L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 445
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J'essaie de maîtriser un modèle très spécifique - GARCH. Il m'attire par le fait que la série originale est décomposée en composantes, puis ces composantes sont modélisées séparément. Et la décomposition en composants est intuitive et directement liée au réentraînement du modèle. Puisque je ne suis intéressé que par la capacité de réentraînement du modèle (je peux créer des conseillers experts réentraînés dans TA avec une durée de vie allant jusqu'à 6 mois), c'est ce qui a déterminé le choix de GARCH.
Je ne connais aucune approche en Nouvelle-Zélande qui permette des queues épaisses, des coudes... Il me semble que le modèle NS lui-même n'a rien à voir avec les problèmes du cotier original.
Dans le modèle GARCH, tout en ajustant le modèle, je peux effectuer des tests qui servent à garantir que le modèle résultant se comportera exactement comme les données d'entraînement à l'avenir. Pour l'instant, je ne sais pas comment ajuster le GARCH, dont les paramètres ont une probabilité supérieure à 90 %.
Quel paquet utilisez-vous ? J'espère que vous utilisez fGarch ?
Bonne chance.
Quel paquet utilisez-vous ? Espérons que fGarch ?
Bonne chance.
rugueux
Chers utilisateurs de NS, d'échafaudages et autres méthodes MoD.
Après avoir reçu les prévisions, comment procéder ?
Il existe des variantes :
1) nous recevons un signal, nous ouvrons, nous attendons le signal inverse - c'est-à-dire le trading de pré-rotation, sans TP et SL.
2) p. 1 + inversions si le signal n'est pas inversé, mais suit le précédent
3) Point 1 + TP et SL (comment sélectionner TP et SL - avec l'optimiseur MT ou manuellement)
4) point 2 + TP et SL
5) L'un des points + le suivi, il existe plusieurs types de suivi, lequel ? (Comment choisissez-vous les paramètres de suivi - avec l'optimiseur MT ou manuellement) ?
Avez-vous d'autres variantes ?
Chers utilisateurs de NS, d'échafaudages et autres méthodes de MO.
Après avoir reçu les prévisions, comment procéder ?
Il existe des variantes :
1) nous recevons un signal, nous ouvrons, nous attendons le signal inverse - c'est-à-dire le pré-trading, sans TP et SL.
2) p. 1 + actions si le signal n'est pas inversé, mais le vent arrière
3) point 1 + TP et SL (comment sélectionner TP et SL - avec l'optimiseur MT ou manuellement)
4) point 2 + TP et SL
5) L'un des points + le suivi, il existe plusieurs types de suivi, lequel ? (Comment choisissez-vous les paramètres de suivi - avec l'optimiseur MT ou manuellement) ?
Quelles sont les autres options ?
Je dois vous avertir tout de suite que je n'ai pas encore de système MO qui fonctionne). Mais l'idéologie reste la même, à l'instar de mes systèmes sur la logique.
1. Aucune prédiction n'est faite en principe. C'est-à-dire, où et ce qui ira réellement - pas de suppositions. Le signal est reçu lorsque la situation des cotations convient statistiquement à une transaction particulière. Et, bien sûr, elle peut avoir tort. Oui, et dans mes systèmes, l'idée est que le MO ne doit pas remplacer, mais compléter le système basé sur la logique.
2. Vient ensuite l'assistance habituelle aux transactions. Pour simplifier, nous pouvons considérer le suivi. Il n'y a pas de TP et de SL. Il existe un arrêt de protection pour les situations d'urgence telles que la déconnexion de l'Internet et autres imprévus.
D'autres commerçants peuvent avoir des méthodes différentes. Pas au courant.
Chers utilisateurs de NS, d'échafaudages et autres méthodes MoD.
Après avoir reçu une prévision, comment négocier ?
Il y a deux variantes :
1) on a un signal, on ouvre, on attend le signal inverse - c'est-à-dire le trading de pré-rotation sans TP et SL
2) point 1 + additions, si le signal n'est pas inversé, mais le précédent
3) point 1 + TP et SL, (comment choisir TP et SL - avec l'optimiseur MT ou manuellement)
4) point 2 + TP et SL
5) n'importe lequel des points + trailing, il y a plusieurs types de trailing, lequel est-ce ? (Comment choisissez-vous les paramètres de suivi - avec l'optimiseur MT ou manuellement).
Avez-vous d'autres variantes ?
J'utilise les prévisions comme un indicateur pour savoir combien garder dans le portefeuille et dans quelle direction. Si je dois trader manuellement, je préfère utiliser TP/CL, la robotique serait inutile et même nuisible.
Chers utilisateurs de NS, d'échafaudages et autres méthodes de MO.
Après avoir reçu les prévisions, comment procéder ?
Le TP/CL est destiné au trading manuel, pour les robots, il n'a aucun sens, il est même nuisible.
Mais si, avant d'optimiser le robot, on fixe des valeurs TP et SL constantes et qu'on optimise ses autres paramètres, il y a de bonnes chances que tout se passe bien.
C'est très étrange, il suffit de changer l'ordre d'optimisation de TP/SL au début ou à la fin et le résultat est complètement différent.
