L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 480
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Là encore, cela dépend de la manière dont la classification est construite. Dans l'exemple ci-dessus, la classification était basée sur la distance par rapport à la ligne centrale (frontière) sans tenir compte de la valeur absolue de l'incrément. Si la valeur absolue de l'augmentation était introduite, la classification serait en principe différente. Son échelle sera également différente.
Il y a 2 sorties, achat et vente, et leur somme est toujours égale à 1.
Nous enseignons le principe :
10 points à acheter - nous avons mis 0,6 ; 0,4.
20 points - 0,7 ; 0,3
30 points - 0,8 ; 0,2
L'inverse est vrai pour les ventes. Sera-t-il correct de s'entraîner de cette manière et ces valeurs indiqueront-elles plus tard que plus la classe est probable, plus l'incrément sera fort ? :)
Ou faut-il faire non pas 2 mais N-classes, chacune sera responsable de l'augmentation du %, disons 10 classes, chaque classe suivante sera de 10 points de plus.
Le problème est donc le suivant : utiliser toujours 2 classes ou en faire plus si nous voulons prédire non seulement l'appartenance à l'achat/la vente mais aussi le degré de changement de prix.
il y a 2 sorties, pour acheter et pour vendre, leur somme est toujours 1.
Enseignez le principe :
10 points à acheter - 0.6 ; 0.4.
20 points - 0,7 ; 0,3
30 points - 0,8 ; 0,2
L'inverse est vrai pour les ventes. Serait-il correct de s'entraîner de cette manière et ces valeurs indiqueraient-elles alors que plus la classe est probable, plus l'incrément est fort ? :)
Ou faut-il faire non pas 2 mais N-classes, chacune sera responsable de l'augmentation du %, disons 10 classes, chaque classe suivante sera de 10 points de plus.
Le problème est donc le suivant : utilisez toujours 2 classes ou faites-en plus si vous voulez prédire non seulement l'adhésion à l'achat ou à la vente mais aussi le degré de variation des prix.
C'est la mauvaise approche.
Tout d'abord, il doit y avoir au moins trois états : achat, vente, stop.
Deuxièmement, vous vous rendrez compte de la nécessité et de l'utilité d'introduire une distinction pour les différents états de mouvement (achat-augmentation, achat-frein et vente-augmentation, vente-frein).
Et surtout, vous devez faire la distinction entre "état" et "action". À cette fin, il ne suffit pas de considérer uniquement le nombre de points passés.
C'est la mauvaise approche.
Premièrement, il doit y avoir au moins trois états : achat, vente, stop.
Ensuite, vous constaterez la nécessité et l'utilité d'introduire des distinctions pour les différents états de mouvement (achat-augmentation, achat-diminution et vente-augmentation, vente-diminution).
Et surtout, vous devez faire la distinction entre "état" et "action". Il n'est pas du tout suffisant de ne prendre en compte que le nombre de points déplacés.
Il est compréhensible que d'autres États puissent être ajoutés. Mais quand même, ne seraient-elles pas dérivées des probabilités d'appartenir à l'une ou l'autre classe (de 2) ?
Laprobabilité est le degré (mesure relative, quantification) de la possibilité qu'unévénement se produise. Lorsque les bases pour qu'un événement possible se produise dans la réalité l'emportent sur les bases opposées, l'événement est ditprobable, sinon il est ditpeu probable ouimprobable. La prépondérance des raisons positives sur les négatives, et vice versa, peut être à des degrés divers, rendant laprobabilité(et l'improbabilité)plus ou moinsgrande[1]. Par conséquent, la probabilité est souvent évaluée à un niveau qualitatif, notamment dans les cas où une quantification plus ou moins précise est impossible ou extrêmement difficile. Différentes gradations de "niveaux" de probabilité sont possibles[2].
Dans notre cas, le classificateur donnera des probabilités d'assigner la cible à 1 des 2 classes, ce qui signifie que plus la probabilité d'acheter est élevée, plus le signal est fort, s'il diminue ou augmente alors c'est une inhibition, une amplification et tout ce que vous voulez, donc encore une fois, cela peut être suffisant juste 2 classes, et ensuite interpréter leurs résultats, ou pas ? :)
http://radikal.ru/video/u5ibCyXdqGF
Pouvez-vous me conseiller sur ma question ? Je suis confus :)
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page479#comment_5807576
Il est compréhensible que d'autres États puissent être ajoutés. Mais quand même, ne seraient-elles pas dérivées des probabilités d'appartenir à une classe ou à une autre (de 2) ?
Laprobabilité est le degré (mesure relative, quantification) de la possibilité qu'unévénement se produise. Lorsque les bases pour qu'un événement possible se produise dans la réalité l'emportent sur les bases opposées, l'événement est ditprobable, sinon il est ditpeu probable ouimprobable. La prépondérance des raisons positives sur les négatives, et vice versa, peut être à des degrés divers, rendant laprobabilité(et l'improbabilité)plus ou moinsgrande[1]. C'est pourquoi la probabilité est souvent évaluée à un niveau qualitatif, notamment dans les cas où une évaluation quantitative plus ou moins précise est impossible ou extrêmement difficile. Différentes gradations de "niveaux" de probabilité sont possibles[2].
