

Par exemple : 01 AUDCAD ... - simple flux, 30 AUDCAD ... - Flux Erlang de 30ème ordre

Données traitées du 02 au 06 avril 2018.

Il serait intéressant de savoir si la qualité de la prévision s'améliore lorsque l'ordre du flux augmente.

Si nécessaire, je peux poursuivre les transformations de flux jusqu'à l'ordre 100

Attendez un peu, je vais faire les flux sans aucun csv directement dans le terminal. Je suis sûr que c'est possible, mais je ne me suis pas encore penché sur la question - je suis occupé par d'autres trucs jusqu'à présent.

Puis-je préciser encore une fois : je prends le cotier source, je le convertis en Erlang, puis je prends son retour ?

Ou est-ce que vous prenez un retour et le convertissez ensuite en Erlang ?

(Ma tête bouillonne de toutes sortes de NS, je suis constamment occupé))

[Alexander_K2]

Maxim Dmitrievsky:

Attendez un peu, je vais faire des flux sans aucun csv directement dans le terminal. Je suis sûr que vous pouvez le faire, mais je ne m'y suis pas encore attelé - je suis occupé par d'autres trucs jusqu'à présent.

Puis-je préciser encore une fois : je prends le cotier source, je le convertis en Erlang, puis je prends son retour ?

Ou bien prend-il un retour et le convertit-il ensuite en Erlang ?

Ma tête est en ébullition avec toutes sortes de NS, constamment occupée )))).

Nous prenons un flux de tic-tac, mais nous ne le lisons pas à chaque tic-tac, mais dans des intervalles de temps exponentiels (pour être plus exact - intervalles de temps obéissant à une distribution géométrique discrète avec p=0,5). Nous avons le flux d'événements le plus simple. Ensuite, nous "passons au crible" ce RV initial. Nous obtenons des flux Erlang de différents ordres. Il est nécessaire de saisir les retours de ces flux.

Cette expérience répondra sans ambiguïté à la question de savoir si nous avons besoin d'un élagage BP ou non.

[Slasher111]

Alexander_K2:

Pas un seul membre de ce fil de discussion n'a un signal de trading. Un paradoxe inexplicable !

Alexander, l'absence du signal s'explique facilement. Par exemple : un bon modèle d'apprentissage automatique ne constitue pas en soi un bon système de négociation. Selon mon expérience personnelle, ce n'est même pas la moitié d'un bon système de trading. Une partie plus importante du TS est le money management, par lequel j'entends non seulement et non pas tant la taille de la position, mais aussi des choses comme où ouvrir après le signal, comment ouvrir exactement, que faire si le prix a évolué dans la bonne direction, que faire si le prix n'a pas évolué dans la bonne direction, comment fermer à divers changements de volatilité, etc. Sans un bon MM, cela ne fonctionne généralement pas si bien. Fixer un stop et un take à l'ouverture d'une position et ne rien faire de plus est une méthode à proscrire. La seule chose pire que ça, c'est de ne pas faire d'arrêts et de décoller du tout.

Un MM de qualité est une chose très précieuse. Contrairement au modèle d'apprentissage automatique, il ne se dégrade pas avec le temps. Et si nécessaire, il peut être entièrement déduit des transactions, c'est-à-dire également des signaux. Au moins pour cette raison, je n'ouvrirais pas un signal et ne montrerais pas mes transactions.

Alexander, je vous conseille sincèrement de prêter plus d'attention au MM dans votre trading. Croyez-moi, il ne suffit pas d'acheter au signal "le prix va monter" et de vendre au signal "le prix va baisser". Et même sans arrêts si ma mémoire est bonne.