L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 118
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Personnellement, la mienne est de supprimer l'enfer du RSI.
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parce que c'est contradictoire.
Mais si nous prenons simplement un prix, même ordinaire - disons une série de 20 valeurs, et que le marché a une tendance à la hausse - alors la tendance est à la hausse et il n'y a pas de second choix, tout est sans ambiguïté et non contradictoire, vous voyez ce que je veux dire ?
Pour être honnête, je ne comprends pas.
Le RSI et le prix "normal" (momentum) montrent tous deux la situation d'hier - rétrospectivement. Si le prix a augmenté au cours des 20 valeurs précédentes, cela ne signifie pas qu'il y a une tendance à la hausse maintenant, et il est tout à fait possible qu'il y ait trois possibilités mutuellement exclusives à l'avenir :
L'inter-existence d'événements futurs potentiels est aussi essentiellement contradictoire, comme dans le cas du RSI.
Le passé est un fait (objectivement) et donc sans ambiguïté. Et le futur n'est qu'une hypothèse (subjective) et donc probabiliste.
Pour être honnête, je ne comprends pas.
Le RSI et le prix "normal" (momentum) montrent tous deux ce qui s'est passé hier - rétrospectivement. Si le prix a augmenté au cours des 20 valeurs précédentes, cela ne signifie pas nécessairement qu'il y a une tendance à la hausse maintenant, et il est tout à fait possible qu'il y ait trois possibilités mutuellement exclusives à l'avenir :
Exclusivité mutuelle des événements futurs potentiels, par essence également contradictoire, comme dans le cas du RSI.
Le passé est un fait (objectivement), et donc sans ambiguïté. Et le futur n'est qu'une supposition (subjective) et donc probabiliste.
Je ne parle pas de prédire l'avenir.
prenons une série de 20 bougies en ce moment dans cette série, une forte tendance à la hausse est possible, la deuxième n'est pas acquise, la tendance est à la hausse, et c'est tout, quoi qu'il arrive, ce qui se passera sur la prochaine 21ème bougie n'est pas clair, il s'agit d'une prévision probabiliste de l'avenir et il y a beaucoup de résultats, je suis absolument d'accord avec vous à ce sujet
et maintenant prenons un indicateur rsi ou Momentum, un indicateur avec une période fixe, disons 10, et appliquons-le à notre série de 20 bougies où la tendance est à la hausse, et nous verrons que sur la 11ème bougie l'indicateur commencera à se pencher vers le bas à partir de ses valeurs maximales, pourquoi sur la 11ème ? Non seulement l'indicateur ne peut pas décrire le futur, mais il ne peut pas non plus décrire le présent/passé de manière objective, il ment et confond simplement, il confond le trader commun et le réseau neuronal.
Je ne parle pas de prédire l'avenir, c'est un tabou pour moi, je parle de la représentation des données actuelles.
prenons une série de 20 bougies en ce moment dans cette série, une forte tendance à la hausse est possible, il n'y a pas deux bougies qui ont une tendance à la hausse et c'est tout, j'en ai rien à foutre, ce qui va se passer sur la prochaine 21ème bougie n'est pas clair, c'est une prévision probabiliste de l'avenir et il y a beaucoup d'issues je suis absolument d'accord avec vous sur ce point.
et maintenant prenons un indicateur rsi ou Momentum, un indicateur avec une période fixe, disons 10, et appliquons-le à notre série de 20 bougies où la tendance est à la hausse, et nous verrons que sur la 11ème bougie l'indicateur commencera à se pencher vers le bas à partir de ses valeurs maximales, pourquoi sur la 11ème ? Non seulement l'indicateur ne peut pas décrire le futur, mais il ne peut pas non plus décrire le présent/passé de manière objective, il ment et confond simplement, il confond le trader commun et le réseau neuronal.
Les indicateurs et oscillateurs TA décrivent le passé exactement dans la mesure où il est spécifié dans leurs algorithmes. Et ils ont un temps de retard, ce qui leur permet de manquer les mouvements brusques des prix, et s'ils sont guidés par eux, vous pouvez sauter dans "le train qui est déjà parti depuis longtemps" ou "sauter du train qui ira dans la bonne direction rapidement". En raison des décalages dans l'AT, il existe également des divergences, lorsque le prix va dans une direction et que l'oscilloscope dessine dans la direction opposée.
Il n'y a donc rien à discuter : les codes de la plupart des outils d'analyse technique sont ouverts et il n'est pas difficile de les comprendre, si vous connaissez bien les mathématiques.
Mais ce n'est pas la question, car tout ce qui précède n'a rien à voir avec le sujet de l'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique, dans sa partie prédictive, concerne les relations entre le passé et le futur, et ne consiste pas à essayer de "comprendre" uniquement a posteriori.
Les indicateurs et oscillateurs TA décrivent le passé exactement dans la mesure où leurs algorithmes le spécifient. Et ils ont un décalage, donc ils manquent les mouvements de prix brusques et si vous les utilisez, vous pouvez sauter sur le "train qui est parti il y a longtemps" ou "sauter du train tôt, qui ira dans la bonne direction". En raison des décalages dans l'AT, il existe également des divergences, lorsque le prix va dans une direction et que l'oscilloscope dessine dans la direction opposée.
