L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 719
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Malheureusement non. J'entraîne des modèles chaque semaine. Mes statistiques de signaux sont déprimantes car il y a une énorme différence entre les tests et le trading réel. Non pas dans la divergence des résultats mais dans les nuances du temps réel.
Je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'erreur que l'indicateur est trop lent et qu'il doit être réécrit.
Si je veux essayer de le réécrire pour une barre, cela ne fonctionnera pas pour toute la période... Si je veux le réécrire pour 100 barres, il sera recalculé une barre à la fois...
Malheureusement non. J'entraîne des mannequins chaque semaine. Mes statistiques de signaux sont déprimantes car il y a une énorme différence entre les tests et le trading réel.
Votre modèle est surentraîné, il ne comprend que ce sur quoi il a été entraîné.
L'erreur sur les trois parties du premier fichier devrait être la même.
Puis vérifiez à nouveau sur le deuxième fichier. Ce dossier devrait être parfaitement normal avec des dates croissantes
Là encore, l'erreur devrait correspondre aux trois erreurs du premier fichier.
Si les quatre erreurs diffèrent de plus de 5%, alors il n'y a pas de modèle.
Salut !
Les gars, quand allez-vous finir le super bot avec l'IA ?
Tu vas vieillir à force d'attendre comme ça ;))
JAMAIS.
Je n'ai aucune sympathie pour ses enseignements et je n'aime pas être comparé à lui. Je suis d'accord qu'il y a un peu d'euphémisme dans l'article lui-même, ou quelque chose comme ça....... Mais voici les détails. Je m'en tiens au modèle causal suivant.
Tout d'abord, l'attente du marché est formée (le sourire de volatilité sur le symbole sélectionné. Voir la vidéo ci-dessus.) Ensuite, le volume delta et l'OI sont négociés en fonction de cette attente ou non. Vient ensuite le changement du prix lui-même, puis le changement de TOUS les indicateurs tirés du prix. Et seulement dans cet ordre, pas dans l'autre.......... Ainsi, lorsque vous essayez de construire une prévision de prix basée sur un indicateur. Super duper clever cunning wizard, alors vous violez initialement la relation causale. D'où le résultat.....
Je ne parlais pas de votre article, je caractérisais le post :
Mihail Marchukajtes:
Vous voyez, ce qui importe ici, c'est l'approche du marché dans son ensemble. Si c'est correct, le TS ne prendra pas longtemps. Lisez mon article..... son point principal est de montrer l'approche du marché..... Si vous l'abordez correctement, vous pouvez obtenir un avantage intéressant. Et ceux qui agoldelo se jettent sur la citation comme sur BP instable....... Ils ont tendance à rester avec ce qu'ils avaient au départ. Vous devez avoir une vision plus large du marché. Découvrez ce que sont les options, comment se forment les attentes, comment elles sont ensuite négociées et comment le prix réagit ensuite. Cela me semble être l'une des approches les plus correctes..... IMHO
L'article donne quelques détails, mais à mon avis, ils sont très primitifs, comme Safin ou Larry Williams.
Quant au "sourire de la volatilité", à l'OM et aux différents deltas, il est connu depuis longtemps, mais compte tenu de la décentralisation du Forex, ainsi que des bourses mondiales et de l'accès limité aux données pertinentes, toutes ces données sont dans le domaine public ou à un prix inférieur à 1K$ par mois, pressées à sec ou même fausses en tant que volume dans le DC Forex.
Fa, examinez l'effet des conditions météorologiques dans les villes de Pendostan (New York..,
Chicago...) et l'UE la veille, sur la couleur de la bougie eurusd d'aujourd'hui...
https://www.wunderground.com/history/airport/KORD/2000/1/1/CustomHistory.html?dayend=1&monthend=12&yearend=2000&req_city=&req_state=&req_statename=&reqdb.zip=&reqdb.magic=&reqdb.wmo=
Un point intéressant. Les conditions météorologiques précises à Chicago, où la bourse est négociée, peuvent affecter le style de négociation de MM ce jour-là. Eh bien, c'est ainsi... .... une pensée à voix haute...
Je ne parlais pas de votre article, je caractérisais le post :
Il y a des détails dans l'article, mais à mon avis très primitifs, comme Safin ou Larry Williams.
Au détriment du "volatility smile", de l'OI et des différents deltas, tout cela est connu depuis longtemps, et compte tenu de la décentralisation du forex, comme dans les bourses mondiales et de l'accès limité aux données pertinentes, toutes ces données qui sont dans le domaine public ou à un prix de 1k$ par mois, sont comprimées à sec ou même fausses comme un volume dans le forex DC.
Tu ne le dis pas. Je les utilise et il y a du poisson, peut-être y en a-t-il d'autres, plus efficaces pour commercialiser les données et pour une pâte plus chère. Mais ce qui est là est là. Encore une fois, tout dépend de la façon dont vous les préparez, je veux dire les deltas et les volumes OI. Beaucoup, même s'ils y ont accès, font des erreurs lors de la préparation de la formation......
Votre modèle est surentraîné, il ne comprend que ce sur quoi il a été formé.
L'erreur sur les trois parties du premier fichier devrait être la même.
Ensuite, vérifiez à nouveau sur le deuxième fichier. Ce dossier devrait être parfaitement normal avec des dates croissantes
Là encore, l'erreur devrait correspondre aux trois erreurs du premier fichier.
Si les quatre erreurs diffèrent de plus de 5%, il n'y a pas de modèle.
Super plan, mais je le fais différemment. Je quitte la période OOS et commence à construire des modèles tout en appliquant une certaine approche de préparation, de tamisage, d'analyse de contrôle. Et si le modèle montre une version satisfaisante sur l'OOS, alors je pense que ces manipulations dans la préparation du modèle sont correctes. Je les applique ensuite lorsque je construis un modèle pour le trading.
Pas les échanges, mais les échanges + les villes des grandes banques et de la Banque centrale))))
Eh bien oui, oui.... Si leur temps est mauvais, c'est mauvais pour tous les habitants de Chicago.
Super plan, mais je fais les choses différemment. Je quitte la période OOS et commence à construire des modèles en appliquant une certaine approche de préparation, de tamisage, d'analyse de contrôle. Et si le modèle présente une variante satisfaisante de l'OOS, alors je pense que ces manipulations lors de la préparation du modèle sont correctes. Je les applique ensuite lorsque je construis un modèle pour le trading.
Vous n'êtes pas troublé par le résultat ?
Et vous n'êtes pas gêné par le résultat ?
À la lumière des découvertes récentes, cela me rend très heureux. Il ne reste plus qu'à transférer cette joie sur la facture. Une image à l'huile :
Résultats dans le testeur à partir de 23.02
Et voici le trading réel pour la même période.....
Les tests et le commerce réel sont donc des choses complètement différentes. ....