L'Apprentissage Automatique dans le trading : théorie, modèles, pratique et trading algo - page 117
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Le marché marche contre ses propres statistiques
Eh bien, il y a du vrai là-dedans, mais seulement si par "statistiques" on entend certains types d'approximations, au sens figuré des types "évidents", parce qu'en effet la foule doit perdre, mais une autre question est de savoir comment cette foule agit en moyenne, ce qu'elle utilise comme point de référence, il y a des variations infinies, vous pouvez trouver des types de statistiques avec lesquels le marché dans le futur est positivement corrélé et trouver facilement ceux qui sont négatifs. Toutefois, si vous ne voulez parler que de l'historique de la série de prix actuelle et de ses modèles, alors oui, ils sont plus susceptibles de répéter le contraire. Mais il y a beaucoup de prédicteurs, et les fonctions des prix passés ne sont qu'une petite partie d'entre eux et pas les plus importants. Toutefois, si l'on constate un tel schéma, que le marché évolue à l'encontre des statistiques naïves, cette connaissance pourrait bien devenir un nouveau prédicteur ! Inversons les statistiques naïves et échangeons !)) Il reste à formaliser les types de statistiques naïves et à vérifier la validité statistique de cette source d'information.
3) Et vous essayez de le réfuter ;) car ce que vous dites que mes mots sont de la fiction est aussi de la fiction, mais c'est juste la vôtre, mon cher... Vous n'êtes pas d'accord ?
Oui, c'est facile. J'ai déjà publié sur mon blog des résultats de régression sur des séries chronologiques de marché basées sur des modèles appris de la "boîte noire". Pour les 5 paires de devises sur une période hors échantillon de 25 ans, la régression donne une prédiction non aléatoire.
Si les prévisions étaient pires que la valeur moyenne (zéro), alors je ne parlerais même pas de la construction de systèmes de trading. Mais c'est mieux, c'est le but.
Alors, au moins cette photo : https://c.mql5.com/1/37/teaser2.JPG
Précision de la prédiction du signe d'augmentation des prix. Il est constamment supérieur à 50 %, mais se situe légèrement en dessous de la zone de profit. Mais les dépendances sont reproductibles.
J'ai des exemples précis du marché qui suit le même schéma. La flemme d'aller chercher les données et de les préparer pour vous). Essayez de le ressentir vous-même. Le phénomène de la réversion - en avez-vous entendu parler ? Prenez les minutes de 10 ans, assez des prix d'ouverture. Regardez la façon dont sont exprimées les augmentations de prix dans les pays voisins. Vous verrez la réversion sur l'ensemble des 10 années.
En bref, arrêtez de faire du bruit ! )
1) Eh bien, il y a une part de vérité là-dedans, mais seulement si par "statistiques" nous entendons certains types d'approximations au sens figuré "évidentes" de leurs types.....
2) Mais c'est une autre question de calculer comment cette foule agit en moyenne, ce qu'elle utilise comme point de référence, il y a des variations infinies, vous pouvez trouver des types de statistiques, avec lesquels le marché dans le futur est positivement corrélé et trouver facilement ceux qui sont négatifs. Toutefois, si vous n'avez à l'esprit que l'historique de la série de prix actuelle et ses modèles, alors oui, ils sont plus susceptibles de répéter le contraire que le même.
3) Cependant, si l'on remarque ce schéma, que le marché évolue à l'encontre des statistiques naïves, cette connaissance pourrait bien devenir un nouveau prédicteur ! Inversons les statistiques naïves et échangeons !)) Il reste à formaliser les types de statistiques naïves et à vérifier la validité statistique de cette source d'information.
1) par statistiques, j'entends toutes les valeurs de données qu'un neurone considérera comme des régularités lors de l'apprentissage sur ces données.
2) oui, en utilisant l'historique des séries de prix, la foule utilise cet historique ?
3) félicitations, vous avez eu raison du premier coup, mais il n'est pas si facile de rendre ce prédicteur principal, et je ne sais pas comment, j'ai quelques idées, mais elles sont si désordonnées que je ne sais même pas comment les enregistrer
L'avantage de ce prédicteur sera qu'il sera stable dans ses relevés au fil du temps - il n'aura pas cet effet que vous avez formé le réseau et que demain le marché ira à l'encontre.
