L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 463
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Bonjour à tous les guerriers invisibles !
Personne n'a encore créé un robot forex à réseau neuronal ?
Je pense que je l'ai déjà fait. Mais sous la forme d'un robot multi-devises.
Il calcule l'achat de dollars et la vente d'euros.
Tout le monde possède déjà un robot à réseau neuronal, tandis que ceux qui n'en ont pas se divertissent avec espoir.
Pouvez-vous prouver les calculs ?
Ou vous avez plus d'argent que la banque centrale ?Je ne comprends pas pourquoi vous êtes tous si excités par le GARCH ?
Quelqu'un a-t-il des résultats sur le GARCH ?
A ce stade, je peux réafficher des liens (postés sur ce fil) vers des centaines de publications sur l'application de GARCH sur les marchés financiers, y compris le forex.
Et que pouvez-vous faire, à part des mots vides...
PS.
J'ai une EA fonctionnelle dans laquelle une partie de la prise de décision est une forêt aléatoire.
Il y a un an j'ai invité à PAMM avec ce conseiller - silence.
Alors on fait des réserves de chiffons et dans un chiffon, tranquillement, sans forum.
ISP
GARCH est comme tout le reste - c'est un hobby pour moi, personne ne le comprendra. Je l'ai maîtrisé, comme si j'avais réussi quelque chose d'autre dans la vie. Puis MO, puis articles, puis conseillers, puis un livre..... Et donc je vis ma vie et je donne des conseils à tout le monde. Sinon, toute la pâte, la pâte.... sont misérables.
Je ne comprends pas pourquoi vous êtes tous si excités par le GARCH ?
Quelqu'un a-t-il des résultats sur le GARCH ?
À ce stade, je peux réafficher des liens (postés sur ce fil) vers des centaines de publications sur l'application de GARCH sur les marchés financiers, y compris le forex.
Et que pouvez-vous, eh bien, à part des mots vides...
PS.
J'ai une EA fonctionnelle dans laquelle une partie de la prise de décision est une forêt aléatoire.
Il y a un an j'ai invité à PAMM avec ce conseiller - silence.
Alors on fait des réserves de chiffons et dans un chiffon, tranquillement, sans forum.
ISP
GARCH est comme tout le reste - c'est un hobby pour moi, personne ne le comprendra. Je l'ai maîtrisé, comme si j'avais réussi quelque chose d'autre dans la vie. Puis MO, puis articles, puis conseillers, puis un livre..... Et donc je vis ma vie et je donne des conseils à tout le monde. Sinon, toute la pâte, la pâte.... sont misérables.
Voici les formules
https://basegroup.ru/community/glossary/garch-mod
Créez une branche et travaillez-y. Il y a beaucoup de choses à travailler. Fais-moi confiance. Mais vous devez travailler avec votre tête, pas avec des courses à vide sans réfléchir dans votre R adoré.
Mettez-vous au travail, et ensuite, vous savez, des gens compétents viendront.
Voici les formules
https://basegroup.ru/community/glossary/garch-mod
Créez une branche et travaillez-y. Il y a beaucoup de choses à travailler. Fais-moi confiance. Mais vous devez travailler avec votre tête, pas avec des courses à vide sans réfléchir dans votre R adoré.
Commencez à travailler, et ensuite, vous verrez, des gens compétents viendront.
C'est un jeu d'enfant. Il existe des publications beaucoup plus sérieuses avec des résultats sur des paires de devises réelles.
Nous parlons d'un travail stupide sur les paramètres d'ajustement. Il y a trois groupes d'entre eux :
Chacun d'entre eux présente des variantes. Une fois que vous vous adaptez bien à un groupe, vous ne pouvez pas vous adapter à un autre.
Il faut juste travailler, et c'est ce que je fais.
Comprendre l'overfitting : un mème inexact dans l'apprentissage supervisé
Bon article, je lutte également contre l'overfitting des modèles de manière similaire.
Mais pour le forex, je divise les données à tracer/tester non pas de manière aléatoire, mais par morceaux consécutifs.
Par exemple, si un tableau comporte 100 lignes, avec 10 fautes, j'entraîne dix modèles.
1) formation sur les rangs 11-100 ; test sur les rangs 1-10
2) formation 1-10 et 31-100 ; test 11-20
3) formation 1-20 et 41-100 ; test 21-30
etc.
En conséquence, les résultats des tests sont combinés en un vecteur que je compare aux valeurs requises
Voici un exemple en atache.
Plus il y a de failles de validation croisée, mieux c'est, mais plus de temps serait consacré à la création de modèles.
Bon article, j'ai aussi du mal avec les surcharges de modèles de la même manière.
