L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 453
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Le sujet a sombré dans les conjectures sur le marc de café - au moins, ils ont fait appel à une science appelée astrologie.
Pourquoi s'embêter avec des absurdités et tout mettre sur le dos de l'entrée du modèle ? Cela fait presque cent pages que l'on discute du fait qu'il ne faut prendre que les prédicteurs qui affectent la variable cible. Je fais toujours du datamining et je n'ai jamais de modèles avec plus de 40% d'erreur. Il est vrai que les modèles présentant une erreur inférieure à 30 % sont difficiles à trouver. Mais je n'ai jamais eu une indignation telle que 50%.
Le sujet a sombré dans les conjectures sur le marc de café - au moins, ils ont fait appel à une science appelée astrologie.
Pourquoi s'embêter avec des absurdités et tout mettre sur le dos de l'entrée du modèle ? Cela fait presque cent pages que l'on discute du fait qu'il ne faut prendre que les prédicteurs qui affectent la variable cible. Je fais toujours du datamining et je n'ai jamais de modèles avec plus de 40% d'erreur. Il est vrai que les modèles présentant une erreur inférieure à 30 % sont difficiles à trouver. Mais je n'ai jamais eu une indignation telle que 50%.
Parce que vous avez "mélangé les chevaux, les personnes, les caractéristiques, le ciblage, ZZ ...", tout en prédisant la couleur des chandeliers ou le retour, à de telles fréquences (>5min), aurait à peu près la même chose.
Expérimentation. Que diriez-vous de prendre différents gbpusd, usdchf, usdrub, et autres symboles populaires et de les utiliser pour prédire l'eurusd.
Voici deux tables dans atache, train.csv et test.csv, dans lesquels la cible est la croissance eurusd m5 pour la prochaine barre, et les prédicteurs sont audusdOpen[0]-audusdOpen[1], audusdOpen[2]-audusdOpen[3], audusdOpen[3]-audusdOpen[4], eurusdOpen[0]-eurusdOpen[1], eurusdOpen[1]-eurusdOpen[2], etc. Il y a 12 symboles au total, les incréments des 3 barres précédentes de l'histoire sont pris sur chacun d'eux. D'une manière générale, tout est clair dans le nom des colonnes.
Le tableau d'apprentissage comporte 10000 lignes, soit environ 7 semaines.
J'ai essayé d'entraîner un modèle et j'ai obtenu r^2 = 0.0006164161 sur les données d'entraînement, et si nous arrondissons la cible et les résultats aux classes -1 et 1, la précision est de 0.5052. C'est très mauvais. Mais il est tout simplement irréaliste de prendre des dizaines de barres pour chaque exemple d'entraînement et des dizaines de caractères eux-mêmes, mon modèle sur ces centaines de colonnes prendra des semaines à s'entraîner.
Sur le banc d'essai, les résultats de validation du modèle sont en baisse, r^2 = -0.003390913 et précision 0.4907. Le hasard était, le hasard est, et est toujours.
Mais tout cela est ennuyeux et peu concluant.
J'ai trouvé intéressant de regarder les pondérations que le modèle donne à chaque prédicteur (plus la pondération est élevée, mieux c'est) :
Conclusion : essayer de prédire la direction de l'eurusd sur la prochaine barre m5 est mieux en utilisant audusd, usdrub, usdsgd en premier lieu.
Oui, le résultat n'est pas bon, mais il est juste et le testeur aura les capitaux propres correspondants, pas la même erreur sur le forward 30% et le Sharp Ratio +-0.5 qui devrait être 10)))).
Vos jetons ne sont pas bons du tout, au moins pour chaque instrument quelques retours passés avec une fenêtre à croissance exponentielle (1,2,5,10,30,60...) et vous feriez mieux de prendre les minutes.
Pour être honnête, j'ai commencé à penser la même chose de Yura Reshetov il y a longtemps. Il a dit une fois "Je vais partir d'ici". J'ai été tellement surpris, au début j'ai pensé qu'il avait peut-être rejoint une organisation secrète, on ne sait jamais... puis le site web a cessé de fonctionner et ainsi de suite. Dommage, si c'est le cas, qu'il repose en paix. .....
En fait, le sérieux de son travail est indéniable...... Mais il me semble qu'il ne l'a pas terminé juste un peu...... Je pense que je vais démonter sa méthode et la visser... voyons voir.....
Parce que vous avez "mélangé des chevaux, des jetons, des cibles, des ZZ...", et si vous prédisiez la couleur ou le retour des bougies, à de telles fréquences(>5min), vous auriez à peu près la même chose.
Ici, je n'ai rien mélangé : le principal problème du datamining, la principale quantité de travail..... Et ce que vous avez ici est un amusement intellectuel.
Ici, je n'ai rien mélangé : le principal problème du datamining, la principale quantité de travail..... Et vous avez un certain amusement intellectuel en cours ici.
Je suis juste avec les prédicats HFT dans l'ensemble noble, je mettais en place l'ensemble de données, et 10 min et plus il n'y a rien du tout, dans les prix eux-mêmes, il faut d'autres données, macro, nouvelles, etc dans le prix lui-même zéro, l'efficacité proverbiale.
Mes préfixes HFT sont tous très respectables, j'ai présenté l'ensemble des données, et 10 min et plus, il n'y a rien du tout, dans les prix eux-mêmes, il faut d'autres données, macro, nouvelles, etc. dans le prix lui-même zéro, efficacité notoire.
Je suis plutôt d'accord avec vous. Mais qu'en est-il des personnes qui ouvrent par signes, comme TA, et m'assurent qu'elles gagnent régulièrement et avec plaisir ?
Il y a deux possibilités : 1. c'est un vœu pieux et tout cela n'est qu'une plaisanterie, et 2. sur 10 minutes, il y a encore quelque chose qui a une valeur prédictive.
Mes prédicats HFT sont tous bien et dignes, j'ai mis en place un ensemble de données, et 10 min et plus il n'y a rien du tout, dans les prix eux-mêmes, il faut d'autres données, macro, nouvelles, etc. dans le prix lui-même zéro, efficacité notoire.
Avez-vous un HFT pour trader ? Si ce n'est pas un secret bien sûr et "honnêtement" ...
N'ayez pas peur, je me moque de lui et de Vova depuis longtemps, bien que Michka les surpasse tous))).
N'éclairez pas et ne discutez pas, laissez-les se débrouiller))).
Alors... plus..... On ne peut faire parler personne, on ne peut faire dire à personne quelque chose de bien..... Je vous vois rire au coin de la rue. .... A quoi sers-tu ?
Probablement la même chose que moi. Non.... Mais au moins, je suis drôle.)
Désolé, Professeur))))))
Très bien... Je ne suis pas en colère contre toi. ..... Je suis juste curieux, tu sais, de manière purement théorique ...... Juste pour le plaisir d'expérimenter. Je vais envoyer à nouveau mon jeu de données, il s'agira de 3 futures, c'est-à-dire presque 9 mois de données, vous construirez un modèle et donnerez un verdict. Dans l'idéal, j'aimerais faire tourner votre modèle sur mon ordinateur, mais je n'y tiens pas vraiment...... Simple curiosité....
Alors, euh... Dois-je le poster ?