En fait, cette méthode s'apparente à une sorte de forme critique de la pensée en réseau, mais sous une forme très sommaire bien sûr
C'est comme si un réseau avait tiré des leçons de l'histoire et savait ce qui allait se passer ensuite, et qu'un autre réseau (critique) le suivait pour voir si les prévisions données par le premier réseau sont correctes, et qu'il en tirait des conclusions et prenait des décisions, contrairement au premier réseau.
je recommande de commencer par des cibles d'inversion (inversion vers le bas, inversion vers le haut, pas d'inversion - ces -1, 1, 0)
les indicateurs peuvent être ce que vous voulez, mais pas contradictoires
Si vous voulez faire des expériences, je serai heureux de vous aider.
1) Précision dans la prédiction du signe de l'augmentation des prix. Il est constamment supérieur à 50 %, mais se situe légèrement en dessous de la zone de profit. Mais les dépendances sont reproductibles.
2) J'ai des exemples précis de marchés qui suivent le même schéma. La flemme d'extraire les données et de les préparer pour que vous essayiez vous-même de les ressentir. Le phénomène de la réversion - en avez-vous entendu parler ? Prenez 10 ans de données, les prix d'ouverture sont suffisants. Regardez comment sont exprimées les augmentations de prix adjacentes. Vous verrez une réversion sur les 10 ans.
3) En bref, arrêtez de faire du bruit ! )
1) Je ne comprends pas pourquoi des dépendances qui ne sont même pas rentables, et qu'on peut même appeler ainsi... Je ne sais pas pourquoi on les appelle de telles dépendances.
2) Non, je ne l'ai pas fait, je parle de choses plus communes que tout le monde utilise.
3) Quand, toutes les 10 pages du forum, les gens écrivent qu'ils ont entraîné le modèle, qu'ils l'ont testé sur de nouvelles données et que tout semble bon, mais que le troisième échantillon ou les données réelles les ont lâchés, et qu'ils refont la même chose, et qu'ils écrivent à nouveau la même chose et que cela se répète, se répète, se répète
wall - pea - bounce, wall - pea - bounce.... etc.
Je pense que le fait que cela ne fonctionne pas ne lui vient même pas à l'esprit parce que c'est clair comme le jour, mais bon sang, il a écrit à ce sujet lui-même, peut-être différemment ?
Je n'ai pas pu résister.....
Je suis désolé, je voulais vous aider à économiser quelques années de recherches infructueuses...
mytarmailS:
Mais le fait est que votre "théorie" n'est pas toujours confirmée dans la pratique, mais seulement lorsque vous passez de la tendance à la contre-tendance et vice versa.
Le graphique bleu va aller à l'encontre des petits mouvements comme des grands, donc si vous regardez un graphique de 200 chandeliers, il ira à l'encontre du prix et si vous regardez 20 000 chandeliers, l'image sera la même.
Eh bien, si l'image reste la même et stable, félicitations !
Vous avez trouvé une "mine d'or" (si elle n'est pas photoshoppée, bien sûr).
Ce qui reste n'est qu'une bagatelle - la monétisation des chiffres.
...
Tous les prédicteurs peuvent être utilisés, mais pas ceux qui sont contradictoires.
...
Des prédicteurs ou des indicateurs incohérents qui ne sont rien d'autre que, qu'est-ce que c'est ? Ceux-là feront l'affaire :
Rayez ce dont vous n'avez pas besoin, inscrivez ce dont vous avez besoin.
Pas le seul. Il en existe d'autres, confirmées par la pratique. Et ils sont stationnaires... Vous devez vérifier.
La dernière fois que cette idée m'a été exprimée dans une telle discussion, c'était par Matemat le 4.
C'était une évidence - le thé, je le cherche encore, pauvre gars.....
1) Eh bien, si l'image reste la même et stable, félicitations !
Vous avez trouvé une mine d'or (si elle n'est pas photoshoppée, bien sûr).
