L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 801
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J'ai calculé la capacité de prédiction de 23 prédicteurs pour 12 paires de devises en me basant sur la différence de distribution du professeur, qui, si elle était correctement prédite, entraînerait un profit de plus de 50 pips.
Les résultats sont les suivants :
1. La capacité de prédiction des mêmes prédicteurs pour différentes paires de devises est différente.
2. La capacité prédictive de différents prédicteurs pour une paire de devises peut différer de deux ordres de grandeur.
3. La capacité prédictive change lorsque la fenêtre se déplace. Au fur et à mesure que la fenêtre dépasse les 500 barres, les statistiques de variabilité de la capacité de prédiction se stabilisent.
4) La pente du pouvoir prédictif obtenu en déplaçant la fenêtre varie de valeurs inférieures à 1 % à plus de 100 %. De plus, les "mauvais" prédicteurs (avec un sko élevé) sont toujours mauvais, et les "bons" prédicteurs sont toujours bons.
5. Douze paires de devises ont été étudiées. Trois d'entre elles sont sans espoir: il n'existe pas de bons prédicteurs pour ma variable cible parmi les 23 prédicteurs utilisés.
6. Pour la même paire de devises, le pouvoir prédictif des positions longues et courtes est radicalement différent.
Lesquelles ?
Lesquelles ?
En principe, cela n'a pas d'importance puisque les paires énumérées ci-dessous sont sans espoir pour MES prédicteurs et MA variable cible. Il s'agit de H1 : EURCAD, GBPJPY, USDCHF
Il pourrait bien y avoir d'autres ensembles de prédicteurs sur ces paires qui auraient un pouvoir prédictif acceptable pour une variable cible différente.
J'ai calculé la capacité de prédiction de 23 prédicteurs pour 12 paires de devises en me basant sur la différence de distribution pour le professeur. Avec une prédiction correcte, le bénéfice serait de plus de 50 pips.
Les résultats sont les suivants :
1. La capacité de prédiction des mêmes prédicteurs pour différentes paires de devises est différente.
2. La capacité prédictive de différents prédicteurs pour une paire de devises peut différer de deux ordres de grandeur.
3. La capacité prédictive change lorsque la fenêtre se déplace. Au fur et à mesure que la fenêtre dépasse les 500 barres, les statistiques de variabilité de la capacité de prédiction se stabilisent.
4. la pente du pouvoir prédictif obtenu en déplaçant la fenêtre varie de valeurs inférieures à 1 % à plus de 100 %. De plus, les "mauvais" prédicteurs (avec de grands sko) sont toujours mauvais, et les "bons" prédicteurs sont toujours bons.
5. Douze paires de devises ont été étudiées. Trois d'entre elles sont sans espoir : il n'existe pas de bons prédicteurs pour ma variable cible parmi les 23 prédicteurs utilisés.
6. Pour la même paire de devises, la capacité de prédiction des longs et des shorts est radicalement différente.
Maxim Dmitrievsky J'ai été intéressé par vos articles sur l'apprentissage par renforcement. J'ai pris des notes pour moi-même. Maintenant, je vais enfin rassembler mes forces et terminer mon expérience de programmation génétique. Et puis je verrai. L'approche GP pour le trading a quelque chose en commun avec l'apprentissage renforcé dans la mesure où il n'y a pas de variables cibles prédéfinies. Nous devons décider de la bibliothèque du GP. L'essentiel est de disposer d'une documentation normale et de créer un testeur de stratégie. Je n'en ai pas trouvé un bon. Je n'exposerai pas le code. Je ne publierai pas le code et je ne partagerai pas tous les tenants et aboutissants, le cas échéant. Ce n'est pas une bonne idée.
oui, j'ai vu vos posts ailleurs (au début) sur les GA, mais ensuite quelque chose d'autre et j'ai oublié.
J'ai donc compris qu'il s'agissait d'une programmation automatique avec GA. Le sujet est en fait proche de la RL, mais cette dernière a ses propres avantages, par exemple la convergence garantie vers un optimum global, contrairement à l'AG, et la manière d'intégrer la NS n'est pas très claire.
Pour être honnête, je ne comprends pas vraiment en quoi cela diffère de l'optimisation des robots à l'aide de GA. Je vais devoir le lire plus attentivement.
En principe, cela n'a pas d'importance puisque les paires énumérées ci-dessous sont sans espoir pour MES prédicteurs et MA variable cible. Il s'agit de H1 : EURCAD, GBPJPY, USDCHF
Il est tout à fait possible qu'il existe d'autres ensembles de prédicteurs sur ces paires qui auraient un pouvoir prédictif acceptable pour une autre variable cible.
Je vois le problème. Je vois, merci.
Bien sûr, c'est possible.
oui, j'ai vu vos posts ailleurs (au début) sur les GA, mais ensuite quelque chose d'autre et j'ai oublié.
J'ai donc compris qu'il s'agissait d'une programmation automatique avec GA. Le sujet est en fait proche de la RL, mais cette dernière a ses propres avantages, par exemple la convergence garantie vers un optimum global, contrairement à l'AG, et la manière d'intégrer la NS n'est pas très claire.
Pour être honnête, je ne comprends pas vraiment en quoi cela diffère de l'optimisation des robots à l'aide de GA. Je vais devoir le lire plus attentivement.
J'ai calculé la capacité de prédiction de 23 prédicteurs pour 12 paires de devises en me basant sur la différence de distribution du professeur, qui, si elle était correctement prédite, entraînerait un profit de plus de 50 pips.
Les résultats sont les suivants :
1. La capacité de prédiction des mêmes prédicteurs pour différentes paires de devises est différente.
2. La capacité prédictive de différents prédicteurs pour une paire de devises peut différer de deux ordres de grandeur.
3. La capacité prédictive change lorsque la fenêtre se déplace. Au fur et à mesure que la fenêtre dépasse les 500 barres, les statistiques de variabilité de la capacité de prédiction se stabilisent.
4) La pente du pouvoir prédictif obtenu en déplaçant la fenêtre varie de valeurs inférieures à 1 % à plus de 100 %. De plus, les "mauvais" prédicteurs (avec un sko élevé) sont toujours mauvais, et les "bons" prédicteurs sont toujours bons.
5. Douze paires de devises ont été étudiées. Trois d'entre elles sont sans espoir : il n'existe pas de bons prédicteurs pour ma variable cible parmi les 23 prédicteurs utilisés.
6. La capacité de prédiction des longs et des shorts est radicalement différente pour la même paire de devises.
Je peux suggérer que pour les prédicteurs, les facteurs communs acceptables pour les différents instruments sont sélectionnés de manière incorrecte.
Quant au point 2, il découle de l'erreur du point 1.
Au point 3, la structure de l'onde n'est très probablement pas prise en compte.
Il est intéressant de noter que, d'après le point 3, nous pouvons supposer que 500 est la limite inférieure de la taille de l'échantillon d'entraînement.
Tous les chiffres que j'ai donnés ne concernent que moi - ils ne peuvent pas être généralisés, bien que 500 pour H1 soit un peu moins d'une semaine.
Et en ce qui concerne le point 6, quelle différence voulez-vous dire, si par prédicteurs, alors il n'est pas clair comment il est en accord avec le fait que les longs et les shorts sont en fait des signaux inversement proportionnels.
Je ne le comprends pas non plus, mais c'est un fait.
Hé les gars !
Le robot IA est-il déjà prêt ?
Et comment se négocie-t-il ?
Je me demandais juste.
p.s. et indiquez votre adresse personnelle...