L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 143

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Vladimir Perervenko:

J'ai eu une discussion avec Renat sur un fil voisin à propos du sort du langage R dans MKL4/5. La solution et la direction du développement de MKL sont maintenant claires.

Bonne chance

Je l'ai lu, je ne veux même pas écrire quoi que ce soit, si une personne n'est pas prête à écouter, il n'y a rien à faire pour la convaincre, si elle veut écrire 100 - 1000 lignes de code qui a été écrit depuis longtemps, c'est son droit, alors que je préfère faire la même chose avec une ligne dans R.

D'ailleurs, il est possible de faire un défi, de faire une tâche non triviale avec certaines méthodes statistiques, puis d'enseigner et de valider un modèle, et de l'implémenter en R et mql5+alglib et de comparer la taille du code ...

 
Vladimir Perervenko:

J'ai eu une discussion avec Renat sur un fil voisin à propos du sort du langage R dans MKL4/5. La solution et la direction du développement de MKL sont maintenant claires.

Bonne chance

Pour ceux qui n'ont pas lu ce fil de discussion, une interface directe de mql à R n'est pas prévue. Mais il y aura un accès à la bibliothèque Alglib portée sur mql, de sorte que le code mql lui-même peut construire des arbres ou des neurones, optimiser quelque chose avec la génétique, chercher des paramètres pour les fonctions minimum/maximum. Toutes les possibilités -http://www.alglib.net

 
Vladimir Perervenko:

J'ai eu une discussion avec Renat sur un fil voisin à propos du sort du langage R dans MKL4/5. La solution et la direction du développement de MKL sont maintenant claires.

Bonne chance



Je comprends la tendance. Rendre MT4 compatible avec R est possible. Et MT4 est encore très répandu à l'heure actuelle. Si vous attrapez une bonne dépendance en P, vous pouvez facilement enseigner le modèle dans la bibliothèque MT5 avec les mêmes paramètres.

 

J'ai une matrice `"P"` avec des observations (ligne par ligne), pour chaque ligne je compte la distribution par `hist()`.


pauses - set 50


A <- hist(P[n,],breaks = 50,plot = F)


mais il s'est avéré que sur chaque ligne de la matrice `A$breaks` a une longueur différente, malgré le fait que la longueur de toutes les lignes dans `P` est la même, comment faire pour que `A$breaks` soient toujours de la même taille

 

Si vous introduisez un nombre dans des ruptures, le résultat sera proche de celui-ci, mais pas nécessairement.

Pour une correspondance exacte, il est préférable de calculer au préalable les valeurs minimale et maximale, et d'introduire votre vecteur dans le paramètre
A <- hist(P[n,],breaks = c(10:60),plot = F)

 
Dr. Trader:

Si vous introduisez un nombre dans des ruptures, le résultat sera proche de celui-ci, mais pas nécessairement.

Pour une correspondance exacte, il est préférable de calculer les valeurs minimales et maximales au préalable et d'introduire votre vecteur dans le paramètre
A <- hist(P[n,],breaks = with(10:60),plot = F)


J'ai essayé, mais pour une raison quelconque, ça ne marche pas.

> A <- hist(P[1,],breaks = с(10:60),plot = F)
Error in hist.default(P[1, ], breaks = с(10:60), plot = F) : 
  could not find function "с"
> A <- hist(P[1,],breaks = 10:60,plot = F)
Error in hist.default(P[1, ], breaks = 10:60, plot = F) : 
  some 'x' not counted; maybe 'breaks' do not span range of 'x'
 

A propos de la première erreur - il semble que j'ai écrit c russe au lieu de c anglais :) J'ai corrigé mon message ci-dessus.

Deuxième erreur - P[1,] contient des valeurs soit inférieures à 10, soit supérieures à 60. Nous devons choisir les pauses de manière à inclure toutes les valeurs de P[1,]

 
Dr. Trader:

A propos de la première erreur - il semble que j'ai écrit c russe au lieu de c anglais :) J'ai corrigé mon message ci-dessus.

Deuxième erreur - P[1,] contient des valeurs soit inférieures à 10, soit supérieures à 60. Vous devez choisir des ruptures pour inclure toutes les valeurs de P[1,].


Malheureusement, je ne le comprends pas.

Voici un exemple simple

rn <- rnorm(100)
H <- hist(rn, breaks = 50, plot = F)
length(H$breaks)

J'ai besoin que lalongueur (H$breaks) soit toujours de 50 ?

 

Il faut d'abord déterminer le nombre minimal dans rn. Disons -4. Alors le nombre maximum possible : +4.

La façon la plus simple d'appeler cette fonction est de faire passer l'histogramme de -4 à +4 :
H <- hist(rn, breaks = c(-4:4))

Exemple avec erreur :
H <- hist(rn, breaks = c(-1:1))
 breaks est limité de -1 à 1, donc si rnorm() produit un nombre inférieur à -1 ou supérieur à +1, hist() générera une erreur.

Ensuite, nous devons créer un vecteur avec des nombres de -4 à +4, de sorte que la longueur totale du vecteur soit égale à 50. Ceci est fait avec la fonction seq() :
seq(-4, 4, length.out=50).

Le résultat de seq() doit être utilisé dans l'histogramme.
H <- hist(rn, breaks = seq(-4, 4, length.out=50))

 
Dr. Trader:

Il faut d'abord déterminer le nombre minimal dans rn. Disons -4. Alors le nombre maximum possible : +4.

La façon la plus simple d'appeler cette fonction est de faire passer l'histogramme de -4 à +4 :
H <- hist(rn, breaks = c(-4:4))

Exemple avec erreur :
H <- hist(rn, breaks = c(-1:1))
 breaks est limité de -1 à 1, donc si rnorm() produit un nombre inférieur à -1 ou supérieur à +1, alors hist() va générer une erreur.

Ensuite, nous devons créer un vecteur avec des nombres de -4 à +4, de sorte que la longueur totale du vecteur soit de 50. Ceci est fait avec la fonction seq() :
seq(-4, 4, length.out=50).

Le résultat de seq() doit être utilisé dans l'histogramme.
H <- hist(rn, breaks = seq(-4, 4, length.out=50))

Merci beaucoup, je n'ai aucune idée de ces trucs d'économétrie,

Je pense que nous l'avons.

rn <- rnorm(100)
Max <- max(rn)
Min <- min(rn)
range.vector <- seq(Min, Max, length.out=50)
H <- hist(rn, breaks = range.vector)
length(H$breaks)

[1] 50

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