Определить критерии доверия, значимости результатов и/или расчетов получаемой средней доходности торговых сигналов

Описание:

Есть торговые сигналы, основанные на фундаментальном и техническом анализе. Например, мы определяем при каких значениях показателей макроэкономической отчетности входим в рынок (покупка или продажа) и при каких условиях выходим.

В результате тестирования этих торговых сигналов на большой выборке исторических данных, получаем результаты доходности по каждой сделке.

Доходность (R) рассчитываем по формуле:

R = (Close Price – Open Price) / Open Price *100%

Далее рассчитываем простую среднюю доходность по всем сделкам.

Задача:

Необходимо создать методику по оценке эффективности таких торговых сигналов.

А именно, подобрать критерии оценки, и предложить такое сочетание значений по этим критериям, при котором можно сказать, что средняя доходность по торговому сигналу является значимой, результату можно доверять и т.п.

Интерес вызывает:

- доверительный интервал

- достаточность выборки

- стандартное отклонение выборки

- нормально или приближенно распределена выборка

- свойства несмещенности, эффективности и состоятельности оценки, при использовании точечной оценки средней доходности.

- другие подходящие критерии

Уместность выше указанных критериев мы утверждать не можем, не знаем.

Мы не уверены, что логика правильна.:

Мы получаем среднюю доходность 0,1%, и доверительный интервал от -0,1% до 0,3% с вероятность 99%. Тогда можно предположить, что средняя доходность в 0,1% не значима, мала и высока вероятность получения убытков, так как доверительный интервал лежит в том числе в зоне отрицательной доходности.

Прилагаю 9 файлов с полученными результатами по 9 торговым системам.

В ячейках таблиц указаны проценты доходности по каждой сделке.

По листам разнесены результаты по валютным парам в разрезе двух типов фиксации сделок – по времени истечения и по тейкпрофиту.

В файлах 1 и 9 результаты доходностей представлены только в разрезе валютных пар.

На примере этих данных нужно сделать необходимый расчет и дать комментарии, ссылаясь на источники с формулами и подобными примерами расчетов.