Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 77

 
Vladislav Vidiukov #:
Yo también tengo un 280% estable en 2 semanas. 6 de 6 veces fueron rentables y no 20%, pero cientos de por ciento . Pero en los picos puede sacar la cuenta, no es el Grial. Es decir, en el 90% de los casos será de 500% por mes, en 2-3% puede sacar la cuenta en las barras de pin agudo. Bueno, sí, no exactamente estable.....

Estable es año tras año, el 20% cada mes. O por lo menos un año, cada mes al 20%. Ese es el grial.

Tuve 1000% durante seis meses en la bolsa de valores, pero había una situación libre allí, escribí un robot especialmente para él, pero esa situación libre cerró hace mucho tiempo.

 
Порфирий Пупкин #:
¿Por qué molestarse?


Tienes dos líneas (amarilla y roja) que van sincrónicamente, punto a punto, repitiéndose. Puedes ver que expresan algo igual.

Pero entonces... divergen.

¿Cómo es posible?




Y esto es en un gráfico horario, no en gráficos de ticks o minutos, es decir, no se puede achacar al arbitraje técnico y a una unión de cotizaciones dentro de un mismo broker.

 
Renat Akhtyamov #:

por qué la inversión y ER en pares trading????

en la negociación de pares, lo que se negocia es el diferencial, no las fluctuaciones en torno a cero.

puede negociar tanto el diferencial completo como su incremento.

Infórmese

explique en detalle - No entiendo.... Es posible en el LK.

aquí

se toman dos instrumentos. Sus precios se dividen (o restan) uno por el otro - se obtiene la relación de los precios de los dos instrumentos.

Cuando esta relación cambia repentinamente, compramos un instrumento y vendemos el otro. Esperando que el índice (ratio de instrumentos) vuelva a su estado original.

 
Renat Akhtyamov #:

ahora cambia el TF a MN1 y envíame una captura de pantalla.

Encontré un indicador de divergencia en uno de tus posts. Euro y libra. En MN1, la divergencia son similares en los diferentes TFs.

Si se atempera la volatilidad de la libra y se "estrecha" mentalmente, parecen converger, pero no en todas partes. Por otro lado, no está claro cómo se puede aprovechar esto


 
Ivan Butko #:

Encontré un indicador de divergencia en uno de tus posts. Euro y libra. En MN1, las divergencias son similares en los diferentes TFs.

Si se atempera la volatilidad de la libra y se "estrecha" mentalmente, parecen converger, pero no en todas partes. Por otro lado, no está claro cómo se puede aprovechar esto


¡Vaya! Norm.

De acuerdo.

Primer paso dado. Hemos visto el gráfico superpuesto en MN1.

La conclusión es correcta - de ninguna manera.

Es una estrategia muy lenta.

Porque estas famosas zapatillas divergirán y se aplanarán (tengas suerte o no - no se sabe) durante años.

En tal aplicación, el pair trading no traerá la felicidad, porque el riesgo por operación será tan bajo como el beneficio.

Una de las primeras realizaciones más o menos de trabajo se coloca en la rama EA por todo el mundo.

El indicador utilizado es una multi-herramienta, que será bastante sobregirado.

Allí usted puede rasguñar hacia fuera más beneficio, pero usted puede también perder.

Una realización más en pairwise:

¿Quién no lee mis artículos? -Sistemas de comercio automatizado - MQL5

La conclusión es obvia - ya es interesante.

La única diferencia entre las dos implementaciones es la elección de las herramientas para el comercio.

Es decir, el principal error que se puede rastrear en los intentos de comercio de pares es la elección equivocada de las herramientas para el comercio.

Y la prueba debe hacerse en el marco de tiempo más antiguo.

Y sólo este marco de tiempo mostrará las perspectivas de trabajo de la estrategia durante un período de tiempo decente,

el tamaño máximo de la propagación es la cuestión principal, también está ahí,

establecerá moralmente el comerciante para el marco de tiempo para el que el acuerdo se iniciará y terminará,

planificación de ingresos, gastos,

mostrar y contar,

porque necesitamos una estrategia que sea duradera y consistentemente rentable, ¿verdad?

Eso es básicamente todo.

Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - Кто не втеме читает мои статьи?
Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - Кто не втеме читает мои статьи?
  • 2023.10.10
  • www.mql5.com
Сделать максимальную рубку по всем возможным связкам с выводом в и минимальной просадкой. Например прооптили и в 2015 получили максималку а в 2017 по этой максималке 0 входов. В моем понимании индикатор - это попытка каждого трейдера по своему интерпретировать поведение цены
 

Y la otra cosa que arruina a todos es la codicia .

