L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 698
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Qu'est-ce que "de" la valeur de la prochaine barre ? De quoi riez-vous tous ?
Sur lequel le SMA est basé
il semble être calculé de manière incorrecte, il n'y a pas de telles prédictions
bien que vous puissiez l'ajuster sur l'historique, mais cela ne fonctionnera pas sur l'OOS
Il semble que le calcul soit incorrect, il n'y a pas de telles prédictions.
Vous pouvez l'ajuster sur l'historique, mais cela ne fonctionnera pas sur l'OOS.
Qu'est-ce que la CB a à voir là-dedans ?
Le résultat de la fenêtre affichée est de 41 barres. Prévision de 42 bars. Ensuite, cette barre de 42 prédite a été comparée au fait déplacé.
Qu'est-ce que cela a à voir avec l'OOS ?
Le résultat de la fenêtre affichée est 41 bar. 42 bar était prévu. Ensuite, cette barre de 42 prédite a été comparée avec le fait décalé.
Le mouvement s'est-il produit dans l'échantillon d'entraînement ou dans l'échantillon d'essai ?
il semble être calculé de manière incorrecte, il n'y a pas de telles prédictions
Bien que vous puissiez l'ajuster sur l'historique, cela ne fonctionnera pas sur l'OOS de toute façon.
Ils doivent demander à SanSanych pourquoi il inquiète les gens si tôt dans la nuit. Les gens ne vont pas dormir maintenant - ils pensent soudain que quelqu'un a déjà fait cuire une pierre philosophale.
le mouvement était-il dans l'échantillon de formation ou dans l'échantillon de test ?
Maxim ! C'est quoi un échantillon de formation pour un démolisseur ? Si une barre apparaît, nous avons calculé un masque pour elle - il est toujours le même.
Je dois demander à SanSanych pourquoi il inquiète les gens ce soir. Maintenant, les gens ne dormiront pas en pensant que quelqu'un a déjà créé une pierre philosophale.
C'est comme ferrer une puce : une compétence extraordinaire, mais complètement inutile.
Ici, je regarde un graphique avec cette même baguette. A quoi cela sert-il si je connais sa valeur avec un temps d'avance ? Le prix a une vie propre.
f_ma=(sum(Cn(1:11))+ftr_cn)/12 => ftr_cn=12*f_ma-sum(Cn(1:11))
f_ma est la future valeur de la SMA(12) que vous avez prédite, ftr_cn est la future valeur du prix de la barre, sum(Cn(1:11)) - somme des valeurs des prix des 11 barres précédentes.
Cette variante ne passe pas - regardez la taille de l'erreur, de plus il y a des sections où le fait est complètement le même que la prédiction par 1-step-ahead. Comptez l'erreur dans votre variante.
Si cela convient, voici la formule permettant d'obtenir une prédiction du prochain prix à partir de la SMA prédite et des prix passés.
Maxim ! Quel est l'échantillon de formation pour un wopper ? Un bar est apparu - il a été compté, c'est toujours le même.
))))
Avez-vous construit une sorte de modèle et ensuite comparé la forme d'onde prédite avec la forme d'onde réelle dans la zone où le modèle a été construit ou dans les nouvelles données ?
parce qu'il s'agit soit d'un surajustement de très haute qualité, soit d'un regard vers l'avenir... parce qu'en forex, il est irréaliste de prédire de la sorte