L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 157
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1) Comment n'est-ce pas une classification, prenons par exemple 1000 facteurs, un réseau neuronal profond avec par exemple 100 sorties qui produisent des probabilités de mouvements à la hausse/à la baisse d'un instrument donné, pour différents horizons temporels. Est-ce une régression ? La régression consiste à prédire le prix.
2) Vous pouvez utiliser des informations mutuelles, alors que nous nous contentons de passer en revue les facteurs et de calculer le pourcentage d'influence de chacun sur la prévision finale, pour un modèle spécifique, ce qui est encore pire. googleNet en termes de sophistication. Nous n'avons pas besoin de régression, nous ne nous soucions pas de la valeur exacte d'un actif, cela complique le modèle et n'a aucun sens, l'essentiel est que pendant N secondes, il évolue dans la bonne direction avec une probabilité donnée.
1) Je fais des prévisions de prix (pas seulement de prix, mais de croissance de prix) pour plusieurs horizons.
2) Je ne peux rien recommander ici. Quelqu'un utilise la probabilité d'un mouvement dans la bonne direction, et quelqu'un d'autre utilise la force prédite d'un mouvement dans une direction donnée. Il est probablement logique qu'un mouvement de prix dans un sens et un mouvement de prix de 10 points dans un sens donnent des résultats différents.
L'effet de levier maximum est oui, 1:100. Mais je ne l'utilise pas. Encore une fois.
1) Je fais des prévisions de prix (pas seulement des prévisions de prix, mais des augmentations de prix) sur plusieurs horizons.
2) Je ne peux rien recommander ici. Certains utilisent la probabilité d'un mouvement dans la bonne direction, tandis que d'autres utilisent la force prédite d'un mouvement dans une direction donnée. Il est probablement logique qu'un mouvement de prix dans un sens et un mouvement de prix de 10 points dans un sens donnent des résultats différents.
C'est une recherche sans fin, et c'est ce qui m'intéresse - l'un fonctionne mieux que l'autre, c'est une symbiose entre la science et la créativité. Il peut y avoir des centaines de fonctions, depuis les simples incréments sur différents horizons jusqu'à la détection des tendances/flottation, la détection des anomalies, les changements de mode, les cygnes noirs, etc. Utilisez ensuite les résultats de ces sous-systèmes comme prédicteurs des méta-systèmes, etc. Evolution))))
Vous ne pouvez pas ne pas utiliser l'effet de levier fourni par la société de courtage.
Ok,
regardons à nouveau la formule de l'effet de levier :
L'effet de levier 1:10 est de 0,01 (volume par transaction) * 100000 (valeur d'un lot) * 5 (nombre de transactions) / 500 (dépôt).
C'est-à-dire que j'utilise un effet de levier de 10 fois le montant que j'ai sur mon compte pour acheter des devises. Ça me semble simple. Ou devons-nous lire la définition de l'effet de levier ?
Si un vrai courtier me donne un maximum de 1:2, mais que je ne veux pas l'utiliser (à cause des commissions, par exemple), j'utilise un effet de levier de 1:1. Et si l'on me demande combien je gagne et avec quel effet de levier, je dirai, par exemple, 25 % par an sans utiliser de fonds empruntés, c'est-à-dire que je ne négocie que par moi-même. Tout est clair...
Ok,
regardons à nouveau la formule de l'effet de levier :
L'effet de levier 1:10 est de 0,01 (volume par transaction) * 100000 (valeur d'un lot) * 5 (nombre de transactions) / 500 (dépôt).
C'est-à-dire que j'utilise un effet de levier de 10 fois le montant que j'ai sur mon compte pour acheter des devises. Ça me semble simple. Ou devons-nous lire la définition de l'effet de levier ?
Si un vrai courtier me donne un maximum de 1:2, mais que je ne veux pas l'utiliser (à cause des commissions, par exemple), j'utilise un effet de levier de 1:1. Et si l'on me demande combien je gagne et avec quel effet de levier, je dirai, par exemple, 25 % par an sans utiliser de fonds empruntés, c'est-à-dire que je ne négocie que par moi-même. Tout est clair...
L'effet de levier n'est pas la quantité que vous utilisez de votre dépôt, mais la quantité que votre société de courtage vous laisse utiliser. Vous comprenez ?