Y el error fundamental de coger zig-zag en una herramienta concreta. Y los malos hábitos de los sueños sobre los griales :-))


todo el mundo quiere operar como indica el zig-zag morado ?

y todos los TSs se orientan en él y los algoritmos se comprueban con él.

Este NO es el caso en Pair/Bank trading.

En un símbolo en particular se tomarán operaciones similares a las líneas rojas - raras, con una pendiente pronunciada, menos largas.

Casi constantemente en el comercio, pero cambiando constantemente el instrumento, tales rayas aparecerán en diferentes símbolos.

Olvídese por completo de los zigzags.

 
Maxim Kuznetsov #:

Y la otra cosa que arruina a todo el mundo es la codicia .

Y el error fundamental de coger zig-zag en una herramienta concreta. Y los malos hábitos de los sueños sobre grails :-)


¿todo el mundo sigue queriendo operar como indica el zig-zag morado?

y todos los TCs se orientan en él y los algoritmos se comprueban con él.

Este no es el caso en el comercio de pares / baño.

En un símbolo en particular, se tomarán operaciones similares a las líneas rojas - raras, con una pendiente pronunciada, menos a largo plazo.

Casi constantemente en el comercio, pero cambiando constantemente el instrumento, Tales guiones aparecerán en diferentes símbolos.

Olvídese por completo de los zigzags.

Maxim, finalmente un muy buen post

+

Pero en los pares, la atención no se centra en los guiones rojos, sino en el diferencial máximo entre dos instrumentos seleccionados que son siempre los mismos.

En base a esto se calcula el riesgo máximo y se determinan las perspectivas de rentabilidad de la estrategia antes de empezar a operar.

la duración de la operación determina el volumen de negocios y los planes de crecimiento/gasto del capital

 
Maxim Kuznetsov #:

Y la otra cosa que arruina a todo el mundo es la codicia .

Y el error fundamental de coger zig-zag en una herramienta concreta. Y los malos hábitos de los sueños sobre grails :-)


¿todo el mundo sigue queriendo operar como indica el zig-zag morado?

y todos los TCs se orientan en él y los algoritmos se comprueban con él.

Este no es el caso en el comercio de pares / baño.

En un símbolo en particular, se tomarán operaciones similares a las líneas rojas - raras, con una pendiente pronunciada, menos a largo plazo.

Casi constantemente en el comercio, pero cambiando constantemente el instrumento, Tales guiones aparecerán en diferentes símbolos.

Olvídese por completo de los zigzags.

Curiosamente, puramente matemático / estadístico - que están obligados a ser.

1) Cada marco de tiempo tiene hambre. Necesita volatilidad.

2) Impulso en el TF senior - tendencia con pequeñas correcciones en el TF junior

3) Corrección en el TF senior - tendencia con correcciones profundas en el TF junior .


Factor fundamental:

1) Un jugador pequeño necesita un precio cercano

2) Un jugador grande necesita el precio más lejos.


Como resultado: en cada TF hay impulsos, que son tomados por los traders profesionales para obtener beneficios. El ejemplo clásico - representantes de la nueva onda (ABS de 3 ondas: impulso-corrección-impulso) - toman la onda "c" en la onda "C" del marco de tiempo senior. Estos son los propios impulsos en su gráfico.

Los representantes de una academia de forex llaman a este efecto "resonancia" por analogía con la resonancia física real de las ondas.

 
Ivan Butko #:

Curiosamente, desde un punto de vista puramente matemático/estadístico, tienen que serlo.

1) Cada marco temporal tiene hambre. Necesita volatilidad.

2) Impulso en el TF senior - tendencia con pequeñas correcciones en el TF junior

3) Corrección en el TF senior - tendencia con correcciones profundas en el TF junior .


Factor fundamental:

1) Un jugador pequeño necesita el precio cerca de

2) Un jugador grande necesita el precio más lejos.


Como resultado: en cada TF hay impulsos, que son tomados por los traders profesionales para obtener beneficios. Un ejemplo clásico - representantes de la nueva onda (ABS de 3 ondas: impulso-corrección-impulso) - toman la onda "c" en la onda "C" del timeframe senior. Estos son los propios impulsos en su gráfico.

Los representantes de una academia de forex llaman a este efecto "resonancia" por analogía con la resonancia de la onda real.

Eso eslo que le molesta.

Esta es casi una lista exhaustiva de conceptos erróneos. Todo lo que está escrito sólo existe en su cabeza.

 
Ivan Butko #:

2) Un gran jugador necesita un precio más lejano.

No soy un grande, pero lo necesito ;)

Sería extremadamente feliz con cisnes blancos/negros ;)