Bayes Quantum Signals
- Utilidades
- Diego Andres Unigarro Andrade
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Este es un sistema que permite calcular de forma instantánea probabilidades futuras sobre el movimiento de un activo cotizado, para fundamentar mejor sus decisiones de compra o venta y reducir el riesgo de su operativa. Bayes Quantum Signal puede utilizarse en el modo de Trading algorítmico como Expert Advisor, o también de forma complementaria para apoyar su propia estrategia de trading. En este último caso, el sistema mostrará las probabilidades alcistas o bajistas en su pantalla de Metatrader 5.
¿Cómo funciona Bayes Quantum Signal?
Este algoritmo se basa principalmente en una aplicación dinámica del teorema de Bayes, conceptos de cálculo diferencial y econometría financiera.
Los pasos del sistema son los siguientes:
1. Se toma una base de datos histórica, cuya extensión y temporalidad, son definidas por el mismo usuario.
2. A partir de dicha base, el sistema calcula las probabilidades previas alcistas y bajistas, y las pondera con base en su desviación estándar medida de forma dinámica a través de un modelo eGARCH. La idea básica es que los retornos más grandes y con mayor desviación tendrán un impacto mayor en el cálculo de las probabilidades posteriores.
3. En todo momento el sistema calcula el retorno en tiempo real de la vela que se está formando y lo pondera con la desviación estándar previamente calculada. Aquí es donde el sistema aplica el Teorema de Bayes para actualizar constantemente el cálculo de la probabilidad condicional. En lenguaje natural, esto se puede expresar como "dado que se está presentando el retorno x ahora mismo, ¿cuál es la probabilidad de que el precio suba o baje?".
Es importante resaltar que tanto las probabilidades previas como las posteriores se van actualizando en tiempo real, es decir, Bayes Quantum Signal siempre toma las últimas n velas para sus cálculos. Este es el punto clave del sistema, y permite ofrecer un valor agregado a nuestros clientes. Por supuesto, un ser humano no puede hacer este cálculo en tiempo real, o al menos su margen de error será mucho más alto.
4. Si las probabilidades posteriores igualan o superan las entradas dadas por el usuario, entonces se activará una orden de compra o de venta según corresponda. El sistema permite modificar el lotaje tanto de compras como de ventas antes de su ejecución, así como el take profit y el stop loss de dichas órdenes (medidas en puntos). Por otra parte, estas probabilidades se pueden ver en la pantalla del operador, cuyo color y fuente se pueden personalizar.
Parámetros de entrada:
Para una mejor visualización el EA desplegará un cuadro de diálogo separado por las siguientes secciones, en las cuales el usuario debe definir los siguientes inputs para cada tipo de orden:
Operaciones de compra
- UP Probability (to start a BUY ORDER): Valor mínimo de probabilidad para el cual el usuario quiere iniciar una compra. Se define como un número de 0 a 100. Por ejemplo, para entrar cuando el algoritmo calcule un 80% de probabilidad alcista, usted ingresa como input el número 80 (sin notación de porcentaje).
- Lots for BUY orders: Cantidad de lotes por cada compra. Es una cantidad fija.
- Take profit BUY ORDER (points): Nivel fijo de take profit por cada compra. Se define en puntos.
- Stop loss BUY ORDER (points): Nivel fijo de stop loss por cada compra. Se define en puntos.
Operaciones de venta
- DOWN Probability (to start a SELL ORDER): Valor mínimo de probabilidad para el cual el usuario quiere iniciar una venta. Se define como un número de 0 a 100. Por ejemplo, para entrar cuando el algoritmo calcule un 80% de probabilidad bajista, usted ingresa como input el número 80 (sin notación de porcentaje).
- Lots for SELL orders: Cantidad de lotes por cada venta. Es una cantidad fija.
- Take profit SELL ORDER (points): Nivel fijo de take profit por cada venta. Se define en puntos.
- Stop loss SELL ORDER (points): Nivel fijo de stop loss por cada venta. Se define en puntos.
Nota importante: Bayes Quantum Signal aplica take profit y stop loss en algunas órdenes, las cuales pueden vincularse al input TrailingStop (points), donde el usuario puede definir los puntos para aplicar trailing stop a los niveles previamente definidos.
En aquellas órdenes que se crean sin take profit ni stop loss, el algoritmo gestiona sus ganancias y pérdidas con los 3 puntos definidos a continuación:
- % of equity over the balance (to close WINNING orders): Defina el porcentaje de equity por encima del balance en el cual se cerrarán todas las órdenes GANADORAS.
- % of drawdown (equity below the balance to close LOSING orders): Defina el porcentaje de equity por debajo del balance en el cual se cerrarán todas las órdenes PERDEDORAS.
- Balance_profit_percentage: Defina el porcentaje final que espera obtener en su balance y en el cual se cerrarán todas las órdenes tanto GANADORAS como PERDEDORAS.
En este punto es importante resaltar que cada activo financiero tendrá sus propios parámetros. Se recomienda estudiar los fundamentos del modelo eGARCH o acceder a fuentes confiables para obtener estos parámetros. Usted también puede ejecutar sus propias regresiones en algún software estadístico para tal fin.
- omega:Volatilidad de largo plazo
- alpha: Impacto de la volatilidad rezagada sobre la volatilidad actual
- beta: Persistencia de la volatilidad en el tiempo
- gamma: Asimetría o apalancamiento sobre la volatilidad
- Temporality: Lista desplegable en la cual el usuario puede escoger una temporalidad desde un minuto hasta un mes.
- Historical candles to calculate the priors: Número de velas que el usuario considera para que el modelo calcule las probabilidades previas. Éstas se relacionan con la temporalidad escogida previamente. Por ejemplo, si el usuario escoge temporalidad de 1 minuto, y en este input define 10, el modelo tomará información previa de los 10 minutos anteriores.
- Period for the dynamic standard deviation: Número de velas que el usuario considera para que el modelo calcule la desviación estándar a través del modelo eGARCH.
Inputs para dar formato al texto
- Font size for UP probability: Tamaño de fuente para el texto de probabilidad alcista.
- Font color for UP probability: Color de fuente para el texto de probabilidad alcista.
- Font name for UP probability: Tipo de fuente para el texto de probabilidad alcista.
- Font size for DOWN probability: Tamaño de fuente para el texto de probabilidad alcista.
- Font color for DOWN probability: Color de fuente para el texto de probabilidad alcista
- Font name for DOWN probability: Tipo de fuente para el texto de probabilidad alcista.
Recomendaciones finales:
1. De acuerdo con las pruebas realizadas, este sistema está diseñado para abrir posiciones de 1 minuto en adelante. Es importante que usted ponga a prueba el sistema para ajustarlo según sus propias necesidades y objetivos de inversión.
2. Por favor mire el video completo en el cual explico el funcionamiento del sistema.
Gracias por su atención.