Dans notre cas, le classificateur donnera des probabilités d'assigner la cible à 1 des 2 classes, ce qui signifie que plus la probabilité d'acheter est élevée, plus le signal est fort, s'il diminue ou augmente, alors c'est une inhibition, une amplification et tout ce que vous voulez, donc encore une fois, cela peut être suffisant juste 2 classes, et ensuite interpréter leurs résultats, ou pas ? :)
Êtes-vous d'humeur à vous disputer ? Ou êtes-vous toujours d'humeur à réfléchir ? Vous ne voulez pas vous éloigner des 2 classes de classification. Donnez un sens à tout ça.
Êtes-vous d'humeur à vous disputer, ou êtes-vous toujours d'humeur à réfléchir ? Vous ne voulez pas quitter les deux classes de classification. Réfléchissez.
A la réflexion bien sûr, oui, 2 classes c'est une zone de confort :) Je n'ai juste pas encore adhéré... si les incréments de prix peuvent être considérés comme des probabilités (plus l'incrément est grand, plus la probabilité de l'événement est élevée), alors les probabilités de 2 sorties peuvent être interprétées de manière similaire ... pourquoi cela ne peut pas être fait pour moi n'est pas encore évident
à la réflexion bien sûr, oui, 2 classes c'est une zone de confort :) je ne m'y suis juste pas encore mis.... Si les incréments de prix peuvent être considérés comme des probabilités (plus l'incrément est grand, plus la probabilité de l'événement est élevée), alors les probabilités de deux sorties peuvent également être interprétées de manière similaire... pourquoi cela ne peut pas être fait n'est pas encore évident pour moi.
Erreur grossière. Alors comment pouvez-vous prendre les incréments comme des probabilités ? ?? Vous avez donné une définition de la probabilité, mais la comprenez-vous vous-même ?
Pour y voir plus clair : quelle est la gamme des incréments possibles ? Lequel des incréments de l'intervalle est le plus fréquent ?
Lorsque vous aurez compris cette partie, vous pourrez passer à autre chose.
Une erreur grossière. Comment pouvez-vous prendre l'incrément comme une probabilité ? Vous avez donné une définition de la probabilité, mais la comprenez-vous ?
Pour y voir plus clair : quelle est la gamme des incréments possibles ? Lequel des incréments de l'intervalle est le plus fréquent ?
Quand vous aurez compris cette partie, vous pourrez passer à autre chose.
Je le vois de cette façon :
Les incréments proches de zéro nous indiquent une probabilité de 50-50, c'est-à-dire que nous donnerions aux 2 classes une probabilité de 0,5 chacune (incertitude, ni achat ni vente).
respectivement, nous pourrions normaliser l'incrément de 0 à 1, où 0,5 serait l'incertitude, >0,5 l'achat, < la vente. Plus la valeur est proche des extrêmes, plus la probabilité de l'événement est élevée (variation de prix plus importante).
Une fois le modèle entraîné, il donne les mêmes valeurs de 0 à 1, qui peuvent être interprétées comme la probabilité d'un événement (plus la probabilité est élevée, plus le changement sera fort en valeur absolue).
La question est de savoir s'il est correct d'interpréter la probabilité d'appartenance à la cible comme la probabilité de variation des prix en valeur absolue (plus la probabilité de sortie est élevée, plus la variation devrait être forte).
ma façon de voir les choses est la suivante :
Les incréments proches de zéro correspondent à une probabilité de 50-50, c'est-à-dire que nous donnerions 2 classes de probabilité de 0,5 chacune (incertitude, ni achat ni vente).
respectivement, nous pourrions normaliser l'incrément de 0 à 1, où 0,5 correspondrait à l'incertitude, près de 1 à l'achat, près de 0 à la vente. Plus la valeur est proche des extrêmes, plus la probabilité de l'événement est élevée.
Une fois que le modèle a été entraîné, il donne les mêmes valeurs de 0 à 1, qui peuvent être interprétées comme la probabilité que quelque chose se produise (plus la probabilité est élevée, plus la variation des valeurs absolues est forte).
Les incréments et les probabilités ne sont PAS la même chose.
En général, vous devez commencer par un manuel de théorie des probabilités.
Les incréments et les probabilités ne sont PAS la même chose.
En général, vous devez commencer par un manuel de théorie des probabilités.
Plus les incréments sont positifs, plus il est probable qu'il soit affecté à une classe de sous-produits. Plus l'incrément positif est important, plus il est probable qu'il appartienne à la classe d'exemption, est-ce clair ? Et puisque tout ce qui est supérieur à 0,5 est déjà une classe d'achat, avec une probabilité croissante, l'incrément absolu augmente également.