Il n'y a donc rien à discuter : les codes de la plupart des outils d'analyse technique sont ouverts et faciles à comprendre si vous connaissez les mathématiques.
Mais ce n'est pas la question, car tout ce qui précède n'a rien à voir avec le sujet de l'apprentissage automatique. L'apprentissage automatique prédictif consiste à interconnecter le passé et l'avenir et non à essayer de "comprendre" uniquement la rétrospective.
Cet article est plutôt un exemple de création et d'utilisation de réseaux neuronaux (MLP, CNN et LSTM) à l'aide du paquet Keras (Python). Les résultats obtenus sans réglage des hyperparamètres ne peuvent être considérés comme représentatifs. D'ailleurs, l'auteur le dit aussi à la fin de l'article.
Je pense personnellement qu'il a fait une erreur. Le premier réseau MLP formé - formé sur les prix bruts, ce qui est un pur non-sens méthodologique - commence soudainement à montrer une concordance presque exacte avec la série de prix originale, tandis que le reste des réseaux prédisant le prix montre exactement ce qu'il devrait montrer - la prévision répète la valeur précédente ; aucune information. Je pense que son MLP est décalé d'une barre en arrière, par coïncidence ou non. Je l'ai fait moi-même il y a quelques années par incompréhension, et le résultat est toujours le même - R^2 <= 0.
Mais la précision de la classification directionnelle est de 54% - cela semble être vrai. Avec une telle précision, compte tenu des frais généraux du marché américain, vous pouvez réaliser un bénéfice de 10 à 15 % par an.
Qu'est-ce que cela a à voir avec le réglage des hyperparamètres et la lisibilité ? Vous pouvez le faire sans réglage, si vous êtes bon dans ce domaine. Avec le tuning, il est possible de se recycler tellement sur le test que cela devient pénible.
Mais dans l'ensemble, son expérience est un peu boiteuse.
Personnellement, j'y vois une erreur. Le premier réseau MLP formé - formé sur des prix bruts, ce qui est un non-sens méthodologique, commence soudainement à montrer une coïncidence presque exacte avec la série de prix originale, et les autres réseaux prédisant le prix montrent ce qu'ils sont censés montrer - la prévision répète la valeur précédente ; information nulle. Je pense que son MLP est décalé d'une barre en arrière, par coïncidence ou non. Je l'ai fait moi-même il y a quelques années par incompréhension, et le résultat est toujours le même - R^2 <= 0.
Et qu'est-ce que le réglage des hyperparamètres et la lisibilité ont à voir avec cela ? Vous pouvez le faire sans réglage, si vous êtes bon dans ce domaine. Mais avec le tuning, il peut être tellement entraîné au test qu'on peut se sentir insuffisant.
Il s'agit des conclusions de l'article : 1. le problème de la régression est mieux résolu ; 2. le MLP donne de meilleurs résultats.
La dernière fois que cette pensée m'a été exprimée dans une telle discussion, c'était par Matemat le 4.
C'était une évidence - le thé, je le cherche encore, pauvre gars.....
Je suis donc déjà en train d'écrire ici sur ces dépendances. Ils sont là. Le problème est que les oncles intelligents mettent un tel écart sur la transaction que cela compense presque toujours l'avantage.
Et il faut des années pour en trouver de solides et rentables, c'est certain.
J'ai déjà écrit ici sur ces dépendances. Ils existent. Le problème est que les oncles intelligents imposent un tel écart sur la transaction qu'il compense presque toujours l'avantage.
Et il faut des années pour en trouver de solides et rentables, c'est certain.
) Personne ne conteste l'existence de dépendances ! L'argument porte sur les stratégies rentables.
Un arbre simple donnera des définitions de couleur de chandelier correctes à 65-70% - vous ne pouvez pas l'utiliser. Même dans la stratégie binaire, l'avantage est trop faible.
la régression fonctionne le mieux ? d'après ses conclusions
Regardez attentivement 3 de ses graphiques :
https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*pHoc6M3mpkaLd6IleRZrvQ.png
https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*a_99bupenNcTfPPQZoiB7wA.png
https://cdn-images-1.medium.com/max/800/1*a_99bupenNcTfPFQZZoiB7wA.png
Ses chiffres ne correspondent pas aux graphiques. Le même RMSE est revendiqué pour un graphique qui présente soi-disant une forte correspondance entre le prix prédit et le prix réel, et deux autres où le réseau n'apprend rien. Et les graphiques sont également les mêmes.
J'en déduis que la classification donne au moins quelque chose.
Il ne fait pas du tout la régression des prix. Vous ne pouvez pas introduire des prix bruts dans la NS (et le changement d'échelle ne résoudra pas le problème). Sa non-stationnarité serait terrible. La sortie est un "shift" - la prévision est une valeur légèrement modifiée du dernier prix de clôture.