Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 123

 
Aleksey Nikolayev #:

Espero que si te convences del disparate de la fórmulaE, escribas sobre ello aquí. Parece que tienes algo de honestidad intelectual, a diferencia del "profesor".

La forma más fácil de convencerse de que los adversarios tienen razón es comparar la magnitud del efecto triángulo con la magnitud del triple diferencial (y de los swaps) que hay que superar.

El triángulo es brillante, pero no lo inventé yo, sino el mercado.

Pero lo que hay que hacer con él es la segunda idea brillante, que nunca se ha expresado aquí.

Sin embargo, Roman quiere operar un par, que no tiene nada que ver con el triángulo, aunque es necesario.
 
trampampam #:

¿Qué quiere saber exactamente? Hay dos problemas:

- NO hay suficiente deslizamiento en el caso ideal (cuando el equilibrio total, en el ejemplo del volumen significa 1-1-0,8658);

- Si tomamos un ejemplo real, necesitamos abrir una tercera posición con un volumen de 0,86 o 0,87. Esto crea una "bifurcación artificial" que, a su vez, puede no converger;

Los detalles están en la pantalla. Arriba está lo ideal. El volumen está equilibrado en cada barra (igual al precio del EURGBP). En la parte inferior está el caso en el que tomamos un volumen de 0,87 para GBPUSD. El spread convergerá en el momento en que el precio del EURGBP sea de 0,87. Y este puede no ser el caso.


Específicamente, hacer un programa que monitorea las cotizaciones de diferentes corredores y busca sesgos en los triángulos.

 
Roman #:

Ugh a ti, perro apestoso...
Tu Prado favorito se toma un descanso de la sencilla fórmula Rena ))

Cuando Rena muestre sus pantalones de Prada, entonces habrá algo que discutir.

 
Ivan Butko #:

Tu tema ha crecido mucho.

Por favor, dime, a día de hoy, ¿has conseguido crear un algoritmo de pair trading que funcione sin recurrir a averaging, martin o over-sitting?

Todavía no tengo un algoritmo que funcione. Estoy constantemente trabajando en ello. Mañana haré un indyk con GPT )

 
Ivan Butko #:

¿Puede decirme, por favor, si en su método utiliza promediado/margen de error/sobrevaloración?

¿O su método los contiene al construir un TS sobre él?

No uso nada todavía ))
Todo está sólo en desarrollo, ya que hay muchas ideas que probar, y todo es mucho código.
Pero el postulado inicial está en la correcta construcción del triángulo sin errores estadísticos, y esto ya es el 80% de un resultado exitoso,
el resto del perfeccionamiento para cualquier estrategia, al menos uso de MO, al menos estadísticas, al menos un hard stop con la regla de riesgo retorno, al menos martin, al menos pyramiding, al menos arrastre
lo que construyas, eso es lo que obtienes, hay muchas soluciones para todos los gustos y billeteras.

 
Roman Poshtar #:

Mañana haré un indyk con GPT )

Hace falta mucho mate y nervios.

- ¿Qué coño has escrito?
- Este código está en Python
- Pero yo pedí mql
- Sí, tienes razón...

 
Roman #:

Yo no uso nada todavía ))
Todo está sólo en desarrollo, ya que hay un montón de otras ideas que necesitan ser probados, y todo es un montón de código.
Pero el postulado inicial está en la correcta construcción del triángulo sin errores estadísticos, y esto ya es el 80% de un resultado exitoso,
el resto del perfeccionamiento para cualquier estrategia, por lo menos MO uso, por lo menos las estadísticas, por lo menos una parada dura con la regla de riesgo retorno, por lo menos martin, por lo menos pyramiding, por lo menos arrastre
lo que se construye, eso es lo que obtienes, hay muchas soluciones para todos los gustos y la cartera.

¿Su método tiene algo en común con el típico pair trading: comprar divisas a la baja y vender divisas al alza?

¿Y utiliza la regresión en su método? (algo de su fórmula o la fórmula en sí).

 
Ivan Butko #:

Hace falta mucho mate y nervios.

- ¿Qué demonios has escrito?
- Es código Python
- Pero yo pedí mql
- Sí, tienes razón...

Ya he aprendido a leer entre líneas y a hacer las preguntas adecuadas )))))

 
Roman Poshtar #:

Concretamente para hacer un programa que monitorice las cotizaciones de diferentes brokers y busque sesgos en los triángulos.

mejor relee tu propio hilo ;)

 
Amigos, dejemos de discutir e insultarnos y pasemos a acciones concretas. Ahora necesito indicadores de cointegración y fortaleza de divisas/pares de divisas. Estaré encantado de ver lo que alguien tiene.