Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 120
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¿Es sólo a mí que es tan glitchy que https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page117#comment_50610478
traducido al Inglés un tiempo después de la publicación ? el original fue definitivamente en ruso e inmediatamente después de la publicación también
Una nota puramente filosófica (en la punta de mi pluma) :
en términos de aritmética, los "nodos de equilibrio o lugares de atracción" serían
* 1/N - cuando todas las monedas tienen el mismo peso en la cesta
* o bien los nodos (fracciones) forman una serie exponencial. (nota para los operadores de países simples: una serie de fracciones fibo ).
Estas minimizan la influencia de otras divisas. En matemáticas abstractas, todas tienden a distribuirse en posiciones neutrales
Pero en términos de mercados, comercio, economía, esto es imposible.
* Posición neutra equivale a no negociar en absoluto, lo cual es imposible,
* O el volumen de negocios es estrictamente el mismo todo el tiempo. De lo contrario, cualquier susurro de allí es rápidamente noqueado.
Se trata de inversiones/pivotes dentro de (por cierto cualquier) cesta.
Incluso se pueden contar. Teóricamente :-))
Para comprobarlo en la práctica es una lástima de tiempo - apenas tengo 20 años para probar la hipótesis.
¿Es sólo a mí que es tan glitchy que https://www.mql5.com/ru/forum/448777/page117#comment_50610478
traducido al Inglés un tiempo después de la publicación ? el original fue definitivamente en ruso e inmediatamente después de la publicación también
Sí, es curioso.
Pero hay un botón para la traducción "RU"
Así es como yo lo leo.
;)
unos resultados muy inesperados :-)
El hecho de que todos ellos estén próximos entre sí en un estrecho margen y no fluctúen mucho es, en principio, lo esperado.
Para mí es muy repentino que el EUR y el CHF se "miren como un espejo" :-)
Y esta es la segunda variante del cálculo de la cesta, con el mismo resultado característico;
Mañana tendré que volver a comprobarlo
están aún más cerca si se indaga más.
Por ejemplo, el yen está al revés en el CME....
No he creado este hilo porque sí, sino con un poco de sentido común:
¿Por qué en la historia de las cotizaciones euro comienza a partir de 1971???? - Discusión General - MQL5 Algo-Traders ForumBien, Rena y tú os habéis dado cuenta de que a/b * b/c * c/a = 1, pero ¿qué podemos hacer con ello si no hay desviaciones? Y si hay desviación, se debe a la ausencia de comillas para alguno de los pares.
He escrito que esta no es nada.
Te he enseñado la otra.
Sí, está bien.
pero hay un botón de traducción "RU".
Así es como lo leo.
;)
debe ser que un moderador angloparlante borró el .ex5 (en el original había uno compilado además del fuente),
feroz lucha cuerpo a cuerpo con .ex5 permitido a nivel de sitio :-)
PD/ y en general soy una persona desconfiada, no digo Koo tres veces.
Creo que terminé todo hace mucho tiempo, pero no veo los resultados de las pruebas.
En general, esto se parece más a una cita con un psicólogo que a una discusión sobre pair trading.Usted tiene una comprensión de reentrenamiento de datos, ¿no?
Eso es lo mismo. Sólo que la salida no será cualquier cosa, sino datos estacionarios verdaderos sin errores.
Ya puedes intentar operar con esto, y los que sean más fuertes pueden ir más allá en el desarrollo.
Es extraño que seas tonto en este caso.
Usted tiene una comprensión de reentrenamiento de datos, ¿verdad?
Es la misma cosa. Sólo que la salida será no sólo algo, pero estacionaria datos verdaderos sin errores.
Ya se puede tratar de negociar esto, y los que son más fuertes pueden ir más lejos en el desarrollo.
Es extraño que usted es tonto en este caso.
Un indicativo profesional con una línea adicional - equity+balance - está escrito.
Un algoritmo de estrategia ya está incrustado en ella.
Podemos ver el resultado en poco tiempo y no tenemos que preocuparnos por las pruebas.
Exactamente (en el caso ideal). Pero debemos (!) operar sobre el precio y el volumen de tres caracteres (el caso no será ideal). Como se mostró aquí.
Pero, como el autor del post señaló correctamente, que el volumen de uno de los personajes tendrá que ser redondeado. Esto significa que obtenemos un deslizamiento a priori que no es un hecho que va a converger. Obtenemos una relación entre el volumen del GBPUSD y el precio del EURGBP. Si el precio EURGBP es igual al volumen GBPUSD (en el momento de la apertura del par) - entonces el deslizamiento convergerá.
Buen enlace pero no funciona en un dts. ¿Y si hacemos un programa para seguir 10 dts por ejemplo? ¿Qué le parece? ¿Será spam?
Te dije que este no era nada.
Te mostré el otro.
Muéstramelo, por favor. No lo he visto. No la he visto. Gracias.
un indicativo profesional se escribe con una línea adicional - equidad+equilibrio
El algoritmo de la estrategia ya está incrustado en ella
en poco tiempo vemos el resultado y no tenemos que preocuparnos de las pruebas.
Sí, está claro, se puede hacer de esa manera, es más con el código sólo bundling.
No es la tarea principal por ahora.