AFIRMA - MetaTrader 5용 지표

실제 작성자:

gpwr

디지털 필터를 기반으로 하는 AFIRMA(자동 회귀 유한 임펄스 반응 MA)는 가격 움직임을 매우 가깝게 재현하지만 지연이 있습니다.

평활 함수(푸리에 변환에서와 같이 다항식 또는 sin/cos) 피팅에 기반한 이동평균은 지연이 없지만 가격 움직임을 제대로 재현하지 못하는 경우가 많습니다.

제안된 이동평균은 가장 최근 캔들스틱을 제외한 모든 캔들스틱에 대해 디지털 필터로 가격 움직임을 평활화하며, 그 수는 필터의 지연과 같습니다. 이 캔들스틱은 최소 제곱법을 사용하여 입방 스플라인을 피팅하여 평활화됩니다. 합산 평균과 첫 번째 도함수의 연속성 조건은 두 이동 평균의 교차점에 부과됩니다. 그 결과 지연 없이 가격을 매우 밀접하게 추적하는 부드러운 이동 평균이 생성됩니다.

입력 매개변수:

1. 기간 - 1/(2*기간)과 같은 LF 필터의 대역폭을 설정합니다;
2. 탭 - 필터의 지연 링크 수(홀수여야 함), 즉 필터에 새로운 평활화된 MA 값을 형성하기 위해 가격의 탭이 주어져야 합니다;
3. 창 - 다음과 같이 필터 근사치를 선택합니다:
   .
   • 창=1 - 직사각형 창;
   • Window=2 - 해닝;
   • Window=3 - 해밍;
   • Window=4 - 블랙맨;
   • Window=5 - 블랙맨-해리스.

차트에서 디지털 필터로 구축한 MA의 첫 번째 부분은 파란색-보라색 곡선으로 표시됩니다. 큐빅 스플라인 피팅으로 구축된 MA의 두 번째 부분은 빨간색 곡선으로 표시됩니다.