L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 622
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(J'ai un intraday.) J'ai un intraday.
Si vous prenez un jour ou plus, vous n'avez pas du tout besoin d'un verre ou d'un ruban. Pour 10 transactions par jour, je ne peux pas m'en passer.
Je n'arrive pas à trouver comment le faire sur le Forex).
Tu ne peux pas, Yuri. Car les fonctions de densité de probabilité sont telles que l'on doit travailler en Forex avec des volumes d'échantillons supérieurs à 10.000. En fait - sur les journaux intimes. La distribution formée par les incréments est stable et divisible à l'infini. C'est pourquoi beaucoup de gens, lorsqu'ils voient la fractalité du marché, se précipitent pour faire des transactions sur les minutes et quittent le marché plus pauvre qu'un mulot d'église.
En revanche, je ne vois pas beaucoup d'affaires sur le marché quotidien, bien que votre méthode soit tout à fait correcte et que j'en sois enfin sûr aujourd'hui (vous comprenez ce que je dis ?). - Je ne vais pas vous en parler en détail).
Jamais, Yuri. Car les fonctions de densité de probabilité sont telles que vous devez travailler sur le Forex avec des volumes d'échantillons supérieurs à 10 000. En fait - sur les journaux intimes. La distribution qui est formée par des incréments est stable et divisible à l'infini. C'est pourquoi de nombreuses personnes, lorsqu'elles voient la fractalité du marché, se précipitent pour faire des transactions sur les minutes et quittent le marché plus pauvre qu'un mulot d'église.
En revanche, je ne fais pas beaucoup d'affaires sur le marché quotidien, bien que votre méthode soit tout à fait correcte et que j'en sois enfin sûr aujourd'hui (vous comprenez ce que je veux dire ?). - Je ne vais pas vous en parler en détail - autant le faire vous-même).
Pour ma part, je considère qu'une transaction à court terme (quotidienne ou plus) est une impasse. Je pense que le trading à court terme est une option sans issue, et j'ai même une justification mal formulée à ce sujet).
Je n'utiliserai que les minutes, et uniquement l'intraday entrecoupé de scalping.
C'est pour le marché. Je ne peux rien dire de clair sur le Forex. Mais les gens réussissent leur pari, il semble. Pour autant que je sache, la plupart des stratégies qui fonctionnent sont des méthodes de scalping ou de close tant sur les actions que sur le forex.
Je me demande pourquoi pas Python ? Probablement le même R ? Je ne comprends pas.
Je ne parlerai pas pour Michael, il est capable d'argumenter son choix, mais je peux deviner que c'est probablement parce que python et R sont des langages de haut niveau, ils sont comme un matlab ou des "maths" plutôt que des langages eux-mêmes, ils sont très cool pour se familiariser avec, mais en production quand vous devez vous battre avec des algorithmes exclusifs, aucune chance, c'est comme gagner la formule 1 sur un scooter.
En effet. Puisqu'il y a une telle soif de connaissance, vous prenez le classement et étudiez à partir du haut ce qui semble correspondre.
Une chose est le nombre de publications d'étudiants sur githab et d'articles de scientifiques débutants, une autre chose est ce que les sociétés d'investissement sérieuses (banques, hedge funds, etc.) utilisent pour coder les algorithmes d'apprentissage automatique, l'échantillon du "top" est biaisé vers le premier, puisque les seconds ne font pas de publicité sur ce qu'ils font et comment ils le font, sauf au sommet ou même pour distraire et mener à une impasse élégante.
Je ne parlerai pas pour Michael, il est capable d'argumenter son choix, mais je peux deviner que probablement parce que python et R sont des langages interprétatifs de haut niveau, ils sont comme matlab ou "maths" plutôt que des langages eux-mêmes, c'est très cool pour l'étude, mais en production quand vous devez vous battre avec des algorithmes exclusifs, aucune chance, c'est comme gagner la formule 1 sur un scooter.
J'ai déjà oublié, c'était Jave ? Java est donc aussi une sorte de langage interprété - il est compilé en code non-machine et fonctionne sur une JVM.
Python, tout comme Java, est également compilé et fonctionne de la même manière sur une machine virtuelle. Python a l'avantage d'être comme un langage de script, toutes les bibliothèques sont déjà en C++ compilé. Et ce sont les vastes bibliothèques qui sont précieuses en Python, pas le Python lui-même. R est également un langage de script et tout le travail principal est effectué par des paquets en C++ compilé.
En général, Java est assez lent. Cela ne ressemble pas du tout à la Formule 1). Je ne sais pas pourquoi il y tient tant). Pour ma part, si la stratégie n'est pas scalping pipsqueak, il n'y a pas besoin de battre qui que ce soit, la performance ne joue aucun rôle.
Quant à Michael, c'est son choix. Nous discutons en quelque sorte des langues).
SZZY J'ai vu quelque part une comparaison des performances des algorithmes MO pour différents langages. Java et Python ne sont pas loin.