J'utilise SL, fixe, et oui à travers l'optimiseur. Si ma transaction est de 15, alors il est évident qu'elle est surajustée dans le testeur ; si elle est de 200+ et que le stop est optimisé dans une fourchette de 25 à 40 points, alors je pense qu'il n'est pas surajusté mais qu'il cherche seulement la meilleure valeur. Je ne place pas les ordres takeprofits et close par un chalut commun + close au signal opposé, également via l'optimiseur dans une fourchette étroite. Je ne peux pas me passer des stops, ne serait-ce que pour le portefeuille, mais c'est la même chose sans eux. Quoi que nous puissions optimiser, ce ne sera pas un grand ajustement si le nombre de solutions du TS est limité et si une période de test décente est spécifiée. Si le TS n'est pas limité par des variantes de solution, alors il s'agira bien sûr d'un superflu. Avec l'augmentation de la période d'optimisation, les signaux sont lissés et comme si les bruits étaient éliminés d'eux-mêmes, mais cela dépend toujours de NS (nombre de prédicteurs), si très peu, la classification sera trop grossière et le système aura un profil bas, si beaucoup, il peut y avoir un surajustement, bien que cela dépende plus des prédicteurs et non de NS, si l'espace de solution (options de combinaisons de prédicteurs) est limité, il n'y aura pas de surajustement.
Mon TP/SL est en quelque sorte compliqué et incompréhensible. Si nous prenons presque n'importe quel robot en fonctionnement et que nous commençons à optimiser la prise et l'arrêt, aux nouvelles données, le robot commence à perdre de l'argent frénétiquement. Une telle optimisation entraîne un dépassement des pips spécifiques et des drawdowns du passé qui ne se reproduiront plus jamais, et le robot les attendra.Mais si, avant d'optimiser le robot, on fixe des valeurs TP et SL constantes et qu'on optimise ses autres paramètres, il y a de bonnes chances que tout se passe bien.
C'est très étrange, il suffit de changer l'ordre d'optimisation de TP/SL au début ou à la fin et le résultat est complètement différent.
L'entrée et la sortie d'une position doivent être traitées par un algorithme de décision approprié, tel qu'une forêt, un NS ou simplement un ensemble d'indicateurs.
La SL ne devrait pas du tout avoir à faire avec le problème de la position. Le SL n'est pas un paramètre du système de trading et il n'est pas soumis à l'optimisation.
Le SL est une gestion des risques. Avec n'importe quel système de décision sur la position, une décision sur le prélèvement maximum autorisé sur le solde est prise. C'est une question de confort psychologique, de statut de l'argent usagé (le dernier, pas désolé de perdre...). Le chiffre est fixé, et c'est tout. Le chiffre de 30% est utilisé dans les signaux. D'où vient-il ? De nulle part. Quelqu'un l'a optimisé ? Si vous définissez un SL algorithmique de 30% sur le drawdown dans votre EA, la protection de l'argent sera de 70%.
L'entrée et la sortie d'une position doivent être traitées par un algorithme de décision approprié, tel qu'une forêt, un NS ou simplement un ensemble d'indicateurs.
La SL ne devrait pas du tout avoir à faire avec le problème de la position. Le SL n'est pas un paramètre du système de trading et il n'est pas soumis à l'optimisation.
Le SL est une gestion des risques. Avec n'importe quel système de décision sur la position, une décision sur le prélèvement maximum autorisé sur le solde est prise. C'est une question de confort psychologique, de statut de l'argent usagé (le dernier, pas désolé de perdre...). Le chiffre est fixé, et c'est tout. Le chiffre de 30% est utilisé dans les signaux. D'où vient-il ? De nulle part. Quelqu'un l'a optimisé ? Si vous définissez un SL algorithmique de 30% sur le drawdown dans votre EA, la protection de l'argent sera de 70%.
Vous limitez donc délibérément l'espace des variantes de CT, SL fait partie du système, de même qu'il y a pliage ou moyennage. Il en résulte un déséquilibre important lorsque le système peut prendre un énorme SL et un stop, alors que vous pouvez faire de nombreuses petites transactions perdantes et prendre des bénéfices en raison du gain attendu et non en raison de l'absence de stops.
Tout système comporte une erreur qui est limitée par les arrêts et rien d'autre.
Il n'y a pas de psychologie ici et il ne devrait pas y en avoir, il y a des caractéristiques du système reproductibles sur l'avant, et des tolérances serrées lorsque le système s'arrête de fonctionner avec une perte minimale et non de 30%. Si vous avez obtenu 30% - c'est un adieu. Pour moi, une baisse de 10 % est le maximum avec lequel vous pouvez travailler, si c'est plus que cela, alors dans la plupart des cas, c'est le point de non-retour. De plus, si nous parlons d'un système qui a besoin de se recycler périodiquement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prédire sa stabilité sur une longue période de temps.
Si vous prenez presque n'importe quel robot en fonctionnement et que vous commencez à optimiser la prise et l'arrêt, le robot commence à se vider frénétiquement de nouvelles données.
Il ajuste simplement la volatilité (entre les transactions) sur l'échantillon. S'il y a des changements dans le futur, bien sûr le pc sera p... Si nous faisons un modèle de prédiction et le prenons en compte lors de l'optimisation
Mais nous n'en avons pas besoin, le roulement avec réinvestissement est notre tout)))). Et le rapporteur Fomenko nous parlera de dispersion, d'hétéroscédasticité, etc.))
http://radikal.ru/video/Eq6HXmqO3mH