Pair trading y arbitraje multidivisa. El enfrentamiento. - página 95
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Pero, para ser sincero, me he desilusionado con una ciencia como la estadística.
Es la única que tenemos
¿Y los pares sin el dolar?
NZDCHF, etc.
¿Ignorar?NZDCHF será una simple diferencia entre dos líneas NZD y CHF
no tenemos otra.
Hay matemáticas, física, también estudian procesos desconocidos.
La fórmula propuesta por Renat es sólo del campo del álgebra, y da una estimación sin error.
Por eso me atrajo este enfoque de triángulo con condición de error cero.
a escala del rendimiento de la inversión (log.graph)
¿Se refiere al logaritmo de la rentabilidad?
¿Te refieres al logaritmo de los rendimientos?
sólo el logaritmo es el rendimiento. "cuántas veces o cuántos por ciento ha variado el valor".
sobre constricciones y la prohibición de paralelismos
es una fiesta de pijamas, pero sin ventanas.
estamos en vísperas de una gran sacudida. Podemos aplazarlo hasta finales de año, pero es con mucha antelación.
El estado de equilibrio normal es una parábola. globalmente, toda la cancelación consiste en llevar (empaquetar) todas las líneas de estiramiento (porque el tiempo) a una forma lo más parecida posible a una parábola.
sobre estrechar y prohibir paralelismos
son dormitorios, pero sin ventanas.
estamos en vísperas de una gran sacudida. Podemos dejarlo para finales de año, pero es con mucha antelación.
El estado de equilibrio normal es una parábola. globalmente, toda la cancelación es llevar (empaquetar) todas las líneas de estiramiento (porque el tiempo) en una forma máximamente similar a una parábola.
La línea verde está agotada y descansará. Pero la naranja sistemática se precipitará junto con la violeta, que ha ganado fuerza, en un sprint.
sobre estrechar y prohibir paralelismos
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estamos en vísperas de una gran sacudida. Podemos echarle la culpa al fin de año, pero es con mucha antelación.
el estado de equilibrio normal es una parábola.
Tuvimos una situación similar a finales de 2014
donde el NZD y el EUR
situación similar se produjo a finales de 2014
donde el dólar neozelandés y el euro se desgarraron.
CHF, por supuesto...no EUR, aunque también fue golpeado...como todos los demás.
fueron los colores del gráfico los que lo mezclaron. Uno es amarillo, el otro naranja.
La divergencia CHF<->NZD estaba bien.
sólo el logaritmo, se obtiene el rendimiento. "cuántas veces o en cuántos % ha cambiado el valor".
Por favor, describe con detalle, la fórmula o un trozo de código, porque no me queda claro, me cuesta meterme en las ideas de los demás....
Lo hice a mi manera, a través de la normalización (estandarización) resultó ser una mierda, sólo 4 líneas de código en esencia resultó ser
Te adjunto el archivo, pero no estoy seguro de que se abra, pero intentalo.