L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 379
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https://habrahabr.ru/post/243211/
Voici un bon post sur le recyclage de NS, j'ai reproduit les résultats, mes prédictions ARIMA correspondaient, mais NS m'a donné quelque chose de différent :)
Le lien ci-dessus est juste un tueur pour NS parce que ARIMA est un modèle qui a une utilisation très limitée dans les marchés financiers.
L'article n'a pas testé ARCH, il est donc totalement impossible de dire comment ce modèle se comportera à l'avenir.
Nous devons faire face au GARCH. Et ensuite, pour affiner les données initiales, ces modèles doivent être appliqués avec l'apprentissage automatique.
Nous devons faire du GARCH. Et ensuite, appliquer ces modèles avec l'apprentissage automatique pour affiner les données d'entrée.
Oui, le train de mon esprit semble se diriger vers sa compréhension.
Le lien donné est tout simplement mortel pour NS, car ARIMA est un modèle dont l'application aux marchés financiers est très limitée.
L'article n'a pas testé l'ARCH, il est donc totalement impossible de dire comment ce modèle se comportera à l'avenir.
Nous devons faire face au GARCH. Et ensuite, ces modèles doivent être appliqués avec l'apprentissage automatique pour affiner les données initiales.
Avez-vous utilisé azure machine learning studio ? Je pense que c'est cool.
Le modèle formé est stocké dans le nuage et les résultats peuvent être récupérés via un service web, en contournant toutes sortes de dlls. La version initiale est gratuite. Il prend en charge R.
Avez-vous déjà utilisé Azure Machine Learning Studio ? Je pense que c'est plutôt cool.
Le modèle formé est stocké dans le nuage et les résultats peuvent être récupérés via un service web, en contournant toutes sortes de dlls. La version initiale est gratuite. Support R.
Non, je ne l'ai pas fait.
Je suis extrêmement sceptique quant à l'innovation. J'essaie toujours de répondre à une question : si je suis la progression, mes bénéfices vont-ils augmenter, du moins dans mes rêves.
Et le nuage... où est-il ? L'internet est donc en panne, mais l'ordinateur est toujours là et vous pouvez travailler.
Je ne l'ai pas essayé.
Je suis extrêmement sceptique quant à l'innovation. J'essaie toujours de répondre à une question : si je suis la progression, mes bénéfices vont-ils augmenter, du moins dans mes rêves.
Et le nuage... où est-il ? L'internet est donc en panne, mais l'ordinateur est toujours là et vous pouvez travailler.
Vous ne pouvez pas travailler sans Internet :) J'ai presque entièrement basculé vers le cloud... Si le système tombe en panne ou si l'ordinateur meurt, je le restaure et aucun problème... Je suis même allé quelque part sans mon ordinateur portable, je me suis rendu chez quelqu'un d'autre et j'ai récupéré ce dont j'avais besoin dans le nuage. Et votre propre neuronet dans le nuage est un véritable buzz, vous pouvez vendre des connexions à celui-ci, les gens se connecteront avec des bots et échangeront. De plus, la courbe d'apprentissage y est très rapide.
Oui, le train de ma conscience semble se diriger vers sa compréhension.
Ma pensée tourne en rond : je suis passé de TA à ARIMA. Je n'ai pas obtenu de résultats concrets. Les rangs financiers que l'ARIMA peut traiter sont extrêmement rares. Puis je suis passé à l'apprentissage automatique. Ici, j'ai réussi à obtenir des résultats pratiques, mais je ne suis pas satisfait. Je suis maintenant revenu au modèle GARCH et j'ai été surpris de constater qu'il existe un grand nombre de publications sur l'application des modèles GARCH aux marchés financiers, y compris le Forex. Cela va à l'encontre de l'absence pratique de publications similaires pour le MO.
Pourquoi ça ?
Ma pensée tourne en rond : j'ai quitté TA pour ARIMA. Je n'ai pas eu de résultats concrets. Les rangs financiers que l'ARIMA peut traiter sont extrêmement rares. Puis je suis passé à l'apprentissage automatique. Ici, j'ai réussi à obtenir des résultats pratiques, mais je ne suis pas satisfait. Je suis maintenant revenu au modèle GARCH et j'ai été surpris de constater qu'il existe un grand nombre de publications sur l'application des modèles GARCH aux marchés financiers, y compris le Forex. Cela va à l'encontre de l'absence pratique de publications similaires pour le MO.
Pourquoi ça ?
Eh bien, parce que GARCH est un modèle significatif prêt à l'emploi, alors que MO est juste MO. J'ai acheté un manuel sur l'enseignement supérieur, il y a du Garch dedans).
Ma pensée tourne en rond : je suis passé de TA à ARIMA. Je n'ai pas eu de résultats concrets. Les rangs financiers que l'ARIMA peut traiter sont extrêmement rares. Puis je suis passé à l'apprentissage automatique. Ici, j'ai réussi à obtenir des résultats pratiques, mais je ne suis pas satisfait. Je suis maintenant revenu au modèle GARCH et j'ai été surpris de constater qu'il existe un grand nombre de publications sur l'application des modèles GARCH aux marchés financiers, y compris le Forex. Cela va à l'encontre de l'absence pratique de publications similaires pour le MO.
Pourquoi ça ?
Voici quelque chose que j'ai trouvé.
http://www.quantalgos.ru/?p=2037
Voici quelque chose que j'ai trouvé.
http://www.quantalgos.ru/?p=2037
Google garch, GARCH, rugarch, ARCH test, APARCH et autres. L'utilisation de garch sur les marchés financiers et autres variations. Des listes énormes.
J'ai accroché une liste d'arches. N'importe lequel de la liste que vous marquez et vous vous retrouvez jusqu'aux sourcils.
PS
J'essaie actuellement de maîtriser le modèle APARCH avec l'étudiant biseauté du paquet rugarch.
Google garch, GARCH, rugarch, ARCH test, APARCH et autres. Utilisez garch sur les marchés financiers et autres variations. Il y a des listes énormes.
Vous trouverez ci-joint une liste des arcs. N'importe lequel de la liste que vous marquez et vous vous retrouvez jusqu'aux sourcils.
PS
J'essaie actuellement de maîtriser le modèle APARCH avec le stander biseauté du paquet rugarch.
et les prévisions seront "Hourra" !
D'ailleurs, c'est ce qu'on dit : " OUI ", c'est bon tant que la volatilité est faible.
Donnez l'exemple d'un fonds spéculatif qui était basé sur l'application de GARCH, mais qui s'est effondré dès que le marché s'est effondré...