Corrélation du Rang de Spearman - indicateur pour MetaTrader 4

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   où est la somme des carrés des différences de rang, est le nombre d'observations appariées.

Il est raisonnable d'utiliser la corrélation de rang lorsqu'il n'y a qu'un petit nombre d'observations. Cette méthode peut être utilisée à la fois pour les données numériques et dans les cas où les valeurs enregistrées sont détectées par des attributs d'intensité variable. La source de la description ci-dessus a été trouvée ici.

Cet indicateur est l'un des oscillateurs. Cependant, comparé à l'oscillateur stochastique, il est plus fluide. De plus, il ne tarde pas aux points pivots.

Le seul paramètre externe qui influence les algorithmes de calcul est la plage N. Il fixe le nombre de barres, pour lesquelles nous essayons de trouver des régularités. Si rangeN = 14, alors nous prenons la séquence de prix de clôture Close[i], Close[i+1], ... Close[i+rangeN-1], et construisons une séquence de classement pour eux, c'est-à-dire que nous trouvons l'emplacement de chaque prix de clôture lorsque la séquence est triée. Dans ce cas, une carte réelle s'avère être comparée à une autre carte monotone croissante.

Le paramètre de direction signifie trier de la valeur la plus élevée à la valeur la plus faible (true) ou de la valeur la plus faible à la valeur la plus élevée (false). La valeur de true affiche une image plus habituelle, tandis que false produit une image inversée. Le paramètre CalculatedBars est introduit afin de limiter le nombre de barres sous calcul, pour économiser les ressources CPU (bien que cela ne soit pas nécessaire). La valeur zéro de ce paramètre signifie que les calculs seront effectués pour tout l'historique disponible. Le paramètre Maxrange = 30 définit la période de calcul maximale. Ce paramètre a également été introduit afin d'économiser des ressources, donc peut-être que quelqu'un en aura besoin.