AFIRMA - indicateur pour MetaTrader 5

Auteur réel :

gpwr

AFIRMA (Autoregressive Finite Impulse Response MA) basé sur un filtre numérique reproduit très fidèlement l'évolution des prix, mais avec un retard.

La moyenne mobile basée sur l'ajustement d'une fonction lisse (polynomiale ou sin/cos comme dans la transformée de Fourier) n'a pas de retard, mais reproduit souvent mal l'évolution des prix.

La moyenne mobile proposée lisse le mouvement des prix par un filtre numérique pour tous les chandeliers, à l'exception des plus récents, dont le nombre est égal au délai du filtre. Ces chandeliers sont lissés par l'ajustement d'une spline cubique en utilisant la méthode des moindres carrés. La condition de continuité de la moyenne combinée et de sa dérivée première est imposée à la jonction de deux moyennes mobiles. Le résultat est une moyenne mobile lisse qui suit les prix de très près sans délai.

Paramètres d'entrée :

1. Périodes - définit la largeur de bande du filtre BF, qui est égale à 1/(2*Périodes) ;
2. Taps - nombre de liens de retard dans le filtre (doit être un nombre impair), c'est-à-dire que le filtre doit recevoir Taps de prix pour former une nouvelle valeur MA lissée ;
3. Window - sélectionne l'approximation du filtre comme suit :
   .
   • Window=1 - fenêtre rectangulaire ;
   • Fenêtre=2 - Hanning ;
   • Fenêtre=3 - Hamming ;
   • Fenêtre=4 - Blackman ;
   • Fenêtre=5 - Blackman-Harris.

Sur le graphique, la première partie de l'AM construite par le filtre numérique est représentée par une courbe de couleur bleu-violet. La seconde partie de l'AM construite par l'ajustement de la spline cubique est représentée par une courbe de couleur rouge.