Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 196
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No es lo mismo.
Lo tienes todo mezclado en la cabeza.
Bueno, no funcionará sin bruteforcing de todos modos. El problema, en mi opinión, es que el extremo global obtenido durante la optimización no corresponde necesariamente a ninguna regularidad real, sino que corresponde más bien a cierto sobreajuste. E incluso si se aplica un esquema de optimización más complejo con metaparámetros y validación cruzada, sólo se añadirán posibilidades de fallos (sobreajuste de metaparámetros, por ejemplo).
La intuición sugiere que la razón es la debilidad de los patrones del mundo real frente a los patrones aparentemente aleatorios que aparecen esporádicamente en cualquier muestra. Algo así como la pirita, el "oro de los tontos", que se interpone en el camino para encontrar oro de verdad.
En el hilo de MO se dijo que MO = optimización y que debería llevarse a su conclusión lógica.
En el hilo sobre MO se ha dicho que MO = optimización debe llevarse hasta sus últimas consecuencias.
¿cuáles son las diferencias?
De todos modos, no se puede hacer sin bruteforcing. El problema, en mi opinión, es que el extremo global obtenido durante la optimización no corresponde necesariamente a ninguna regularidad real, sino más bien a un exceso de ajuste. E incluso si se aplica un esquema de optimización más complejo con metaparámetros y validación cruzada, sólo se añadirán oportunidades para cometer errores (sobreajuste de metaparámetros, por ejemplo).
La intuición sugiere que la razón es la debilidad de los patrones del mundo real frente a los patrones aparentemente aleatorios que aparecen esporádicamente en cualquier muestra. Algo así como la pirita, el "oro de los tontos" que impide buscar el oro de verdad.
En el hilo sobre MO se ha dicho que MO!=optimización y que debería llevarse a su conclusión lógica.
ORO.
Fundamentalmente no me importa a quién estoy malinterpretando.
pero hay un factotum que te perdiste.
HASTA QUE NO CAMBIES TU MENTALIDAD LUDOMANÍACA, NUNCA TE IMPORTARÁ NADA.
Bueno, por fin nos hemos confirmado en la opinión de que la optimización sólo sirve para calmar el alma.
Deberíamos habernos dado cuenta hace mucho tiempo, y eso es sólo lo primero.
La segunda. Cualquier operación puede reportar tanto beneficios como pérdidas según la iniciativa del cotizante. Es decir, el precio irá donde el cotizante quiera que vaya por el movimiento del ratón del cotizante en el otro extremo del cable.
3е. El precio en el medio plazo va en contra de la multitud, y en el corto plazo - en contra del riesgo máximo, siempre que el dinero del tomador de riesgo caerá fácilmente en el bolsillo del cotizante.
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Y resumiendo, creo que queda demostrado que:
- MO no se puede atornillar de ninguna manera y en ninguna parte, es tan inútil como cualquier tipo de análisis y procesamiento de datos históricos con el fin de desarrollar una señal de trading.
- la presencia de un stop es un drenaje voluntario, debilidad y deficiencia de la estrategia.
1. El problema, en mi opinión, es que el extremo global obtenido durante la optimización no corresponde necesariamente a ninguna regularidad real, sino más bien a un cierto sobreajuste. E incluso si se aplica un esquema de optimización más complejo con metaparámetros y validación cruzada, sólo se añadirán oportunidades para cometer errores (sobreajuste de metaparámetros, por ejemplo).
2. la intuición sugiere que la razón es la debilidad de los patrones del mundo real en comparación con los patrones aparentemente aleatorios que aparecen esporádicamente en cualquier muestra. Algo así como la pirita, el "oro de los tontos" que impide buscar el verdadero oro.
3. En el hilo sobre MO se ha dicho que MO!=optimización y que hay que llevarlo a su conclusión lógica.
1. Supongamos que es posible obtener el resultado de absolutamente todas las variantes de parámetros, es decir, una enumeración completa. ¿Existe una forma de seleccionar sin ambigüedad una variante del conjunto completo obtenido, siempre que dicho conjunto funcione en el futuro? Si existe tal manera, entonces hay una forma de expresar FF para que sea un máximo global y buscarlo inmediatamente durante la optimización. Si no existe tal manera, entonces hay quejas de que los máximos globales no funcionen en el futuro.
2. De acuerdo.
3. Decir que "MO!=optimización" es lo mismo que decir "motor!=combustible". Por supuesto que no es lo mismo. Pero el combustible es necesario para cualquier motor, el propio motor sin combustible vale exactamente lo mismo que la chatarra chegunina y no ferrosa, nada más.
HASTA QUE NO CAMBIES TU MENTALIDAD LUDÓMANA, SIEMPRE SERÁS PLANO.
Si no puedes responder a una pregunta, dilo, no hace falta que la subtitules, "tal y cual, no puedo hacerlo, no puedo, pero soy un dartan"....
o cállate, que también es razonable.
Si no puedes responder a una pregunta, dilo, no hace falta que digas "fulano, no puedo, no puedo, pero soy un dartán".
O cállate, que también es razonable.
SI HUBIERAS HECHO LO QUE TE PEDÍ EN MI PRIMER HILO. HABRÍAS VISTO EL GRIAL.
¿Qué hilo?
Dame un enlace o un título.
Lo leeré.