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Référence MQL5Bibliothèque StandardMathematiquesStatistiquesDistribution de Fisher non-centraleMathQuantileNoncentralF 

MathQuantileNoncentralF

Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de la distribution de Fisher non-centrale avec les paramètres nu1, nu2 et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathQuantileNoncentralF(
   const double  probability,    // probabilité d'occurrence de la variable aléatoire
   const double  nu1,            // le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  nu2,            // le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  sigma,          // paramètre de noncentralité
   const bool    tail,           // flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité
   const bool    log_mode,       // flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité)
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Pour la probabilité spécifiée, la fonction calcule la valeur de la fonction de la distribution de Fisher non-centrale avec les paramètres nu1, nu2 et sigma. En cas d'erreur, retourne NaN.

double  MathQuantileNoncentralF(
   const double  probability,    // probabilité d'occurrence de la variable aléatoire
   const double  nu1,            // le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  nu2,            // le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  sigma,          // paramètre de noncentralité
   int&          error_code      // variable stockant le code d'erreur
   );

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution de Fisher non centrale inverse avec les paramètres nu1, nu2 et sigma. En cas d'erreur, retourne false. Analogue à qf() dans R.

double  MathQuantileNoncentralF(
   const double& probability[],  // tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire
   const double  nu1,            // le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  nu2,            // le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  sigma,          // paramètre de noncentralité
   const bool    tail,           // flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité
   const bool    log_mode,       // flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité)
   double&       result[]        // tableau des valeurs des quantiles
   );

Pour les valeurs de probabilité du tableau probability[] spécifié, la fonction calcule la valeur de la fonction de distribution de Fisher non centrale inverse avec les paramètres nu1, nu2 et sigma. En cas d'erreur, retourne false.

bool  MathQuantileNoncentralF(
   const double& probability[],  // tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire
   const double  nu1,            // le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   const double  nu2,            // le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté)
   double&       result[]        // tableau des valeurs des quantiles
   );

Paramètres

probability

[in]  Probabilité de la variable aléatoire.

probability[]

[in]  Tableau des valeurs de probabilités de la variable aléatoire.

nu1

[in]  Le premier paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

nu2

[in]  Le deuxième paramètre de distribution (nombre de degrés de liberté).

sigma

[in]  Paramètre de noncentralité.

tail

[in]  Flag de calcul, si false, alors le calcul est effectué pour 1.0-probabilité.

log_mode

[in]  Flag de calcul, si log_mode=true, le calcul est effectué pour Exp(probabilité).

error_code

[out]  Variable pour récupérer le code d'erreur.

result[]

[out]  Tableau de valeurs des quantiles.