L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 422
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Chers professeurs et professeurs associés de programmation, avez-vous terminé le code ?
Je peux l'essayer ? Au moins un essai.
Aliosha:
Je répète encore une fois vérifiez les résultats avec une source aléatoire, Sur une marche aléatoire arithmétique ou géométrique. Avec ZZ et d'autres faux ciblages, vous obtiendrez des prédictions bien supérieures à 50%, vous pouvez facilement obtenir 90%. Vous devrez prouver que vous pouvez prédire le hasard, ce qui n'est pas raisonnable.
Probablement que vous comprenez ce dont vous parlez, mais hélas vous êtes vague. Je joins ma demande, que vous montriez sur un ensemble de données spécifiques, en utilisant des algorithmes spécifiques, ce que vous voulez dire, ce qui ne va pas et comment vous voulez que ce soit.
Probablement que vous savez de quoi vous parlez, mais hélas vous êtes vague. Je me joins à la demande de montrer sur un ensemble de données concrètes, avec des algorithmes concrets, ce que vous voulez dire, ce qui ne va pas et comment vous voulez que ce soit.
Tout ce qu'Aliocha a expliqué clairement. C'est à vous d'être d'accord ou non avec son opinion.
Ah, bon, s'il s'agit d'accepter/désapprouver un point de vue, alors laisse tomber, je pensais qu'il s'agissait de quelque chose d'objectif, comme le fait que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des cathéters, alors "prouver", alors que tu as "convaincre".
Mélanger les entrées et les sorties, c'est se tromper soi-même. Les résultats de la formation seront exorbitants, les performances dans le monde réel seront exorbitantes. J'ai déjà dit plusieurs fois que l'utilisation d'un zigzag est possible pour déterminer la tendance du marché, mais il n'a pas de valeur finale, d'où tous les problèmes lorsqu'on travaille en temps réel. Il existe des fonctions de sortie classiques et si vous obtenez un résultat inférieur à 50% avec elles, cela signifie que votre entrée est mauvaise en principe et dans ce cas, nous devrions essayer de corriger l'entrée, mais pas la sortie.
Le premier ciblage classique consiste à prévoir le changement de fermeture une barre à l'avance (croyez-moi, c'est suffisant). Cela se fait très simplement : Lead((Close[0]-Close[1]),1) est utilisé dans les réseaux d'approximation ou de prédiction, où la réponse du réseau est la valeur de la valeur prédite. Ces réseaux utilisent la cible UNIQUEMENT dans le processus de formation. Il ne fait pas partie de la formation, car le réseau produit sa propre valeur.
La deuxième cible classique est une classification de la couleur de la prochaine bougie pour un réseau de reconnaissance ou de classification. Mais elle doit aussi se tourner vers l'avenir, sinon elle ne sert à rien. Pour ce faire, nous attribuons la valeur 1 à la bougie de hausse et la valeur -1 à la bougie de baisse, puis nous décalons d'une barre en arrière lors de la préparation de l'ensemble d'entraînement. Ainsi, nous ne connaissons pas la dernière valeur avant la fermeture de la barre zéro. Nous enseignons au réseau et attendons qu'il nous donne un retour sur la future bougie.
Et maintenant, voici l'essentiel. Si votre entrée ne peut pas dépasser 50 % lors de la formation à l'une des barres mentionnées ci-dessus, cela signifie que l'entrée est merdique et que la sortie est trop complexe. Vous devez donc trouver un ensemble d'entrées qui peuvent le faire. Augmentez-le au-dessus de 50%. La réponse réside dans une simple compréhension de la causalité par rapport au prix. Quelle est la cause et quelle est la conséquence du prix. Il existe une formule de croissance dont j'ai parlé plus d'une fois et qui est la suivante .
les attentes du marché (la négociation de l'option entraîne un volume) - le volume de la négociation (le volume de la négociation est soit conforme aux attentes, soit non, mais entraîne un changement de prix) - le prix (change en fonction du volume négocié) - l'indicateur (change en fonction du changement de prix)
Et alors ? Utilisez-vous toujours les indicateurs ???? Eh bien, vous êtes alors au bout du train, car les indicateurs sont une conséquence des variations de prix, mais pas la cause. L'indicateur est devenu tel parce que le prix est devenu tel. Maintenant, creusez dans la phrase suivante........
Le prix est devenu tel parce que le volume a été négocié tel. Sentez la différence ????? Pensez-y........
Et pas besoin de dorloter votre grand-mère :-)
Avec la bonne approche du modèle causal, c'est-à-dire lorsque les intrants sont la cause du prix, vous pouvez élaborer N'IMPORTE QUELLE stratégie. Aussi complexe ou aussi simple que vous le souhaitez, cela fonctionnera car c'est la raison d'être de Close. Voici un exemple.
Je me suis interrogé sur la question suivante, qui se présente comme suit. "Y aura-t-il ou non un pullback lorsqu'un signal apparaît ?". Il semble qu'il s'agisse d'une tâche non liée à la prévision directe des prix, MAIS !!!!!!.
J'ai un ensemble de données pour une classification générale de la stratégie sous-jacente pour un vrai signal ou un faux signal. Et ce que j'ai fait, j'ai changé le ciblage du retour en arrière pour les mêmes données d'entrée et j'ai obtenu un modèle assez tolérable au-dessus de 50%. L'essentiel ici est de garder le ciblage propre, sans erreurs. Par conséquent, je peux appliquer n'importe quelle cible ayant une valeur sémantique à un seul et même ensemble de données d'entrée et obtenir un modèle tout à fait adéquat, car les données d'entrée sont la cause du prix et suffisent à répondre à des questions telles que : le signal est-il vrai ou faux, va-t-il se retourner, quelle sera la prochaine bougie après le signal, le prix atteindra-t-il mon take profit, etc.
Et au sujet de l'échange, je suis surpris que cette question ait été soulevée ici..... C'est comme si tu t'attaquais à la branche sur laquelle tu es assis. Se tromper soi-même......
Mélanger les entrées et les sorties, c'est se tromper soi-même.
Vous voulez dire les données de sortie vers l'entrée ?
Le prix est devenu comme ça parce que le volume a été négocié comme ça. Sentez la différence ????? Pensez-y........
C'est comme discuter d'une poule et d'un œuf). Je pense qu'il y a une erreur dans votre compréhension de la relation de cause à effet. Nous connaissonsle prix de clôture à la fin de la journée, non ? Le volume négocié l'est aussi. Alors comment l'un peut être le déterminant de l'autre ? Nous obtenons les deux en même temps - post factum.
D'accord, je vais te donner une éducation. Ou comme on dit dans ces cas-là, apprenez les bases. Les volumes arrivent en temps réel. Pour chaque barre, vous connaissez le volume négocié, le delta, le volume maximum de la barre à un certain prix, etc. Vous confondez avec le volume en fin de journée, qui sert à déterminer le contexte du marché.
Vous voulez dire sortie vers entrée ?
Oui. Il a été dit que si la sortie s'immisce dans l'entrée, on obtient des chiffres irréalisables dans la formation, mais pas dans le commerce réel.