Mais pour le forex, je divise les données en formations/tests non pas de manière aléatoire, mais par tranches consécutives.
Par exemple, si un tableau comporte 100 lignes, alors avec 10 fautes, je forme dix modèles -
1) formation sur les lignes 11-100 ; test sur les lignes 1-10
2) formation 1-10 et 31-100 ; test 11-20
3) formation 1-20 et 41-100 ; test 21-30
etc.
En conséquence, je combine les résultats des tests en un vecteur, que je compare ensuite aux valeurs requises
Voici un exemple en atache.
Plus il y a de fautes de validation croisée, mieux c'est, mais plus il faudra consacrer de temps à la création de modèles.
Ce que je n'aime pas dans le MO, c'est qu'il ne prend pas en compte les nuances du quotient d'entrée. Le plus important est de séparer les prédicteurs de bruit des prédicteurs pertinents pour la cible. Cela ignore complètement les caractéristiques statistiques des données d'entrée. J'ai écrit à ce sujet à de nombreuses reprises et vous le savez aussi bien que quiconque sur le forum. Je ne l'écris pas pour vous, mais pour d'autres personnes.
Je suis très impressionné par l'idée du GARCH : les séries temporelles non stationnaires ne sont pas prévisibles. Nous commençons donc à identifier les non-stationnaires dans la série chronologique originale et à les modéliser.
Nous nous différencions - beaucoup mieux que la série originale.
Restant :
Commençons à modéliser. Il y a directement trois pièces indépendantes dans le rugarch : la tendance, le GARCH (volatilité) et la distribution de cette volatilité.
Je pense qu'il y a quelque chose dans cette approche. Et il est étonnant de constater que le nombre de publications sur GARCH pour les séries financières est énorme par rapport au MO. Pourquoi ?
C'est un jeu d'enfant. Il existe des publications beaucoup plus sérieuses avec des résultats sur des paires de devises réelles.
Nous parlons d'un travail stupide d'adaptation aux paramètres. Il y a trois groupes d'entre eux :
Chacun d'entre eux présente des variantes. Une fois que vous vous adaptez bien à un groupe, vous ne pouvez pas vous adapter à un autre.
Il faut juste y travailler, et c'est ce que je fais.
Vous voyez... vous le considérez comme un "jeu d'enfant"... Mais il s'agit juste d'une fixation de formules, rien de plus, sans aucun "babillage".
Mais vous mentionnez ensuite des "publications beaucoup plus sérieuses avec des résultats sur des paires de devises réelles". Mais vous n'en avez pas tiré profit. Cela dit, vous avez déjà compris que ces "beaucoup plus graves" ne sont qu'un essayage à la sauvette. Cette compréhension est déjà un bon résultat, et un signe de progrès sur le chemin de la connaissance.
Je vous dis de tourner la tête et de travailler avec votre tête pour sortir de ces cadres "beaucoup plus sérieux", au lieu de tourner en rond, fixé sur "beaucoup plus sérieux".
Vous voyez... vous l'avez immédiatement rejeté comme un "babillage enfantin"... Mais il s'agit juste d'une fixation de formules, rien de plus, sans aucun "babillage".
Mais vous mentionnez ensuite des "publications beaucoup plus sérieuses avec des résultats sur des paires de devises réelles". Mais vous n'en avez pas tiré profit. Cela dit, vous avez déjà compris que ces "beaucoup plus graves" ne sont qu'un coup de gueule. Cette compréhension est déjà un bon résultat, et un signe de progrès sur le chemin de la connaissance.
Je vous dis de tourner la tête et de travailler avec votre tête pour sortir de ces cadres "beaucoup plus sérieux", au lieu de tourner en rond, fixé sur le "beaucoup plus sérieux".
Oleg !
Tu avais l'habitude d'écrire des choses sérieuses, mais maintenant c'est comme ça, eh bien, juste rien.
Désolé.
Oleg !
Tu avais l'habitude d'écrire des choses sérieuses, mais maintenant c'est comme ça, eh bien, juste rien.
Je suis désolé.
Apparemment, vous n'avez pas assez joué, vous n'avez pas encore tourné en rond...
Cela me met les larmes aux yeux...
Vous ne dites rien :) Taux de rejet élevé. Mes exigences sont prohibitives pour beaucoup, je travaille avec Larry Williams, Larry n'a pas de trades perdants, dans ML cela ne peut pas être réalisé, mais cela peut être réalisé en comprenant les motivations de différents groupes d'investisseurs avec différents horizons de trading, pour cela j'ai besoin de ML, il y a beaucoup d'étudiants, mais tout le monde ne veut pas travailler, j'ai essayé de contraindre le gagnant, mais il résiste jusqu'à présent, c'est temporaire.