Maintenant, puis-je avoir des liens ou des explications ? :) Je peux en faire un pour le forex
Je m'intéresse aux résultats concrets, pas aux hypothèses.
J'ai trouvé tout ce qu'il faut sur Internet concernant le commerce des outils de cotation.
Je devrais chercher le paquet VAR, VECM, vars, il a des références comme toujours. Limites d'entrée sur SETAR
Accroché, mais google pour aider - littérature et applications spécifiques ....
Si vous dépassez l'écart, vous pourrez peut-être partager. Elle est si belle sans être étalée qu'il est difficile de détacher les yeux.
Je cherche VAR, VECM, le paquet vars, et dedans, comme toujours, les références. Frontières d'entrée par SETAR
Accroché, mais google pour aider - littérature et applications spécifiques ....
Si vous dépassez l'écart, vous pourrez peut-être partager. Sans l'étalement, c'est tellement beau qu'il est difficile d'en détacher les yeux.
Merci, je vais jeter un coup d'œil. Quelque chose d'étrange - l'écart pour les transactions appariées n'a jamais semblé être un problème.
AAA... c'est une autorégression + régression multiple... en quelque sorte... intéressant, je peux le faire moi-même. J'y reviendrai plus tard.
Moi, donc à court terme (jours et plus), je considère que c'est une impasse. Et il existe même une justification mal formulée pour cela).
Seulement quelques minutes, et seulement intraday entrecoupé de scalping.
C'est pour le marché. Je ne peux rien dire de clair sur le Forex. Mais les gens réussissent leur pari, il semble. Et, pour autant que je sache, la plupart des stratégies qui fonctionnent sont des méthodes de scalping ou de close tant sur les actions que sur le Forex.
Le graphique de droite correspond à la "mémoire". Il ne disparaît que dans les incréments >=17 pips. Et l'intervalle de confiance pour +-17 pips est d'environ 99,5% de cette distribution ou 28,900 ticks. C'est le volume qui doit être négocié. Tous les autres cas ne sont que des cas particuliers de cette distribution géante et conduisent clairement à un échec.
Regardez à nouveau la distribution des incréments pour la paire USDJPY :
Le graphique de droite représente la "mémoire". Il ne disparaît que dans les incréments >=17 pips. Et l'intervalle de confiance pour +-17 pips est d'environ 99,5% de cette distribution ou 28,900 ticks. C'est le volume qui doit être négocié. Toutes les autres ne sont que des cas particuliers de cette distribution géante et conduisent clairement à une perte.
Je ne parlerai pas pour Michael, il est capable d'argumenter son choix lui-même, mais je peux deviner que c'est probablement parce que python et R sont des langages interprétatifs de haut niveau, ils sont comme matlab ou "maths" plus comme une interface vers un ensemble de bibliothèques, comme une ligne de commande, que les langages eux-mêmes, c'est très cool à apprendre, mais en production quand vous devez vous battre avec des algorithmes exclusifs, aucune chance, c'est comme gagner la formule 1 sur un scooter
Une chose est le nombre de publications d'étudiants sur githab et d'articles de scientifiques débutants, une autre chose est ce que les sociétés d'investissement sérieuses (banques, fonds spéculatifs, etc.) utilisent pour coder les algorithmes d'apprentissage automatique ; la sélection "supérieure" est biaisée vers la première, puisque la seconde ne fait pas de publicité pour ce qu'elle fait, ou même distrait et mène à une impasse élégante.
Il faut toujours regarder la racine, comme nous l'ont appris les classiques.
Et la vitesse de R est une grande question.
Il y a un interprète à la surface. Une chose très classe quand on fait des recherches. D'après mon expérience, un débogueur n'est pas du tout nécessaire. Mais la vitesse semble vouloir s'améliorer. Mais ce n'est qu'une apparence - allons au fond des choses.
Les nuances de vitesse.
1. Si l'on prend n'importe quel paquet R à forte capacité de calcul, R n'est écrit que pour appeler des bibliothèques, qui utilisent des bibliothèques Fortran et C. Le choix s'est porté sur la vitesse maximale et il est douteux qu'elle puisse être dépassée.
2. De plus, pour ceux qui passent du C. R est un langage matriciel qui ne possède pas le concept de scalaire. Et la bibliothèque Intel est à l'origine des opérations vectorielles et matricielles. En outre, le code R lui-même est très volumineux pour cette raison.
3. Le chargement de tous les cœurs et processeurs de l'ordinateur est la norme avec la boîte à outils correspondante.
4. Développé en R, il fonctionne parfaitement sur le schéma "serveur-client".
5. Vous pouvez écrire un programme très robuste en R qui peut gérer n'importe quelle condition exceptionnelle. Le concept de na standard avec des outils appropriés.
6. R et Cpp s'entendent très bien, la communication est bien documentée, donc si vous parvenez à écrire un gros programme en R (ce qui est très difficile car il est rempli de code tout fait), vous pouvez toujours réécrire tout ou partie des parties étroites en Cpp.