Je comprends. Mais si quelqu'un me demande combien je gagne et à quel effet de levier, je ne dirai pas que j'ai un oncle qui peut me donner un effet de levier de 1:1000, mais qu'en fait je négocie 1:2 et gagne 10%... Je dirai juste 1:2. Et si j'en prends plus, les risques ne le permettront pas.
Et pour en revenir au contexte de la question, quel est l'effet de levier pour gagner 40% par an. Disons que j'ai changé de cabinet et qu'un autre oncle me donne du 1:500. Est-ce que ça change quelque chose ? J'espère que vous comprenez que je vais négocier avec le même lot de 0,01 sur mon 500 ?
Je comprends. Mais si quelqu'un me demande combien je gagne et quel effet de levier j'utilise, je ne dirai pas que j'ai un oncle qui peut me fournir un effet de levier de 1:1000, mais que je négocie en fait 1:2 et gagne 10%... Je dirai juste 1:2. Si j'en prends plus, les risques ne me permettront pas de le faire.
Habituellement, lorsque les gens posent des questions sur l'effet de levier, ils demandent l'effet de levier du compte que le bureau a spécifié. L'intérêt d'une telle question est de savoir combien d'argent vous pouvez utiliser dans le trading.
Et lorsque vous demandez le drawdown maximum dans une transaction, le pourcentage de marge flottante négative par rapport à la taille du dépôt à ce moment-là.
Mais vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez - ni de l'effet de levier ni du drawdown.
Et pour en revenir au contexte de la question, quel est l'effet de levier à 40% de bénéfices par an. Disons que j'ai changé de cabinet et qu'un autre homme me donne du 1:500. Est-ce que ça change quelque chose ? J'espère que vous comprenez que je vais trader avec le même lot de 0.01 pour mon dépôt de 500 ?
Il ne vous dit rien non plus, car vous ne savez pas quel type de drawdown vous laissez sur la transaction. Ainsi, la question de l'utilisation efficace des fonds du compte reste ouverte. Je suppose que ce n'est pas optimal, sinon la rentabilité annuelle pourrait être supérieure à 35%.
Habituellement, lorsque les gens posent des questions sur l'effet de levier, ils demandent l'effet de levier du compte que le bureau a spécifié. L'intérêt d'une telle question est de savoir combien d'argent vous pouvez utiliser dans le trading.
Et lorsque vous demandez le drawdown maximum d'une transaction, quel est le profit flottant négatif par rapport à la taille du dépôt à ce moment-là.
1)Mais vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez - ni de l'effet de levier, ni du drawdown.
2) De plus, cela ne veut rien dire, car vous ne connaissez pas le drawdown autorisé sur la transaction. La question de l'efficacité du compte reste donc ouverte. Je pense que ce n'est pas optimal, sinon la rentabilité annuelle serait supérieure à 35%.
1) Je parle spécifiquement de l'effet de levier. En d'autres termes, combien d'argent je peux me permettre d'emprunter pour faire du commerce. J'espère qu'il est clair que si j'ouvrais toujours la totalité de la coupe (500 * 100 / 100000 = 0,5 lot), et que je le faisais tout le temps, j'ai probablement un système tellement cool que je ne vois pratiquement pas de drawdowns...
2) cela montre que quel que soit le levier que le bureau m'a donné, et par conséquent, quelle que soit l'importance de l'affaire que je peux ouvrir, j'ouvrirai un volume strictement défini pour sauver les risques. Tout le reste n'est que spéculation.
1) Je parle spécifiquement de l'effet de levier. En d'autres termes, combien d'argent je peux me permettre d'emprunter pour faire du commerce. J'espère qu'il est clair que si j'ouvrais toujours la totalité du lot (500 * 100 / 100000 = 0,5 lot), et que je le faisais tout le temps, j'ai probablement un système tellement cool que je ne vois pratiquement aucun drawdown...
2) cela montre que quel que soit l'effet de levier que le bureau m'a donné, et par conséquent, quelle que soit la taille du trade que je peux ouvrir, j'ouvrirai un volume strictement défini pour économiser les risques. Tout le reste n'est que pure spéculation.
Je vois. Si vous ne voulez pas répondre, ne le faites pas.
Vous ne pensez peut-être pas que la connaissance de l'effet de levier est très importante pour construire un système de trading, mais elle est tout de même nécessaire pour le commun des mortels. Sinon, vous risquez de manquer de connaissances en matière de contre-vérification et de régression, mais aussi de connaissances élémentaires en matière de négociation.
A-----i. Indique clairement "Levier utilisé".