L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 290
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D'abord le changement de volume, puis le changement de prix, puis le changement d'indicateur.
D'ailleurs, le delta est aussi un indicateur. Les grappes de volumes et delta + verre + variation de prix sont presque inutiles.
Trop naïf également. Le prix peut changer avec un volume minimal.
Le Delta est également un indicateur, soit dit en passant. Les grappes de volumes et de delta + verre + variation de prix sont plus intéressantes.
Je suis d'accord, si c'est le cas. Intérêt ouvert + profil delta + attentes du marché. D'ailleurs, avant le changement de volume, après lequel le prix change, il existe une notion d'attente du marché exprimée par un sourire de volatilité.
Mais c'est le problème de la collecte de données :-( Il n'est pas si facile de les rassembler toutes dans une pile.
Vous avez besoin de plus de temps pour télécharger, comme pas trois jours mais quelques semaines, et puis regarder sur place, les mots clés eux-mêmes jouent également un rôle énorme, si vous marquez quelque chose assez commun là tous les tweets seront généralement la publicité solide .... tu es une salope.
Le problème est que je n'ai pas encore trouvé comment télécharger quelques semaines de tweets.
J'ai compris de ce http://prntscr.com/edlioc que l'api a une limite sur le téléchargement des données, max semaine, mais il ya un flux dans le tweeter lui-même qui permet la profondeur entière de l'histoire, pour obtenir la grande histoire devrait en quelque sorte télécharger, parser, classer par date, etc.
Vous pouvez télécharger eurodolar directement de finam à partir de P-ka, et vous pouvez surveiller en ligne sans délai
#install.packages("rusquant", repos="http://R-Forge.R-project.org")
library(rusquant)
# загружаем котироваки евродолара
getSymbols("EURUSD",src = "Finam",period="hour",from = Sys.Date()-13)
# перевожу в тот же временной пояс что и твиты
indexTZ(EURUSD) <- "UTC"
chart_Series(EURUSD)
C'est beaucoup plus pratique que de télécharger des citations à partir d'un fichier externe. Je ne sais pas comment le synchroniser avec les tweets. L'heure n'y est pas en "character" mais en "xts" "POSIXct".
Si vous le faites avec ce paquet, il sera possible de tout faire en un seul code, sans fichiers externes, de charger des tweets, des graphiques et de faire des analyses, et avec n'importe quel outil en ligne ! :)
Pouvez-vous me dire comment connecter votre code ci-dessus avec celui-ci ? :)Je suis d'accord, si c'est le cas. Intérêt ouvert + profil delta + attentes du marché. D'ailleurs, avant le changement de volume, après lequel le prix change, il existe une notion d'attente du marché exprimée par un sourire de volatilité.
Le problème réside dans la collecte des données.
Le taux de change peut être sur une petite période de temps et a une certaine relation avec les notions d'offre et de demande.
Si nous parlons de tendances, alors le taux de change n'a RIEN à voir avec l'offre et la demande.
Le taux de change, comme certains autres indicateurs économiques (par exemple le taux d'intérêt) est entièrement réglementé par le gouvernement. C'est l'un des rares leviers macroéconomiques avec lesquels l'État peut réguler l'économie de marché. Par exemple, en abaissant le taux de change, notre gouvernement a fortement limité les importations et encouragé les exportations.
Tout le reste est de l'écume. Surtout sur Twitter : beaucoup de Pinocchios y sifflent quelque chose...
En ce qui concerne certaines tendances, le taux de change n'a absolument RIEN à voir avec l'offre et la demande.
Le taux de change, comme certains autres indicateurs économiques (par exemple, le taux d'intérêt), est entièrement réglementé par l'État. C'est l'un des rares leviers macroéconomiques avec lesquels l'État peut réguler l'économie de marché. Par exemple, en abaissant le taux de change, notre gouvernement a fortement limité les importations et encouragé les exportations.
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La Banque centrale abaisse le taux de change du rouble en achetant des dollars contre des roubles à la bourse et augmente le taux de change du rouble en achetant des roubles contre des dollars - créant ainsi une offre de roubles ou une demande de roubles.
Connoisseur.......
En 2014, un dollar valait 35 roubles.
Les dollars étaient rares et la Banque centrale a commencé à donner plus de roubles pour un dollar, ce qui a eu pour effet de faire monter le prix d'un nombre limité de dollars à 80 roubles.
Les dollars achetés par la Banque centrale ont été versés dans le coussin de la Banque centrale appelé"réserves de change", qui devait augmenter en raison de l'achat de dollars. En échange de cette monnaie, les banques commerciales ont reçu la masse de roubles, appelée "agrégat M2", qui était également censée augmenter. Et de manière disproportionnée par rapport à la quantité de dollars achetés dans les réserves de change de la Banque centrale, puisque le taux de change a été multiplié par plus de 2.
Si l'on regarde les statistiques, ce n'est pas ce qui s'est passé : au lieu de croître, les réserves de change ont diminué d'environ un tiers et l'agrégat M2 a augmenté d'environ 10 %.
PS.
La loi de l'offre et de la demande ne fonctionne que dans les manuels de microéconomie. Il s'agit du premier semestre de la première année des étudiants en économie. Puis, pendant quatre ans, on enseigne aux étudiants une variété de déviations de cette loi très compréhensible. Dans le domaine du forex, nous le voyons très bien : il suffit qu'une personne importante dise quelque chose, ou même à partir de rien, comme on voit des bougies d'une longueur incommensurable, ou même des trous...