Il ne reste qu'une bagatelle - monétiser les chiffres.
2) Des prédicteurs ou des indicateurs non cohérents qui sont tout sauf, que sont-ils ? Ceux-là feront l'affaire :
Inutile de rayer, ajoutez le nécessaire.
1) Yuri, c'est le cœur du problème, il n'a pas encore été monétisé, cette ligne bleue n'a aucune propriété prospective, il n'est pas réaliste de faire de l'argent dessus MAIS il y a une compréhension du processus, et ce n'est pas sans importance.... Si vous en avez besoin, je peux vous dire comment je l'ai eu et vous pouvez l'essayer vous-même, je ne suis pas désolé.
2) par exemple, nous avons un indicateur RSI, tous les livres écrivent l'indicateur au-dessus de 80 - vendre, en dessous de 20 - acheter
c'est un exemple de la vie, tout le monde sait ...
un indicateur au-dessus de 80 - tout semble indiquer que le prix a baissé
le deuxième jour - indicateur au-dessus de 80 - tous les regards sont tournés vers lui, le prix a baissé
troisième jour - l'indicateur est supérieur à 80 - tous les regards sont tournés vers nous, le prix a chuté.
le quatrième jour - l'indicateur est au-dessus de 80 - tout le monde a vendu, l'indicateur a été au-dessus de 80 toute la journée et le prix a augmenté, tout le monde était mort
donc
cinquième jour - l'indicateur est supérieur à 80 - que faites-vous ?
Personnellement, je supprime le RSI
il peut être de 80 lorsque le prix est en baisse et de 80 lorsqu'il est en hausse et nous ne pouvons pas le comprendre tout comme le réseau neuronal ne peut pas le faire parce que ce qu'il a appris dans le passé ne fonctionnera pas dans le futur avec ce prédicteur....
Et si nous prenons simplement un prix ordinaire - disons une série de 20 valeurs, et que le marché a une tendance à la hausse - alors la tendance est à la hausse et il n'y en a pas de seconde, tout est clair et non contradictoire, vous voyez ce que je veux dire ?
1) Yuri, c'est le point, ce n'est pas encore monétisé, cette ligne bleue n'a pas de bord d'attaque, il n'est pas encore réaliste de faire de l'argent dessus, mais il y a une compréhension du processus et ce n'est pas sans importance ... Si vous en avez besoin, je peux vous dire comment je l'ai eu et vous pouvez l'essayer vous-même, je ne suis pas désolé.
2) par exemple, nous avons un indicateur RSI, tous les livres écrivent l'indicateur au-dessus de 80 - vendre, en dessous de 20 - acheter
c'est un exemple de la vie, tout le monde sait ...
un indicateur au-dessus de 80 - tout semble indiquer que le prix a baissé
le deuxième jour - indicateur au-dessus de 80 - tous les regards sont tournés vers lui, le prix a baissé
troisième jour - l'indicateur est supérieur à 80 - tous les regards sont tournés vers nous, le prix a chuté.
le quatrième jour - l'indicateur est au-dessus de 80 - tout le monde a vendu, l'indicateur a été au-dessus de 80 toute la journée et le prix a augmenté, tout le monde était mort
donc
cinquième jour - l'indicateur est supérieur à 80 - que faites-vous ?
Personnellement, je supprime le RSI
il peut être de 80 lorsque le prix est en baisse et de 80 lorsqu'il est en hausse et nous ne pouvons pas le comprendre tout comme le réseau neuronal ne peut pas le faire parce que ce qu'il a appris dans le passé ne fonctionnera pas dans le futur avec ce prédicteur....
Si nous prenons simplement un prix ordinaire - disons une série de 20 valeurs, et que le marché a une tendance à la hausse - alors la tendance est à la hausse et il n'y a pas deux façons de le dire, tout est clair et non contradictoire, vous voyez ce que je veux dire ?
2read : https://medium.com/@alexrachnog/neural-networks-for-algorithmic-trading-part-one-simple-time-series-forecasting-f992daa1045a#.qw3t34d4w
la régression fonctionne le mieux ? d'après ses conclusions